Arbitrase Statistik
Strategi Arbitrase Statistik bergantung pada korelasi yang kuat secara historis antara dua instrumen keuangan, misalnya, WTI dan Brent, DE30 dan F40, Amazon dan Apple. Pengguna dapat mengatur periode penentuan korelasi, jangka waktu, dan tingkat korelasi yang kuat. Perangkat lunak ini menjual instrumen yang kuat dan membeli instrumen yang lemah ketika korelasinya menyimpang melampaui level tertentu. Setelah pembalikan rata-rata terjadi, posisi terkunci yang dihasilkan oleh kedua perintah: beli dan jual, umumnya akan menghasilkan keuntungan. Strategi ini juga dikenal sebagai konvergensi atau perdagangan berpasangan.
PRINSIP INTI
Arbitrase statistik bergantung pada prinsip pengembalian rata-rata (mean reversion) dan hukum bilangan besar. Keyakinan yang mendasarinya adalah bahwa harga relatif instrumen keuangan yang berkorelasi secara historis akan kembali ke rata-ratanya seiring waktu. Di sinilah arbitrase statistik terjadi – arbitrase ini memanfaatkan perbedaan harga antara instrumen-instrumen yang berkorelasi ini ketika menyimpang dari norma historisnya.
Misalnya, perhatikan dua saham yang secara historis bergerak bersamaan. Jika harga keduanya berbeda – yang satu naik, dan yang lainnya turun – seorang pelaku arbitrase statistik akan melakukan short selling pada saham yang berkinerja baik dan membeli saham yang berkinerja buruk, dengan taruhan bahwa "spread" antara keduanya pada akhirnya akan bertemu.
SPREAD – TERHADAP PERBEDAAN ATAU PERBEDAAN HARGA ANTARA DUA INSTRUMEN KEUANGAN YANG BERKAITAN.
Dalam arbitrase statistik, istilah "spread" biasanya mengacu pada perbedaan atau selisih harga antara dua instrumen keuangan terkait. Ini bisa berupa dua saham, kontrak berjangka, pasangan mata uang asing, atau bahkan token mata uang kripto yang berbeda.
Misalnya, seseorang dapat melacak spread antara dua saham yang secara historis terkointegrasi dalam strategi perdagangan berpasangan (bentuk umum arbitrase statistik). Ketika spread, atau selisih harga keduanya, menyimpang secara signifikan dari rata-rata historisnya, hal ini menandakan peluang untuk berdagang.
Misalkan spread melebar terlalu lebar, yang mengindikasikan satu saham terlalu mahal dan saham lainnya terlalu murah dibandingkan dengan hubungan historisnya. Dalam hal ini, seorang trader dapat melakukan short selling pada saham yang terlalu mahal dan membeli saham yang terlalu murah. Sebaliknya, jika spread menyempit secara berlebihan, mereka akan melakukan sebaliknya.
Spread diperkirakan akan kembali ke nilai rata-rata dalam arbitrase statistik, artinya spread berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata jangka panjang. Para trader berharap bahwa ketika spread menyimpang secara signifikan dari nilai rata-rata ini, spread pada akhirnya akan kembali ke nilai tersebut, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari pembalikan ini.
Di platform SharpTrader, Indikator Spread digunakan untuk memvisualisasikan korelasi antara dua aset. Perhitungan korelasi melibatkan komponen-komponen berikut:
- Spread: Ini merujuk pada perbedaan numerik atau jarak antara nilai dua aset.
- SpreadMA: Ini merupakan rata-rata pergerakan spread selama periode tertentu, ditentukan oleh pi_SpreadMA_Period.
- STD (Standar Deviasi): Menghitung standar deviasi klasik dari spread relatif terhadap SpreadMA. Jumlah observasi yang digunakan sama dengan pi_SpreadMA_Period.
Untuk memicu pembukaan perdagangan, perangkat lunak mengikuti prinsip teori arbitrase statistik.
ARBITRASE STATISTIK – MATRIKS KORELASI
Tabel korelasi, juga dikenal sebagai matriks korelasi, adalah tabel yang menunjukkan koefisien korelasi antar banyak variabel. Setiap sel dalam tabel menunjukkan korelasi antara dua variabel. Nilainya berada dalam rentang -1 hingga 1.
Jika dua variabel memiliki korelasi 1, keduanya bergerak ke arah yang sama, yaitu ketika salah satu variabel meningkat, variabel lainnya meningkat, dan sebaliknya. Hal ini dikenal sebagai korelasi positif sempurna.
Jika dua variabel berkorelasi -1, keduanya bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun, dan sebaliknya. Hal ini dikenal sebagai korelasi negatif sempurna. Korelasi 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut.
Berikut contoh sederhana tabel korelasi untuk tiga variabel: A, B, dan C:
Dalam tabel ini, korelasi antara variabel A dan B adalah 0,5 (korelasi positif sedang), sedangkan korelasi antara A dan C adalah -0,7 (korelasi negatif kuat). Diagonal matriks dari kiri atas ke kanan bawah selalu 1 karena suatu variabel berkorelasi sempurna dengan dirinya sendiri.
Tabel-tabel ini digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, yang membantu dalam menentukan hubungan antara berbagai variabel keuangan atau laba berbagai aset, berguna untuk diversifikasi portofolio dan manajemen risiko.
Instrumen strategi statistik dan tab pesanan
Deskripsi parameter:
Diaktifkan – mengaktifkan atau menonaktifkan perdagangan pada instrumen yang dipilih.
Simbol 1 – nama simbol di sisi 1
Simbol 2 – nama simbol di sisi 2.
Ukuran lot 1 – ukuran lot yang akan diperdagangkan di sisi 1.
Ukuran lot 2 – ukuran lot yang akan diperdagangkan di sisi 2.
Desimal – jumlah tempat desimal dalam tanda kutip simbol.
S/L – stoploss tersembunyi untuk perdagangan arbitrase, dinyatakan dalam mata uang.
T/P – takeprofit tersembunyi untuk perdagangan arbitrase, dinyatakan dalam mata uang.
Keuntungan minimum – titik awal untuk trailing, dinyatakan dalam mata uang.
Jarak jejak – jarak di mana perdagangan arbitrase dilacak.
Unit jejak – memungkinkan untuk mengganti unit jejak antara mata uang dan persentase.
Masa berlaku pesanan – durasi transaksi arbitrase maksimum (dinyatakan dalam detik)
Korelasi yang kuat
Max Spread Slow 1 – spread maksimum yang diizinkan pada sisi 1. Jika spread aktual lebih tinggi dari nilai Max spread slow, sinyal arbitrase diabaikan.
Spread Maksimum Lambat 2 – sisi spread maksimum yang diizinkan 2. Jika spread aktual lebih tinggi dari nilai spread maksimum cepat, sinyal arbitrase diabaikan.
Komentar – pengidentifikasi pesanan internal. Jika beberapa contoh instrumen yang sama digunakan dalam strategi, komentar untuk setiap contoh harus berbeda.
Arah awal – memungkinkan Anda untuk mengatur arah awal untuk order kunci. Jika Anda memilih 'Beli pada 1' atau 'Jual pada 1', perdagangan hanya akan dibuka berdasarkan sinyal pada arah yang diizinkan. 'Netral' memungkinkan Anda untuk membuka perdagangan ke arah mana pun.
Periode korelasi - jumlah batang untuk perhitungan korelasi
Periode MA - periode rata-rata bergerak
Spread STD - simpangan baku. Simpangan baku selalu positif atau nol. Simpangan baku kecil ketika semua data terkonsentrasi mendekati rata-rata, menunjukkan sedikit variasi atau sebaran. Simpangan baku lebih besar ketika nilai data lebih menyebar dari rata-rata, menunjukkan lebih banyak variasi.
Curr corr -korelasi saat ini antara 2 instrumen
Min corr- korelasi minimal antara instrumen yang terdeteksi selama perangkat lunak berjalan
Koreksi Maksimum- korelasi maksimal antara instrumen yang terdeteksi selama perangkat lunak berjalan
Curr Spread Slow 1 – spread saat ini untuk instrumen 1
Curr Spread Slow 2 – spread saat ini untuk instrumen 2