Estratégia de negociação de pares
Introdução à negociação de pares
O trading de pares é uma estratégia neutra em relação ao mercado que permite aos traders lucrar com o desempenho relativo de dois instrumentos historicamente correlacionados, em vez de depender da direção geral do mercado. A ideia central é simples: quando a relação de preços entre dois ativos diverge temporariamente de sua norma histórica, os traders abrem posições opostas, esperando que os preços retornem à sua média.
Originalmente desenvolvido por analistas quantitativos de grandes empresas de Wall Street, o pairing trading é hoje amplamente utilizado em Forex, índices, commodities e até mesmo criptomoedas. É especialmente atraente em mercados voláteis ou incertos, onde as operações direcionais acarretam maior risco.
Essa estratégia funciona melhor quando:
- Os dois instrumentos apresentam uma forte correlação estatística.
- Existe um spread temporário ou divergência de preços.
- Existe uma alta probabilidade de reversão à média.
Neste guia, exploraremos os fundamentos da negociação de pares, como selecionar os instrumentos adequados e como configurar os principais parâmetros para maximizar o desempenho e minimizar o risco. saiba mais...
Ativado – habilita ou desabilita a negociação de um instrumento selecionado.
Símbolo 1 – nome do símbolo no lado 1
Símbolo 2 – nome do símbolo no lado 2.
Tamanho do lote 1 – tamanho do lote a ser negociado no lado 1.
Tamanho do lote 2 – tamanho do lote a ser negociado no lado 2.
Importante: É importante verificar o tamanho do contrato para os instrumentos da esquerda e da direita no par e ajustar os tamanhos dos lotes de acordo.
Por exemplo, se o Instrumento 1 (à esquerda) tiver um tamanho de contrato de 100 e o Instrumento 2 (à direita) tiver um tamanho de contrato de 1, então o tamanho do lote para o Instrumento 2 deverá ser 100 vezes maior para equilibrar adequadamente a exposição. Além disso, você deve verificar o tamanho mínimo de lote permitido para ambos os instrumentos para garantir que os valores configurados sejam aceitáveis pela corretora e pela plataforma.
Também é necessário identificar "Moeda de cotação, Comissão por lote" (para corretoras com API FIX) e "Multiplicador de lote" para índices na aba Sessões -> Índices.
S/L – stop loss oculto para uma operação de arbitragem, expresso em moeda.
T/P – lucro oculto para uma operação de arbitragem, expresso em moeda.
Lucro mínimo – ponto de partida para o trailing stop, expresso em moeda corrente.
Distância de acompanhamento – a distância percorrida em uma operação de arbitragem de distância é medida.
Passo de trailing stop - Número de pontos pelos quais o stop loss é movido após a ativação do trailing stop.
Unidades de acompanhamento – permite alternar as unidades de acompanhamento entre moeda e porcentagem.
Tempo de vida da ordem – duração máxima da operação de arbitragem (expressa em segundos)
Comentário - Comentário virtual adicionado a cada transação para identificação
Abertura do Índice Z: Desvio mínimo do escore Z necessário para abrir uma negociação.
Fechamento do Índice Z: Limite de pontuação Z no qual a negociação será encerrada (se definido).
Período de tempo - Período de velas usado para o cálculo do índice Z (por exemplo, 15 minutos). Este período de tempo determina como a correlação e o escore Z são medidos.
Inclinação Mínima - Valor mínimo de inclinação para acionar uma negociação.
Período da inclinação - Número de barras usadas para calcular a inclinação.
Coeficiente de regressão - Valor mínimo de regressão linear exigido para entrada.
Direção
Baseado em ZIndex – abrimos ordens se o valor do Zindex atual for maior que o valor do Zindex de abertura. Se o Zindex atual for >= 0, abrimos uma ordem de venda à esquerda e uma ordem de compra à direita. Se o Zindex atual for < 0, abrimos uma ordem de compra à esquerda e uma ordem de venda à direita.
Baseado em Preço – abrimos ordens se o valor do Zindex Atual for maior que o valor de Abertura do Zindex. Se o preço de Venda Atual à esquerda for maior que o preço de Venda Atual à direita, abrimos uma ordem de venda à esquerda e uma ordem de compra à direita. Caso contrário, abrimos uma ordem de compra à esquerda e uma ordem de venda à direita.
Compra1Venda2 - abrimos uma ordem de compra no lado esquerdo e uma ordem de venda no lado direito, se o Zindex atual for maior que o valor do Zindex de abertura e o Zindex atual for menor que 0.
Sell1Buy2 - abrimos uma ordem de venda no lado esquerdo e uma ordem de compra no lado direito se o valor do Zindex atual for maior que o valor do Zindex Open e o Zindex atual for >= 0.
Invertido - abrimos ordens se o valor do Zindex Atual for maior que o valor do Zindex Aberto. Se o Zindex Atual for >= 0, abrimos uma ordem de compra à esquerda e uma ordem de venda à direita. Se o Zindex Atual for < 0, abrimos uma ordem de venda à esquerda e uma ordem de compra à direita.
Invertido - abrimos ordens se o valor absoluto do Zindex Atual for menor que o valor do Zindex de Abertura. Se o Zindex Atual for >= 0, abrimos uma ordem de compra à esquerda e uma ordem de venda à direita. Se o Zindex Atual for < 0, abrimos uma ordem de venda à esquerda e uma ordem de compra à direita.
ZIndexSign – abrimos ordens se o valor absoluto do Zindex atual for maior que o valor absoluto do Zindex de abertura, e ambos tiverem o mesmo sinal. Se o Zindex atual for >= 0, abrimos uma ordem de venda à esquerda e uma ordem de compra à direita. Se o Zindex atual for < 0, abrimos uma ordem de compra à esquerda e uma ordem de venda à direita.
ZIndexSignInv – abrimos ordens se o valor absoluto do Zindex atual for maior que o valor absoluto do Zindex Open e ambos tiverem o mesmo sinal. Se o Zindex atual for >= 0, abrimos uma ordem de compra à esquerda e uma ordem de venda à direita. Se o Zindex atual for < 0, abrimos uma ordem de venda à esquerda e uma ordem de compra à direita.
Max Spread Slow 1 – spread máximo permitido no lado 1. Se o spread real for maior que o valor de Max Spread Slow, os sinais de arbitragem são ignorados.
Max Spread Slow 2 – spread máximo permitido no lado 2. Se o spread real for maior que o valor do Max Spread Fast, os sinais de arbitragem serão ignorados.
Correção de horário (com base no horário do VPS)
- Manual: Você define o horário manualmente. Nesse caso, você precisa definir Hora de início da negociação e Hora de término da negociação - Define a janela de tempo diária durante a qual as negociações são permitidas para o par.
- Automático: O sistema calcula o deslocamento de tempo automaticamente.
Correlação mínima - Correlação mínima entre os dois ativos necessária para que a negociação seja permitida.
Dados estatísticos em tempo real do sistema:
- Índice Z atual: Pontuação Z calculada atualmente.
- Índice Z de fechamento: Pontuação Z na qual a última negociação foi encerrada.
- Índice Z mínimo/máximo: Pontuação Z mínima/máxima histórica para análise.
- Curr Spread Slow 1 – spread de corrente para o instrumento 1
- Curr Spread Slow 2 – spread de corrente para o instrumento 2
- Lucro - Exibe o lucro líquido atual para esse par de instrumentos.
🧮 Matriz de Correlação
- A grade principal mostra os coeficientes de correlação de Pearson entre pares de símbolos.
- As células verdes indicam fortes correlações positivas (próximas de +1,00), onde dois instrumentos tendem a se mover juntos.
- Células vermelhas indicam fortes correlações negativas (próximas de -1,00), onde dois instrumentos tendem a se mover em direções opostas.
- Cores mais escuras representam correlações mais fortes; células mais claras ou pretas representam correlação fraca ou inexistente.
Por exemplo:
- AUDUSD vs NZDUSD: 0,48 – correlação moderadamente positiva.
- AUDUSD vs USDCAD: -0,94 – correlação negativa muito forte.
- BTCUSD vs ETHUSD: 0,88 – forte correlação positiva.
🔘 Mostrar filtro
- Você pode filtrar os pares para mostrar apenas aqueles que atendem a critérios específicos (por exemplo, Todos, Correlações Fortes, etc.)
➕ Lista de símbolos (Painel esquerdo)
- Uma lista de instrumentos disponíveis que podem ser incluídos ou excluídos da análise.
- Você pode adicionar novos símbolos usando o campo de entrada e o botão "Adicionar".
🔁 Botão Recalcular
- Após ajustar parâmetros como período ou lista de símbolos, pressione Recalcular para atualizar a tabela.
Este módulo é crucial para identificar pares adequados para "negociação baseada em correlação", "arbitragem estatística" ou "estratégias de reversão à média".
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