التحكيم الإحصائي

تعتمد استراتيجية التحكيم الإحصائي على الارتباط القوي تاريخيًا بين أداتين ماليتين، على سبيل المثال، خام غرب تكساس الوسيط (WTI) وبرنت، وخام DE30 وخام F40، وأمازون وآبل. يمكن للمستخدمين تحديد فترة زمنية لتحديد الارتباط، وإطار زمني، ومستوى الارتباط القوي. يبيع البرنامج الأدوات القوية ويشتري الأدوات الضعيفة عندما يتجاوز ارتباطها مستوى معينًا. بمجرد حدوث انعكاس المتوسط، يُفترض أن يكون المركز المغلق الناتج عن أمري الشراء والبيع رابحًا بشكل عام. تُعرف هذه الاستراتيجية أيضًا باسم التقارب أو تداول الأزواج.

المبدأ الأساسي

تعتمد المراجحة الإحصائية على مبادئ انعكاس المتوسط ​​وقانون الأعداد الكبيرة. والاعتقاد السائد هو أن الأسعار النسبية للأدوات المالية المترابطة تاريخيًا ستعود إلى متوسطها بمرور الوقت. وهنا يأتي دور المراجحة الإحصائية، إذ تستفيد من تباينات الأسعار بين هذه الأدوات المترابطة عند انحرافها عن مستواها القياسي التاريخي.

على سبيل المثال، لنفترض أن سهمين تحركا معًا تاريخيًا. إذا تباعدت أسعارهما - ارتفع أحدهما وانخفض الآخر - فسيبيع المراجِع الإحصائي السهمَ الأفضل أداءً على المكشوف ويشتري السهم الأقل أداءً، مراهنًا على أن "الفارق" بينهما سيتقارب في النهاية.

الفارق - هو الفرق أو التناقض في السعر بين أداتين ماليتين مرتبطتين.

في التحكيم الإحصائي، يشير مصطلح "الفارق" عادةً إلى فرق السعر أو التباين بين أداتين ماليتين مرتبطتين. قد يكون هذان السهمان مختلفين، أو عقود آجلة، أو أزواج عملات أجنبية، أو حتى رموز عملات مشفرة.

على سبيل المثال، يُمكن تتبع الفارق بين سهمين متكاملين تاريخيًا في استراتيجية تداول زوجية (شكل شائع من التحكيم الإحصائي). عندما ينحرف الفارق، أو الفرق في أسعارهما، بشكل كبير عن متوسطه التاريخي (المتوسط)، فهذا يُشير إلى فرصة للتداول.

لنفترض أن الفارق السعري اتسع بشكل كبير، مما يدل على أن أحد السهمين مبالغ في سعره والآخر أقل من سعره الحقيقي مقارنةً بعلاقتهما التاريخية. في هذه الحالة، قد يبيع المتداول السهم المبالغ في سعره على المكشوف ويشتري السهم الأقل سعرًا. أما إذا ضاقت الفجوة السعرية بشكل مفرط، فسيفعل العكس.

من المتوقع أن يكون الفارق عائدًا إلى متوسطه في التحكيم الإحصائي، أي أنه يتقلب حول قيمة متوسطة طويلة الأجل. ويتوقع المتداولون أنه عندما ينحرف الفارق بشكل كبير عن هذا المتوسط، فإنه سيعود إليه في النهاية، مما يسمح لهم بالاستفادة من هذا الانعكاس.

في منصة SharpTrader، يُستخدم مؤشر الفارق لتوضيح العلاقة بين أصلين. يتضمن حساب العلاقة العناصر التالية:

• الفارق: يشير هذا إلى الفرق العددي أو المسافة بين قيمتي أصلين.
• SpreadMA: يمثل المتوسط ​​المتحرك للانتشار على مدى فترة زمنية محددة، يتم تحديده بواسطة pi_SpreadMA_Period.
• الانحراف المعياري (STD): يحسب الانحراف المعياري التقليدي للفارق بالنسبة إلى SpreadMA. عدد الملاحظات المستخدمة يساوي pi_SpreadMA_Period.

لتحفيز فتح الصفقات، يتبع البرنامج مبادئ نظرية التحكيم الإحصائي.

التحكيم الإحصائي - مصفوفة الارتباط

جدول الارتباط، المعروف أيضًا باسم مصفوفة الارتباط، هو جدول يُظهر معاملات الارتباط بين عدة متغيرات. تُظهر كل خلية في الجدول الارتباط بين متغيرين. تتراوح قيمة هذا الارتباط بين -1 و1.

إذا كان ارتباط متغيرين يساوي 1، فإنهما يتحركان في الاتجاه نفسه، أي عندما يزداد أحدهما، يزداد الآخر، والعكس صحيح. يُعرف هذا بالارتباط الإيجابي التام.

إذا كان ارتباط متغيرين -1، فإنهما يتحركان في اتجاهين متعاكسين، أي عندما يزداد أحدهما، ينخفض ​​الآخر، والعكس صحيح. يُعرف هذا بالارتباط السلبي التام. يعني ارتباط 0 عدم وجود علاقة بين المتغيرين.

فيما يلي مثال بسيط لجدول الارتباط لثلاثة متغيرات: A وB وC:

في هذا الجدول، الارتباط بين المتغيرين (أ) و(ب) هو 0.5 (ارتباط موجب متوسط)، بينما الارتباط بين (أ) و(ج) هو -0.7 (ارتباط سلبي قوي). قطر المصفوفة من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين يساوي دائمًا 1، لأن المتغير مترابط تمامًا مع نفسه.

تُستخدم هذه الجداول على نطاق واسع في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجال المالي، حيث تساعد في تحديد العلاقة بين المتغيرات المالية المختلفة أو عوائد الأصول المختلفة، وهي مفيدة لتنويع المحفظة وإدارة المخاطر.

أدوات الاستراتيجية الإحصائية وتبويب الطلب

وصف المعلمات:

ممكّن - يمكّن أو يعطل التداول على أداة محددة.

الرمز 1 - اسم الرمز على الجانب 1

الرمز 2 - اسم الرمز على الجانب 2.

حجم اللوت 1 - حجم اللوت الذي سيتم تداوله على الجانب 1.

حجم اللوت 2 - حجم اللوت الذي سيتم تداوله على الجانب 2.

الأعداد العشرية - عدد الأماكن العشرية بين علامتي الاقتباس.

S/L – وقف الخسارة المخفي لتجارة التحكيم، معبرًا عنه بالعملة.

T/P – جني الأرباح المخفي لتجارة التحكيم، معبرًا عنه بالعملة.

الحد الأدنى للربح - نقطة البداية للتتبع، معبرًا عنها بالعملة.

مسافة المسار - المسافة التي يتم تتبع تجارة التحكيم عندها.

وحدات المتابعة - تسمح بتبديل وحدات المتابعة بين العملة والنسب المئوية.

مدة عمر الطلب - أقصى مدة لصفقة التحكيم (معبر عنها بالثواني)

ارتباط قوي

أقصى انتشار بطيء 1 - أقصى انتشار مسموح به على الجانب 1. إذا كان الانتشار الفعلي أعلى من قيمة أقصى انتشار بطيء، يتم تجاهل إشارات التحكيم.

أقصى انتشار بطيء 2 - أقصى جانب انتشار مسموح به 2. إذا كان الانتشار الفعلي أعلى من قيمة الانتشار السريع الأقصى، يتم تجاهل إشارات التحكيم.

"التعليق" - مُعرِّف ترتيب داخلي. في حال استخدام عدة نسخ من نفس الأداة في الاستراتيجية، يجب أن تكون التعليقات لكل نسخة مختلفة.

الاتجاه الأولي - يسمح بتحديد الاتجاهات الأولية لأوامر الإغلاق. عند اختيار "شراء عند ١" أو "بيع عند ١"، سيتم فتح الصفقات فقط عند إشارات في الاتجاهات المسموح بها. يسمح "محايد" بفتح الصفقات في أي اتجاه.

فترة الارتباط - عدد الأشرطة المستخدمة في حساب الارتباط

فترة المتوسط ​​المتحرك - فترة المتوسط ​​المتحرك

انحراف معياري متباعد - الانحراف المعياري. يكون الانحراف المعياري دائمًا موجبًا أو صفرًا. يكون الانحراف المعياري صغيرًا عندما تكون جميع البيانات متركزة بالقرب من المتوسط، مما يُظهر تباينًا أو انتشارًا ضئيلًا. ويكون الانحراف المعياري أكبر عندما تكون قيم البيانات متباعدة عن المتوسط، مما يُظهر تباينًا أكبر.

الارتباط الحالي -الارتباط الحالي بين أداتين

أدنى ارتباط- الحد الأدنى من الارتباط بين الأدوات التي تم اكتشافها أثناء تشغيل البرنامج

أقصى ارتباط- أقصى ارتباط بين الأدوات التي تم اكتشافها أثناء تشغيل البرنامج

Curr Spread Slow 1 – الانتشار الحالي للأداة 1

Curr Spread Slow 2 – الانتشار الحالي للأداة 2