Chiến lược giao dịch theo cặp
Giới thiệu về giao dịch cặp
Giao dịch cặp là một chiến lược trung lập thị trường, cho phép nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ hiệu suất tương đối của hai công cụ có tương quan lịch sử, thay vì dựa vào xu hướng chung của thị trường. Ý tưởng cốt lõi rất đơn giản: khi mối quan hệ giá giữa hai tài sản tạm thời đi chệch khỏi chuẩn mực lịch sử, nhà giao dịch sẽ mở các vị thế bù trừ với kỳ vọng giá sẽ trở lại mức trung bình.
Ban đầu được phát triển bởi các nhà phân tích định lượng tại các công ty lớn trên Phố Wall, giao dịch theo cặp hiện được sử dụng rộng rãi trên Forex, chỉ số, hàng hóa và thậm chí cả tiền điện tử. Phương pháp này đặc biệt hấp dẫn trong các thị trường biến động hoặc không chắc chắn, nơi các giao dịch theo hướng có rủi ro cao hơn.
Chiến lược này hiệu quả nhất khi:
- Hai công cụ này có mối tương quan thống kê mạnh mẽ.
- Có sự chênh lệch giá tạm thời hoặc sự phân kỳ giá.
- Có khả năng cao sẽ quay trở lại mức trung bình.
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá những nguyên tắc cơ bản của giao dịch cặp tiền tệ, cách lựa chọn công cụ phù hợp và cách cấu hình các thông số chính để tối đa hóa hiệu suất đồng thời giảm thiểu rủi ro. tìm hiểu thêm...
Đã bật – bật hoặc tắt giao dịch trên một công cụ đã chọn.
Biểu tượng 1 – tên biểu tượng ở mặt 1
Biểu tượng 2 – tên biểu tượng ở mặt 2.
Kích thước lô 1 – kích thước lô được giao dịch ở phía 1.
Kích thước lô 2 – kích thước lô được giao dịch ở phía 2.
Quan trọng: Điều quan trọng là phải kiểm tra quy mô hợp đồng cho cả công cụ bên trái và bên phải trong cặp và điều chỉnh quy mô lô cho phù hợp.
Ví dụ, nếu Công cụ 1 (bên trái) có quy mô hợp đồng là 100, và Công cụ 2 (bên phải) có quy mô hợp đồng là 1, thì quy mô lô cho Công cụ 2 phải lớn hơn 100 lần để cân bằng rủi ro một cách hợp lý. Ngoài ra, bạn phải xác minh quy mô lô tối thiểu được phép cho cả hai công cụ để đảm bảo rằng các giá trị được cấu hình của bạn được nhà môi giới và nền tảng chấp nhận.
Ngoài ra, cần xác định Tiền tệ báo giá, Hoa hồng cho mỗi lô (đối với FIX API Broker) và Hệ số lô cho Chỉ số trong tab Phiên -> Chỉ số.
S/L – mức dừng lỗ ẩn cho giao dịch chênh lệch giá, được thể hiện bằng tiền tệ.
T/P – chốt lời ẩn cho giao dịch chênh lệch giá, được thể hiện bằng tiền tệ.
Lợi nhuận tối thiểu – điểm khởi đầu cho khoản lỗ, được thể hiện bằng tiền tệ.
Khoảng cách theo dõi – giao dịch chênh lệch theo khoảng cách được theo dõi.
Bước theo sau - Số điểm mà lệnh dừng lỗ được di chuyển sau khi lệnh theo sau được kích hoạt.
Đơn vị theo dõi – cho phép chuyển đổi đơn vị theo dõi giữa tiền tệ và phần trăm.
Thời gian tồn tại của đơn hàng – thời gian giao dịch chênh lệch giá tối đa (tính bằng giây)
Bình luận - Bình luận ảo được thêm vào mỗi giao dịch để nhận dạng
Mở chỉ số Z: Độ lệch điểm Z tối thiểu cần thiết để mở giao dịch.
Chỉ số Z đóng: Ngưỡng điểm Z mà tại đó giao dịch sẽ được đóng (nếu được xác định).
Khung thời gian - Chu kỳ nến được sử dụng để tính toán chỉ số Z (ví dụ: 15 phút). Khung thời gian này xác định cách đo lường tương quan và điểm Z.
Độ dốc tối thiểu - Giá trị độ dốc tối thiểu để kích hoạt giao dịch.
Chu kỳ dốc - Số thanh được sử dụng để tính độ dốc.
Hệ số hồi quy - Giá trị hồi quy tuyến tính tối thiểu cần thiết để nhập.
Phương hướng
ZIndexBased – chúng tôi mở lệnh nếu giá trị của Current Zindex lớn hơn giá trị của Zindex Open. Nếu Current Zindex >= 0, chúng tôi mở lệnh bán ở phía bên trái và lệnh mua ở phía bên phải. Nếu Current Zindex < 0, chúng tôi mở lệnh mua ở phía bên trái và lệnh bán ở phía bên phải.
Dựa trên Giá – chúng tôi mở lệnh nếu giá trị của chỉ số Zindex hiện tại lớn hơn giá trị mở của chỉ số Zindex. Nếu giá chào bán hiện tại ở bên trái lớn hơn giá chào bán hiện tại ở bên phải, chúng tôi mở lệnh bán ở bên trái và lệnh mua ở bên phải. Ngược lại, chúng tôi mở lệnh mua ở bên trái và lệnh bán ở bên phải.
Mua1Bán2 - chúng ta mở một lệnh mua ở phía bên trái và một lệnh bán ở phía bên phải, nếu Zindex hiện tại lớn hơn giá trị của Zindex mở và Zindex hiện tại < 0,
Sell1Buy2 - chúng ta mở lệnh bán ở phía bên trái và lệnh mua ở phía bên phải nếu giá trị của Zindex hiện tại lớn hơn giá trị của Zindex mở và Zindex hiện tại >= 0.
Đảo ngược - chúng tôi mở lệnh nếu giá trị của Current Zindex lớn hơn giá trị của Zindex Open. Nếu Current Zindex >= 0, chúng tôi mở lệnh mua ở phía bên trái và lệnh bán ở phía bên phải. Nếu Current Zindex < 0, chúng tôi mở lệnh bán ở phía bên trái và lệnh mua ở phía bên phải.
Đảo ngược - chúng tôi mở lệnh nếu giá trị tuyệt đối của Current Zindex thấp hơn giá trị mở của ZIndex. Nếu Current Zindex >= 0, chúng tôi mở lệnh mua ở phía bên trái và lệnh bán ở phía bên phải. Nếu Current Zindex < 0, chúng tôi mở lệnh bán ở phía bên trái và lệnh mua ở phía bên phải.
ZIndexSign – chúng tôi mở lệnh nếu giá trị tuyệt đối của Current Zindex lớn hơn giá trị tuyệt đối của Zindex Open, và cả hai đều có cùng dấu. Nếu Current Zindex >= 0, chúng tôi mở lệnh bán bên trái và lệnh mua bên phải. Nếu Current Zindex < 0, chúng tôi mở lệnh mua bên trái và lệnh bán bên phải.
ZIndexSignInv– chúng tôi mở lệnh nếu giá trị tuyệt đối của Current Zindex lớn hơn giá trị tuyệt đối của Zindex Open, và cả hai đều cùng dấu. Nếu Current Zindex >= 0, chúng tôi mở lệnh mua ở bên trái và lệnh bán ở bên phải. Nếu Current Zindex < 0, chúng tôi mở lệnh bán ở bên trái và lệnh mua ở bên phải.
Max Spread Slow 1 – mức chênh lệch giá tối đa được phép ở phía 1. Nếu mức chênh lệch giá thực tế cao hơn giá trị Max Spread Slow, các tín hiệu chênh lệch giá sẽ bị bỏ qua.
Max Spread Slow 2 – mức spread tối đa được phép ở phía 2. Nếu mức spread thực tế cao hơn giá trị Max Spread Fast, các tín hiệu chênh lệch giá sẽ bị bỏ qua.
Chỉnh sửa thời gian (dựa trên thời gian của VPS)
- Thủ công': Bạn đặt thời gian thủ công. Trong trường hợp này, bạn cần đặt Thời gian bắt đầu giao dịch và Thời gian dừng giao dịch - Xác định khung thời gian hàng ngày cho phép giao dịch cặp tiền tệ.
- Tự động: Hệ thống tự động tính toán độ lệch thời gian.
Tương quan tối thiểu - Tương quan tối thiểu giữa hai tài sản cần thiết để được phép giao dịch.
Dữ liệu thống kê thời gian thực từ hệ thống:
- Chỉ số Z hiện tại: Điểm Z hiện tại được tính toán.
- Chỉ số Z đóng: Điểm Z tại thời điểm giao dịch cuối cùng được đóng.
- Chỉ số Z tối thiểu/tối đa: Điểm Z tối thiểu/tối đa lịch sử để phân tích.
- Chênh lệch hiện tại chậm 1 – chênh lệch hiện tại cho nhạc cụ 1
- Curr Spread Slow 2 – chênh lệch hiện tại cho nhạc cụ 2
- Lợi nhuận - Hiển thị lợi nhuận ròng hiện tại cho cặp công cụ đó.
🧮 Ma trận tương quan
- Lưới chính hiển thị Hệ số tương quan Pearson giữa các cặp ký hiệu.
- Tế bào màu xanh lá cây biểu thị mối tương quan tích cực mạnh (gần +1,00), trong đó hai công cụ có xu hướng di chuyển cùng nhau.
- Tế bào hồng cầu biểu thị tương quan âm mạnh (gần -1,00), trong đó hai dụng cụ có xu hướng di chuyển theo hướng ngược nhau.
- Màu tối hơn biểu thị mối tương quan mạnh hơn; ô sáng hơn hoặc đen biểu thị mối tương quan yếu hoặc không có mối tương quan.
Ví dụ:
- AUDUSD so với NZDUSD: 0,48 – tương quan tích cực ở mức trung bình.
- AUDUSD so với USDCAD: -0,94 – tương quan âm rất mạnh.
- BTCUSD so với ETHUSD: 0,88 – tương quan tích cực mạnh.
🔘 Hiển thị bộ lọc
- Bạn có thể lọc các cặp để chỉ hiển thị những cặp đáp ứng các tiêu chí cụ thể (ví dụ: Tất cả, Tương quan mạnh, v.v.)
➕ Danh sách biểu tượng (Bảng bên trái)
- Danh sách các công cụ có thể đưa vào hoặc loại trừ khỏi phân tích.
- Bạn có thể thêm ký hiệu mới bằng cách sử dụng trường nhập liệu và nút "Thêm".
🔁 Nút tính toán lại
- Sau khi điều chỉnh các thông số như khung thời gian hoặc danh sách ký hiệu, hãy nhấn Tính toán lại để làm mới bảng.
Mô-đun này rất quan trọng để xác định các cặp tiền phù hợp cho giao dịch dựa trên tương quan, phân tích thống kê hoặc chiến lược hoàn nguyên.
.png)
Video liên quan trên YouTube: