Arbitragem de Latência

A arbitragem de latência, ou arbitragem de uma perna, é uma estratégia clássica de arbitragem baseada em discrepâncias de preço entre uma corretora lenta e uma fonte de cotações rápidas (fast feed). Ela compara os preços entre a corretora lenta e o fast feed e, assim que detecta uma diferença de arbitragem, abre uma posição na direção dessa diferença. Por exemplo, se o preço do EURUSD em uma corretora lenta for 1,08567 e em um fast feed for 1,08540, abre-se uma posição de venda em EURUSD. Em seguida, a posição é ajustada e fechada por um dos gatilhos de fechamento (SL, TP, trailing stop, time stop).

A arbitragem de latência pode ser usada por corretoras Forex e exchanges de criptomoedas.

Estratégia de arbitragem de latência Instrumentos e ordens Aba

Nesta aba são definidos os principais parâmetros de negociação.

Descrição dos parâmetros:

Ativado – habilita ou desabilita a negociação de um instrumento selecionado.

Nome – símbolo nome em um feed rápido.

Tamanho do lote – tamanho do lote a ser negociado.

Tipo de lote – permite alternar entre o tipo de lote Fixo ou Saldo %. O tipo de lote Saldo % é calculado com base na seguinte fórmula:

TamanhoDoLote = (SaldoDaSuaConta/1000)*(ValorPercentual/100).

Decimais – número de casas decimais entre aspas de símbolos.

Spread SL – permite calcular o SL com base no spread. Quando o Spread SL está ativado, o SL real é calculado como o spread atual multiplicado pelo valor de S/L.

S/L – stop loss oculto para uma operação de arbitragem.

T/P – lucro máximo oculto para uma operação de arbitragem.

Lucro mínimo – ponto de partida para o trailing stop.

Pips para Lucro Mínimo – quando definido, o parâmetro Lucro Mínimo entra em vigor após o preço atingir o valor de Pips para Lucro Mínimo. Usado para corretoras com níveis de stop/freeze amplos.

Distância de acompanhamento – a distância percorrida em uma operação de arbitragem de distância é medida.

Unidades de rastreamento – permite alternar as unidades de rastreamento entre pontos e porcentagens. O rastreamento em porcentagem é usado principalmente em arbitragem de criptomoedas.

Tempo de vida da ordem – duração máxima da operação de arbitragem (expressa em segundos)

Slippage – desvio máximo permitido em relação ao preço de envio da ordem. Se o preço ultrapassar o desvio permitido, a ordem será rejeitada ou recotada. Funciona apenas para contas de execução instantânea e ordens limitadas em contas com API FIX. Não tem efeito em contas de execução a mercado.

Comissões – podem ser configuradas caso a corretora cobre comissões. As comissões são calculadas por milhão (10 lotes padrão), portanto, se a corretora cobra US$ 7 por lote padrão, elas devem ser definidas como 70. Este parâmetro não afeta a negociação em si, apenas a exibição dos lucros.

Método de cálculo da diferença – permite alternar entre vários modos de cálculo da diferença de arbitragem:

Padrão (modo universal, adequado para a maioria das configurações)

Diferença de compra = Preço de venda rápido - Preço de venda lento

Diferença de Venda = Lance Lento - Lance Rápido

SpreadCorrected (recomendado quando os spreads em uma corretora lenta são menores do que em uma corretora rápida)

Diferença de Compra = (Lançamento Rápido - Venda Lenta)

SellDiff = (LowBid – FastAsk)

Invertido (modo experimental)

Diferença de compra = Lance rápido - Lance lento

SellDiff = SlowAsk – FastAsk

Incluir spread – permite incluir ou excluir spreads do cálculo da diferença. Recomendamos manter esta opção marcada.

Diferença para abrir – diferença entre os preços em uma corretora lenta e em uma corretora rápida para abrir uma operação de arbitragem.

Unidades – permite alternar as unidades de medida entre pontos e porcentagens para todos os parâmetros, exceto a distância de rastreamento. As porcentagens são usadas para arbitragem de criptomoedas.

Direção – permite definir a direção das ordens. Se selecionado 'Somente compra' ou 'Somente venda', as negociações serão abertas apenas por sinais nas direções permitidas. 'Ambas' permite abrir negociações em qualquer direção.

Spread Mínimo Lento – spread mínimo permitido para uma corretora lenta. Se o spread real for menor que o valor do Spread Mínimo Lento, os sinais de arbitragem são ignorados.

Max Spread Slow – spread máximo permitido para uma corretora lenta. Se o spread real for maior que o valor de Max Spread Slow, os sinais de arbitragem serão ignorados.

Max Spread Fast – spread máximo permitido para um feed rápido. Se o spread real for maior que o valor de Max Spread Fast, os sinais de arbitragem serão ignorados.

Deslocamento de lance – distância constante entre o lance em uma corretora rápida e o lance em uma corretora lenta (em pontos).

Deslocamento de oferta – distância constante entre a oferta em uma corretora rápida e a oferta em uma corretora lenta (em pontos).

Offset Calc – permite ativar o cálculo automático de offset.

Comentário – identificador interno da ordem. Se várias instâncias do mesmo instrumento forem usadas na estratégia, os comentários para cada instância devem ser diferentes.

Limite de diferença – diferença máxima permitida para abrir uma operação de arbitragem. Se a diferença real for maior, o sinal é ignorado.

Parâmetros estatísticos (não podem ser modificados):

Diferença de Compra Atual – diferença de compra atual entre uma corretora com feed rápido e uma corretora com feed lento.

Diferença de Venda Atual – diferença de venda atual entre uma corretora com feed rápido e uma corretora com feed lento.

Diferença Máxima de Compra – diferença máxima de compra entre um fluxo rápido e uma corretora lenta detectada desde a última reinicialização do software ou a última redefinição dos valores de Diferença Máxima.

Diferença Máxima de Venda – diferença máxima de venda entre um feed rápido e uma corretora lenta detectada desde a última reinicialização do software ou a última redefinição dos valores de Diferença Máxima.

Spread atual lento – spread atual em uma corretora lenta (em pontos)

Spread Rápido Atual – spread atual em uma corretora rápida (em pontos)

Parâmetros do menu de contexto (clique com o botão direito do mouse):

Colunas – permite ocultar ou exibir colunas de símbolos selecionadas.

Limpar diferença máxima – redefine os valores de diferença máxima.

Adicionar instrumento – permite adicionar um novo instrumento à tabela.

Remover instrumento – remove o instrumento selecionado da mesa.

Ajustar configurações automaticamente – configuração automática com base nas margens de lucro.

Redefinir configurações para o padrão – altera as configurações de volta para a predefinição padrão.

Salvar como modelo – permite definir a configuração atual do símbolo para o arquivo de modelo.

Ativar tudo – ativa todos os símbolos na tabela de configurações.

Desativar tudo – desativou todos os símbolos na tabela de configurações.