Dreiecksarbitrage

Beschreibung der Dreiecksarbitrage

Dreiecksarbitrage wird im Devisenmarkt eingesetzt, um von Kursunterschieden zwischen drei verschiedenen Währungen zu profitieren. Diese Strategie umfasst drei Transaktionen – daher der Name „Dreiecksarbitrage“ –, bei denen der Händler die Ausgangswährung gegen eine zweite, die zweite Währung gegen eine dritte und schließlich die dritte Währung wieder gegen die Ausgangswährung tauscht.

Hier ein einfaches Beispiel zur Veranschaulichung der Funktionsweise der Dreiecksarbitrage:

1. Angenommen, Sie beginnen mit USD.
2. Sie stellen fest, dass der USD/GBP-Wechselkurs günstig ist, also tauschen Sie einen Teil Ihrer USD gegen GBP.

Dann stellen Sie fest, dass der GBP/EUR-Kurs ebenfalls günstig ist, und tauschen Ihre GBP gegen EUR.

1. Schließlich ist der EUR/USD-Wechselkurs angemessen, sodass Sie Ihre EUR wieder in USD umtauschen.

Wenn die Wechselkurse jedes Mal zu Ihren Gunsten ausfielen, hätten Sie am Ende mehr US-Dollar als zu Beginn und würden somit einen Gewinn erzielen. Der Schlüssel zur Dreiecksarbitrage liegt darin, dass die Wechselkurse im Verhältnis zueinander falsch bewertet sein müssen.

Es ist wichtig zu beachten, dass solche Gelegenheiten aufgrund der Effizienz des Devisenmarktes in der Realität oft selten und flüchtig sind. Zudem können Transaktionskosten potenzielle Gewinne häufig aufzehren. Daher wird diese Strategie häufiger von Hochfrequenzhandelsalgorithmen als von Einzelhändlern eingesetzt.

Dreiecksarbitrageinstrumente & -ordnungen

Sie können alle möglichen dreieckigen Arbitrage-Ringe erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche „Ringe erstellen“ klicken, oder Sie erstellen Ringe einzeln, indem Sie die rechte Maustaste drücken und „Ring hinzufügen“ auswählen.

Aktiviert - steuert, ob das Instrument gehandelt werden darf oder nicht.

Symbol 1, Symbol 2, Symbol 3, - Symbolbezeichnungen für Konten 1, 2, 3.

Basislos – Basislosgröße für die dreieckigen Ringe.

Max Spread 1, Max Spread 2, Max Spread 3 - maximal zulässiger Spread für das jeweilige Symbol.

Mindestgewinn – Mindestgewinnwert für die erzwungene Schließung, wenn „Erzwungene Schließung“ → „Profitable“ ausgewählt ist. Siehe Registerkarte „Einstellungen“.

Maximaler Gewinn - Gewinnwert für die Schließung zu jedem beliebigen Zeitpunkt.

Abweichung Eröffnung (%) – Prozentuale Abweichung zwischen dem Kreuzsymbol und dem synthetischen Kreuzsymbol zur Eröffnung der Position. Beispiel: zwischen EURCAD und dem synthetischen Kreuzsymbol, das aus den beiden Währungen EURUSD und USDCAD gebildet wird.

Abweichung bei Schließung (%) – Prozentuale Abweichung zwischen dem Währungssymbol und dem synthetischen Währungssymbol zur Schließung der Position. Beispiel: zwischen EURCAD und dem synthetischen Währungssymbol, das aus den beiden Währungen EURUSD und USDCAD gebildet wird.

Aktueller Spread 1, Aktueller Spread 2, Aktueller Spread 3 - aktueller Spread.

Max dev buy - die maximale Abweichung zwischen Kreuzsymbol und synthetischem Kreuzsymbol in Prozent für die Kaufposition, die während der Softwareausführung festgestellt wurde.

Max dev sell - die maximale Abweichung zwischen Kreuzsymbol und synthetischem Kreuzsymbol in Prozent für die Verkaufsposition, die während der Laufzeit der Software erkannt wurde.

Wie man Ringe für die Dreiecksarbitrage auswählt/abwählt

Sie können mit der rechten Maustaste auf die Ringe klicken und eine der folgenden Optionen auswählen:

Clear Max diff - Löscht Max dev buy und Max dev sell, die während der Softwareausführung erkannt wurden.

Ring hinzufügen - Ringe nacheinander hinzufügen.

Offene Order auf dem ausgewählten Ring - Dreiecksorders auf dem ausgewählten Ring eröffnen.

Schließe die Order im ausgewählten Ring -Schließe Dreiecksorders im ausgewählten Ring.

Alle deaktivieren - Alle Ringe für den Handel deaktivieren.

Alle aktivieren - alle Ringe für den Handel aktivieren.

Alle Hauptwährungen aktivieren - alle von den Hauptwährungen erstellten Ringe aktivieren.

Ring entfernen - den ausgewählten Ring aus der Ringliste entfernen.

Alle Ringe entfernen - Entfernt alle Ringe aus der Ringliste.

Entsperren - Blockierten Ring entsperren.