统计套利
“统计套利策略”利用两种金融工具之间历史上的强相关性，例如WTI原油和布伦特原油、DE30指数和F40指数、亚马逊和苹果等。用户可以设置相关性判定周期、时间范围和强相关性水平。当相关性偏离特定水平时，软件会卖出相关性强的工具，买入相关性弱的工具。一旦均值回归发生，由买入和卖出两个订单创建的锁定头寸通常应该盈利。这种策略也称为收敛交易或配对交易。
“核心原则”
统计套利依赖于均值回归原理和大数定律。其基本假设是，历史上相关的金融工具的相对价格会随着时间的推移回归其均值。统计套利正是利用这些相关工具的价格偏离其历史均值时产生的差异来获利。
例如，考虑两只历史上走势一致的股票。如果它们的价格出现分化——一只上涨，另一只下跌——统计套利者会卖空表现优异的股票，买入表现不佳的股票，押注两只股票之间的“价差”最终会收敛。
“价差——指两种相关金融工具之间的价格差异或偏差。”
在统计套利中，“价差”通常指的是两种相关金融工具之间的价格差异或偏差。这些金融工具可以是两种不同的股票、期货合约、外汇货币对，甚至是加密货币代币。
例如，在配对交易策略（一种常见的统计套利方式）中，可以追踪两只历史上具有协整关系的股票之间的价差。当价差（即它们的价格差异）显著偏离其历史均值时，就表明存在交易机会。
假设价差扩大过大，表明一只股票相对于其历史价格关系而言被高估，而另一只股票被低估。在这种情况下，交易者可能会卖空被高估的股票，买入被低估的股票。反之，如果价差缩小过大，他们则会采取相反的操作。
在统计套利中，价差预期会回归均值，这意味着它会围绕长期平均值波动。交易者预期，当价差显著偏离该均值时，最终会回归均值，从而使他们能够从这种回归中获利。
在 SharpTrader 平台中，价差指标用于可视化两种资产之间的相关性。相关性的计算包含以下几个组成部分：
- 价差：指两种资产价值之间的数值差异或距离。
- SpreadMA：它表示特定时期内价差的移动平均值，由 pi_SpreadMA_Period 确定。
- 标准差 (STD)：计算相对于 SpreadMA 的价差的经典标准差。使用的观测值数量等于 pi_SpreadMA_Period。
该软件遵循统计套利理论的原理来触发交易开仓。
统计套利——相关矩阵
相关系数表，也称为相关矩阵，是一个显示多个变量之间相关系数的表格。表格中的每个单元格都表示两个变量之间的相关系数，其值介于 -1 到 1 之间。
如果两个变量的相关系数为 1，则它们的变化方向相同，即一个变量增加时，另一个变量也增加，反之亦然。这被称为完全正相关。
如果两个变量的相关系数为-1，则它们的变化方向相反，即一个变量增加时，另一个变量减少，反之亦然。这被称为完全负相关。相关系数为0表示变量之间不存在任何关系。
以下是一个包含三个变量 A、B 和 C 的简单相关性表格示例：
在此表中，变量 A 和 B 的相关系数为 0.5（中等程度的正相关），而 A 和 C 的相关系数为 -0.7（强负相关）。矩阵从左上角到右下角的对角线元素始终为 1，因为变量与其自身完全相关。
这些表格广泛应用于各个领域，包括金融领域，它们有助于确定不同金融变量之间的关系或不同资产的回报，这对于投资组合多元化和风险管理非常有用。
“统计策略工具和订单表”
参数说明：
启用 – 启用或禁用对所选工具的交易。
符号 1 – 侧面 1 上的符号名称
符号 2 – 第 2 面的符号名称。
手数 1 – 1 面要交易的手数。
手数 2 – 在第 2 面进行交易的手数。
“小数位数”——符号引号内的小数位数。
S/L – 套利交易的隐藏止损，以货币表示。
T/P – 套利交易的隐藏止盈，以货币表示。
“最低利润”——追踪利润的起点，以货币表示。
“追踪距离”——距离套利交易的追踪距离。
“尾随单位”——允许在货币和百分比之间切换尾随单位。
“订单生命周期”——套利交易的最长持续时间（以秒为单位）
“强相关性”
最大价差慢 1 – 第 1 边允许的最大价差。如果实际价差高于最大价差慢值，则套利信号将被忽略。
最大价差慢 2 – 最大允许价差 2。如果实际价差高于最大价差快值，则套利信号将被忽略。
“备注”——内部订单标识符。如果策略中使用了同一工具的多个实例，则每个实例的备注应有所不同。
“初始方向”——允许设置锁定订单的初始方向。如果选择“买入价 1”或“卖出价 1”，则只会根据允许方向的信号开仓。“中性”允许以任何方向开仓。
相关周期 - 用于相关性计算的柱状图数量
“MA周期” - 移动平均线周期
标准差（Spread STD）——标准差始终为正数或零。当数据集中在均值附近，波动较小时，标准差较小。当数据值远离均值，波动较大时，标准差较大。
Curr corr -两种仪器之间的当前相关性
“最小相关性”——软件运行期间检测到的仪器之间的最小相关性
“最大相关性”——软件运行期间检测到的仪器间最大相关性
“当前价差慢 1”——工具 1 的当前价差
“当前价差慢 2”——工具 2 的当前价差