Paarhandelsstrategie
Einführung in den Paarhandel
Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die es Händlern ermöglicht, von der relativen Wertentwicklung zweier historisch korrelierter Instrumente zu profitieren, anstatt sich auf die allgemeine Marktentwicklung zu verlassen. Die Grundidee ist einfach: Weicht die Preisbeziehung zwischen zwei Vermögenswerten vorübergehend von ihrem historischen Durchschnitt ab, eröffnen Händler gegenläufige Positionen in der Erwartung, dass die Preise zu ihrem Mittelwert zurückkehren.
Der ursprünglich von quantitativen Analysten großer Wall-Street-Firmen entwickelte Paarhandel ist heute im Devisenhandel, bei Indizes, Rohstoffen und sogar Kryptowährungen weit verbreitet. Er ist besonders attraktiv in volatilen oder unsicheren Märkten, wo richtungsweisende Trades ein höheres Risiko bergen.
Diese Strategie funktioniert am besten, wenn:
- Zwischen den beiden Instrumenten besteht eine starke statistische Korrelation.
Es gibt eine vorübergehende Preisdifferenz.
- Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Rückkehr zum Mittelwert.
In diesem Leitfaden erfahren Sie die Grundlagen des Paarhandels, wie Sie geeignete Instrumente auswählen und wie Sie wichtige Parameter konfigurieren, um die Performance zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Mehr erfahren...
Aktiviert – aktiviert oder deaktiviert den Handel mit einem ausgewählten Instrument.
Symbol 1 – Symbolname auf Seite 1
Symbol 2 – Symbolname auf Seite 2.
Losgröße 1 – Losgröße, die auf Seite 1 gehandelt werden soll.
Losgröße 2 – Losgröße, die auf Seite 2 gehandelt werden soll.
Wichtig: Es ist wichtig, die Kontraktgröße sowohl für das linke als auch für das rechte Instrument des Paares zu überprüfen und die Losgrößen entsprechend anzupassen.
Wenn beispielsweise Instrument 1 (links) eine Kontraktgröße von 100 und Instrument 2 (rechts) eine Kontraktgröße von 1 hat, sollte die Kontraktgröße für Instrument 2 100-mal größer sein, um das Risiko angemessen auszugleichen. Zusätzlich müssen Sie die minimal zulässige Kontraktgröße für beide Instrumente überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre konfigurierten Werte vom Broker und der Plattform akzeptiert werden.
Außerdem müssen Sie im Menüpunkt Sessions -> Indices die Quote currency, Commission per lot (für FIX API Broker) und den Lot multiplier für Indizes angeben.
S/L – versteckter Stop-Loss für ein Arbitragegeschäft, ausgedrückt in Währung.
T/P – versteckter Takeprofit für ein Arbitragegeschäft, ausgedrückt in Währung.
Mindestgewinn – Ausgangspunkt für die Nachverfolgung, ausgedrückt in Währung.
Trail distance – Distanz, bei der der Arbitrage-Trade nachverfolgt wird.
Trailing step - Anzahl der Punkte, um die der Stop-Loss nach Aktivierung des Trailing-Stops verschoben wird.
Trail units – ermöglicht das Umschalten der Trailing-Einheiten zwischen Währung und Prozent.
Auftragslebensdauer – maximale Dauer eines Arbitragegeschäfts (in Sekunden)
Kommentar - Virtueller Kommentar wird jedem Handel zur Identifizierung hinzugefügt.
Z-Index Open: Minimale Z-Score-Abweichung, die für die Eröffnung eines Trades erforderlich ist.
Z-Index-Schließung: Z-Score-Schwellenwert, bei dem die Position geschlossen wird (falls definiert).
Zeitrahmen - Kerzenperiode, die für die Berechnung des Z-Index verwendet wird (z. B. 15 Minuten). Dieser Zeitrahmen bestimmt, wie die Korrelation und der Z-Wert gemessen werden.
Min Slope - Minimaler Steigungswert, der einen Handel auslöst.
Steigungsperiode - Anzahl der Balken, die zur Berechnung der Steigung verwendet wurden.
Regressionskoeffizient - Minimaler Wert der linearen Regression, der für die Eingabe erforderlich ist.
Richtung
ZIndexBased – Wir eröffnen Positionen, wenn der aktuelle Zindex größer ist als der Zindex Open. Ist der aktuelle Zindex >= 0, eröffnen wir links eine Verkaufsposition und rechts eine Kaufposition. Ist der aktuelle Zindex < 0, eröffnen wir links eine Kaufposition und rechts eine Verkaufsposition.
Preisbasiert – Wir eröffnen Positionen, wenn der aktuelle Zindex-Wert höher ist als der Zindex-Eröffnungswert. Ist der aktuelle Briefkurs links höher als der aktuelle Briefkurs rechts, eröffnen wir eine Verkaufsposition links und eine Kaufposition rechts. Andernfalls eröffnen wir eine Kaufposition links und eine Verkaufsposition rechts.
Buy1Sell2 - Wir eröffnen eine Kauforder auf der linken Seite und eine Verkaufsorder auf der rechten Seite, wenn der aktuelle Zindex größer als der Wert von Zindex Open und der aktuelle Zindex < 0 ist.
Sell1Buy2 - Wir eröffnen eine Verkaufsorder auf der linken Seite und eine Kauforder auf der rechten Seite, wenn der Wert des aktuellen Zindex größer ist als der Wert des Zindex Open und der aktuelle Zindex >= 0 ist.
Umgekehrt – Wir eröffnen Positionen, wenn der Wert des aktuellen Zindex größer ist als der Wert des Zindex Open. Ist der aktuelle Zindex >= 0, eröffnen wir eine Kaufposition links und eine Verkaufsposition rechts. Ist der aktuelle Zindex < 0, eröffnen wir eine Verkaufsposition links und eine Kaufposition rechts.
Invertiert – Wir eröffnen Positionen, wenn der Absolutwert des aktuellen Zindex kleiner ist als der Wert des Zindex Open. Ist der aktuelle Zindex >= 0, eröffnen wir eine Kaufposition links und eine Verkaufsposition rechts. Ist der aktuelle Zindex < 0, eröffnen wir eine Verkaufsposition links und eine Kaufposition rechts.
ZIndexSign – Wir eröffnen Positionen, wenn der Absolutwert des aktuellen Zindex größer ist als der Absolutwert des Zindex Open und beide das gleiche Vorzeichen haben. Ist der aktuelle Zindex >= 0, eröffnen wir links eine Verkaufsposition und rechts eine Kaufposition. Ist der aktuelle Zindex < 0, eröffnen wir links eine Kaufposition und rechts eine Verkaufsposition.
ZIndexSignInv – Wir eröffnen Positionen, wenn der Absolutwert des aktuellen Zindex größer ist als der Absolutwert des Zindex Open und beide das gleiche Vorzeichen haben. Ist der aktuelle Zindex >= 0, eröffnen wir eine Kaufposition links und eine Verkaufsposition rechts. Ist der aktuelle Zindex < 0, eröffnen wir eine Verkaufsposition links und eine Kaufposition rechts.
Max Spread Slow 1 – maximal zulässiger Spread auf Seite 1. Ist der tatsächliche Spread höher als der Wert für Max Spread Slow, werden Arbitragesignale ignoriert.
Max Spread Slow 2 – maximal zulässiger Spread Seite 2. Wenn der tatsächliche Spread höher ist als der Wert für Max Spread Fast, werden Arbitragesignale ignoriert.
Zeitkorrektur (basierend auf der VPS-Zeit)
- Manuell: Sie legen die Zeit manuell fest. In diesem Fall müssen Sie Startzeitpunkt des Handels und Endzeitpunkt des Handels festlegen. – Definiert das tägliche Zeitfenster, in dem der Handel mit dem betreffenden Währungspaar zulässig ist.
- Automatisch: Das System berechnet die Zeitverschiebung automatisch.
Mindestkorrelation - Die Mindestkorrelation zwischen den beiden Vermögenswerten, die erforderlich ist, damit der Handel zulässig ist.
Statistische Echtzeitdaten aus dem System:
- Aktueller Z-Index: Aktuell berechneter Z-Wert.
- Schluss-Z-Index: Z-Wert, bei dem der letzte Handel abgeschlossen wurde.
- Min/Max Z-Index: Historischer minimaler/maximaler Z-Wert für die Analyse.
- Curr Spread Slow 1 – aktueller Spread für Instrument 1
- Curr Spread Slow 2 – aktueller Spread für Instrument 2
- Gewinn - Zeigt den aktuellen Nettogewinn für dieses Instrumentenpaar an.
🧮 Korrelationsmatrix
- Das Hauptraster zeigt die Pearson-Korrelationskoeffizienten zwischen Symbolpaaren.
- Grüne Zellen weisen auf starke positive Korrelationen (nahe +1,00) hin, bei denen sich zwei Instrumente tendenziell gemeinsam bewegen.
- Rote Zellen weisen auf starke negative Korrelationen (nahe -1,00) hin, bei denen sich zwei Instrumente tendenziell in entgegengesetzte Richtungen bewegen.
- Dunklere Farben stehen für stärkere Korrelationen; Hellere oder schwarze Zellen stehen für schwache oder keine Korrelation.
Zum Beispiel:
- AUDUSD vs NZDUSD: 0,48 – mäßig positive Korrelation.
- AUDUSD vs USDCAD: -0,94 – sehr starke negative Korrelation.
- BTCUSD vs ETHUSD: 0,88 – starke positive Korrelation.
🔘 Filter anzeigen
- Sie können Paare filtern, um nur diejenigen anzuzeigen, die bestimmte Kriterien erfüllen (z. B. Alle, Starke Korrelationen usw.).
➕ Symbolliste (linke Spalte)
- Eine Liste der verfügbaren Instrumente, die in die Analyse einbezogen oder von ihr ausgeschlossen werden können.
- Sie können neue Symbole über das Eingabefeld und die Schaltfläche „Hinzufügen“ hinzufügen.
🔁 Schaltfläche „Neu berechnen“
- Nach der Anpassung von Parametern wie Zeitrahmen oder Symbolliste drücken Sie Neu berechnen, um die Tabelle zu aktualisieren.
Dieses Modul ist von entscheidender Bedeutung für die Identifizierung von Paaren, die sich für korrelationsbasierte Handelsstrategien, statistische Arbitrage oder Mittelwertrückkehrstrategien eignen.
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