Trọng tài thống kê

Chiến lược chênh lệch giá thống kê dựa trên mối tương quan mạnh mẽ trong lịch sử giữa hai công cụ tài chính, ví dụ: WTI và Brent, DE30 và F40, Amazon và Apple. Người dùng có thể thiết lập khoảng thời gian để xác định mối tương quan, khung thời gian và mức độ tương quan mạnh. Phần mềm sẽ bán các công cụ mạnh và mua các công cụ yếu khi mối tương quan của chúng phân kỳ vượt quá một mức nhất định. Khi sự đảo chiều giá trung bình xảy ra, vị thế bị khóa được tạo bởi hai lệnh: mua và bán, thường sẽ có lãi. Chiến lược này còn được gọi là giao dịch hội tụ hoặc giao dịch theo cặp.

NGUYÊN TẮC CỐT LÕI

Trọng tài thống kê dựa trên các nguyên tắc hoàn nguyên giá trị trung bình và quy luật số lớn. Niềm tin cơ bản là giá tương đối của các công cụ tài chính có tương quan lịch sử sẽ trở về giá trị trung bình theo thời gian. Đây chính là nơi trọng tài thống kê phát huy tác dụng - nó tận dụng sự chênh lệch giá giữa các công cụ có tương quan này khi chúng lệch khỏi chuẩn mực lịch sử.

Ví dụ, hãy xem xét hai cổ phiếu có xu hướng biến động cùng chiều trong lịch sử. Nếu giá của chúng phân kỳ - một cổ phiếu tăng giá, cổ phiếu kia giảm giá - một nhà kinh doanh chênh lệch giá thống kê sẽ bán khống cổ phiếu có hiệu suất vượt trội và mua vào cổ phiếu có hiệu suất kém hơn, đặt cược rằng "khoảng chênh lệch" giữa hai cổ phiếu cuối cùng sẽ hội tụ.

CHÊNH LỆCH – ĐẾN SỰ CHÊNH LỆCH HOẶC SỰ KHÁC BIỆT VỀ GIÁ GIỮA HAI CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CÓ LIÊN QUAN.

Trong kinh doanh chênh lệch giá thống kê, thuật ngữ "chênh lệch" thường đề cập đến chênh lệch giá hoặc sự khác biệt giữa hai công cụ tài chính liên quan. Chúng có thể là hai cổ phiếu, hợp đồng tương lai, cặp tiền tệ, hoặc thậm chí là mã thông báo tiền điện tử khác nhau.

Ví dụ, người ta có thể theo dõi mức chênh lệch giữa hai cổ phiếu có lịch sử đồng tích hợp trong một chiến lược giao dịch theo cặp (một hình thức phổ biến của chênh lệch giá thống kê). Khi mức chênh lệch, tức chênh lệch giá, lệch đáng kể so với giá trị trung bình lịch sử của chúng, thì đó là dấu hiệu cho thấy cơ hội giao dịch.

Giả sử chênh lệch giá mở rộng quá mức, cho thấy một cổ phiếu bị định giá quá cao và cổ phiếu kia bị định giá quá thấp so với mối quan hệ lịch sử của chúng. Trong trường hợp đó, nhà giao dịch có thể bán khống cổ phiếu bị định giá quá cao và mua vào cổ phiếu bị định giá quá thấp. Ngược lại, nếu chênh lệch giá thu hẹp quá mức, họ sẽ làm ngược lại.

Chênh lệch giá được dự kiến ​​sẽ quay về giá trị trung bình trong kinh doanh chênh lệch giá thống kê, nghĩa là nó dao động quanh một giá trị trung bình dài hạn. Các nhà giao dịch kỳ vọng rằng khi chênh lệch giá lệch đáng kể so với giá trị trung bình này, cuối cùng nó sẽ quay trở lại giá trị trung bình, cho phép họ kiếm lời từ sự đảo chiều này.

Trong nền tảng SharpTrader, Chỉ báo Spread được sử dụng để hình dung mối tương quan giữa hai tài sản. Việc tính toán mối tương quan bao gồm các thành phần sau:

• Chênh lệch: Chỉ sự khác biệt về số hoặc khoảng cách giữa giá trị của hai tài sản.
• SpreadMA: Biểu thị đường trung bình động của mức chênh lệch trong một khoảng thời gian cụ thể, được xác định bởi pi_SpreadMA_Period.
• STD (Độ lệch chuẩn): Tính toán độ lệch chuẩn cổ điển của chênh lệch so với SpreadMA. Số lượng quan sát được sử dụng bằng pi_SpreadMA_Period.

Để kích hoạt việc mở giao dịch, phần mềm tuân theo các nguyên tắc của lý thuyết chênh lệch thống kê.

TRỌNG TÀI THỐNG KÊ – MA TRẬN TƯƠNG QUAN

Bảng tương quan, còn được gọi là ma trận tương quan, là một bảng hiển thị hệ số tương quan giữa nhiều biến. Mỗi ô trong bảng thể hiện hệ số tương quan giữa hai biến. Giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến 1.

Nếu hai biến có hệ số tương quan bằng 1, chúng sẽ dịch chuyển theo cùng một hướng, tức là khi biến này tăng, biến kia cũng tăng và ngược lại. Đây được gọi là hệ số tương quan dương hoàn hảo.

Nếu hai biến có tương quan -1, chúng di chuyển theo hướng ngược nhau, tức là khi một biến tăng, biến kia giảm và ngược lại. Đây được gọi là tương quan âm hoàn hảo. Tương quan bằng 0 nghĩa là không có mối quan hệ nào giữa các biến.

Sau đây là một ví dụ đơn giản về bảng tương quan cho ba biến: A, B và C:

Trong bảng này, hệ số tương quan giữa biến A và B là 0,5 (tương quan dương vừa phải), trong khi hệ số tương quan giữa A và C là -0,7 (tương quan âm mạnh). Đường chéo của ma trận từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải luôn bằng 1 vì biến có tương quan hoàn hảo với chính nó.

Các bảng này được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính, giúp xác định mối quan hệ giữa các biến số tài chính khác nhau hoặc lợi nhuận của các tài sản khác nhau, hữu ích cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.

Công cụ chiến lược thống kê và tab thứ tự

Mô tả các thông số:

Đã bật – bật hoặc tắt giao dịch trên một công cụ đã chọn.

Biểu tượng 1 – tên biểu tượng ở mặt 1

Biểu tượng 2 – tên biểu tượng ở mặt 2.

Kích thước lô 1 – kích thước lô được giao dịch ở phía 1.

Kích thước lô 2 – kích thước lô được giao dịch ở phía 2.

Số thập phân – số chữ số thập phân trong dấu ngoặc kép ký hiệu.

S/L – mức dừng lỗ ẩn cho giao dịch chênh lệch giá, được thể hiện bằng tiền tệ.

T/P – chốt lời ẩn cho giao dịch chênh lệch giá, được thể hiện bằng tiền tệ.

Lợi nhuận tối thiểu – điểm khởi đầu cho khoản lỗ, được thể hiện bằng tiền tệ.

Khoảng cách theo dõi – giao dịch chênh lệch theo khoảng cách được theo dõi.

Đơn vị theo dõi – cho phép chuyển đổi đơn vị theo dõi giữa tiền tệ và phần trăm.

Thời gian tồn tại của đơn hàng – thời gian giao dịch chênh lệch giá tối đa (tính bằng giây)

Tương quan mạnh

Max Spread Slow 1 – mức chênh lệch giá tối đa được phép ở phía 1. Nếu mức chênh lệch giá thực tế cao hơn giá trị Max Spread Slow, các tín hiệu chênh lệch giá sẽ bị bỏ qua.

Max Spread Slow 2 – mức spread tối đa được phép ở phía 2. Nếu mức spread thực tế cao hơn giá trị Max Spread Fast, các tín hiệu chênh lệch giá sẽ bị bỏ qua.

Bình luận – mã định danh lệnh nội bộ. Nếu sử dụng nhiều trường hợp của cùng một công cụ trong chiến lược, bình luận cho mỗi trường hợp phải khác nhau.

Hướng ban đầu – cho phép thiết lập hướng ban đầu cho lệnh khóa. Nếu chọn 'Mua vào ngày 1' hoặc 'Bán vào ngày 1', lệnh sẽ chỉ mở giao dịch theo tín hiệu ở các hướng được phép. 'Trung lập' cho phép mở giao dịch theo bất kỳ hướng nào.

Thời kỳ tương quan - số thanh để tính toán tương quan

Giai đoạn MA - giai đoạn trung bình động

Độ lệch chuẩn lan truyền - độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn luôn dương hoặc bằng không. Độ lệch chuẩn nhỏ khi dữ liệu tập trung gần giá trị trung bình, thể hiện ít biến thiên hoặc độ phân tán. Độ lệch chuẩn lớn hơn khi các giá trị dữ liệu phân tán xa hơn giá trị trung bình, thể hiện nhiều biến thiên hơn.

Curr corr -tương quan hiện tại giữa 2 công cụ

Min corr- tương quan tối thiểu giữa các thiết bị được phát hiện trong quá trình chạy phần mềm

Độ chính xác tối đa- độ tương quan tối đa giữa các thiết bị được phát hiện trong quá trình chạy phần mềm

Chênh lệch hiện tại chậm 1 – chênh lệch hiện tại cho công cụ 1

Curr Spread Slow 2 – chênh lệch hiện tại cho nhạc cụ 2