Latenz-Arbitrage

Latenz-Arbitrage oder Ein-Bein-Arbitrage ist eine klassische Arbitragestrategie, die auf Preisdifferenzen zwischen einem langsamen Broker und einer Quelle mit schnellen Kursen (Fast Feed) basiert. Dabei werden die Preise des langsamen Brokers und des Fast Feeds verglichen. Sobald eine Arbitragedifferenz festgestellt wird, wird eine Position in Richtung dieser Differenz eröffnet. Beträgt der EUR/USD-Kurs beispielsweise 1,08567 beim langsamen Broker und 1,08540 beim Fast Feed, wird eine Verkaufsposition im EUR/USD eröffnet. Anschließend wird die Position durch einen der folgenden Auslöser (Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop oder Time-Stop) geschlossen: Stop-Loss, Take-Profit oder Time-Stop.

Latenzarbitrage kann für Forex-Broker und Krypto-Börsen genutzt werden.

'Registerkarte „Instrumente und Orders für Latenzarbitragestrategien“

In diesem Reiter werden die wichtigsten Handelsparameter festgelegt.

Beschreibung der Parameter:

Aktiviert – aktiviert oder deaktiviert den Handel mit einem ausgewählten Instrument.

Name – Symbolname in einem Schnellvorlauf.

Losgröße – Größe der zu handelnden Losgröße.

Mit der Option „Losart –“ kann zwischen der Losart „Fest“ und der Losart „Balance %“ umgeschaltet werden. Die Berechnung der Losart „Balance %“ erfolgt anhand der folgenden Formel:

Losgröße = (IhrKontostand/1000)*(Prozentwert/100).

Dezimalstellen – Anzahl der Dezimalstellen in Symbolanführungszeichen.

Spread SL – ermöglicht die Berechnung des Stop-Loss-Werts basierend auf dem Spread. Wenn Spread SL aktiviert ist, wird der tatsächliche Stop-Loss-Wert als Produkt aus dem aktuellen Spread und dem Stop-Loss-Wert berechnet.

S/L – versteckter Stop-Loss für ein Arbitragegeschäft.

T/P – versteckter Takeprofit für ein Arbitragegeschäft.

Mindestgewinn – Ausgangspunkt für die Nachbeobachtung.

Pips für Mindestgewinn – Wenn dieser Parameter aktiviert ist, tritt er in Kraft, sobald der Kurs den Wert für „Pips für Mindestgewinn“ erreicht. Wird für Broker mit weiten Stop-Loss-/Freeze-Levels verwendet.

Trail distance – Distanz, bei der der Arbitrage-Trade nachverfolgt wird.

Trail units – ermöglicht das Umschalten der Nachtragseinheiten zwischen Punkten und Prozenten. Die Angabe in Prozent wird hauptsächlich bei Krypto-Arbitrage verwendet.

Auftragslebensdauer – maximale Dauer eines Arbitragegeschäfts (in Sekunden)

Slippage – die maximal zulässige Abweichung vom Ausgabepreis. Überschreitet der Preis diese Abweichung, wird die Order abgelehnt oder neu angeboten. Dies gilt nur für Konten mit Sofortausführung und Limit-Orders über die FIX-API. Für Konten mit Marktausführung hat dies keine Auswirkung.

Kommissionen – kann festgelegt werden, wenn der Broker Kommissionen erhebt. Die Kommissionen werden pro Million (10 Standardlots) berechnet. Berechnet der Broker beispielsweise 7 $ pro Standardlot, sollte der Wert auf 70 gesetzt werden. Dieser Parameter hat keinen Einfluss auf den Handel selbst, sondern nur auf die Gewinnanzeige.

Differenzberechnungsmethode – ermöglicht das Umschalten zwischen verschiedenen Berechnungsmodi der Arbitragedifferenz:

Standard (universeller Modus, geeignet für die meisten Konfigurationen)'

Kaufdifferenz = Schneller Briefkurs - Langsamer Briefkurs

SellDiff = SlowBid - FastBid

SpreadCorrected (empfohlen, wenn die Spreads bei einem langsamen Broker niedriger sind als bei einem schnellen Broker)'

Kaufdifferenz = (Schnelles Geld - Langsames Brief)

SellDiff = (SlowBid – FastAsk)

Umgekehrt (experimenteller Modus)'

Kaufdifferenz = Schnellstes Gebot - Langsames Gebot

SellDiff = SlowAsk – FastAsk

Spread einbeziehen – ermöglicht das Ein- oder Ausschließen von Spreads bei der Differenzberechnung. Wir empfehlen, diese Option aktiviert zu lassen.

Diff to open – Differenz zwischen den Preisen eines langsamen Brokers und eines schnellen Datenfeeds für die Eröffnung eines Arbitragegeschäfts.

Einheiten – ermöglicht das Umschalten der Einheiten für alle Parameter außer der Trail-Distanz zwischen Punkten und Prozentwerten. Prozentwerte werden für Krypto-Arbitrage verwendet.

Richtung – Hiermit können Sie die Richtung für Aufträge festlegen. Bei Auswahl von „Nur Kauf“ oder „Nur Verkauf“ werden Positionen nur bei Signalen in den zulässigen Richtungen eröffnet. Mit „Beides“ können Positionen in jede beliebige Richtung eröffnet werden.

Min Spread Slow – minimal zulässiger Spread für einen langsamen Broker. Liegt der tatsächliche Spread unter dem Wert von „Min Spread Slow“, werden Arbitrage-Signale ignoriert.

Max Spread Slow – maximal zulässiger Spread für einen langsamen Broker. Ist der tatsächliche Spread höher als der Wert für den maximalen Spread (langsam), werden Arbitrage-Signale ignoriert.

Max Spread Fast – maximal zulässiger Spread für einen Fast-Feed. Ist der tatsächliche Spread höher als der Wert von Max Spread Fast, werden Arbitrage-Signale ignoriert.

Bid offset – konstanter Abstand zwischen Gebot bei einem schnellen und einem langsamen Broker (in Punkten).

Ask offset – konstanter Abstand zwischen dem Ask-Wert bei einem schnellen Broker und dem Ask-Wert bei einem langsamen Broker (in Punkten).

Offset Calc – ermöglicht die Aktivierung der automatischen Offset-Berechnung.

Kommentar – interne Auftragskennung. Werden mehrere Instanzen desselben Instruments in der Strategie verwendet, müssen die Kommentare für jede Instanz unterschiedlich sein.

Differenzgrenze – maximal zulässige Differenz für die Eröffnung einer Arbitrage-Position. Ist die tatsächliche Differenz höher, wird das Signal ignoriert.

Statistische Parameter (können nicht geändert werden):

Curr Buy Diff – aktuelle Kaufdifferenz zwischen einem Broker mit schnellem Feed und einem Broker mit langsamem Feed.

Curr Sell Diff – aktuelle Verkaufsdifferenz zwischen einem Broker mit schnellem Datenfeed und einem Broker mit langsamem Datenfeed.

Max Buy Diff – maximale Kaufdifferenz zwischen einem schnellen Feed und einem langsamen Broker, die seit dem letzten Software-Neustart oder dem letzten Zurücksetzen der Max-Diff-Werte festgestellt wurde.

Max Sell Diff – maximale Verkaufsdifferenz zwischen einem schnellen Datenfeed und einem langsamen Broker, die seit dem letzten Software-Neustart oder dem letzten Zurücksetzen der Max-Diff-Werte festgestellt wurde.

Curr Spread Slow – aktueller Spread bei einem langsamen Broker (in Punkten)

Curr Spread Fast – aktueller Spread bei einem schnellen Broker (in Punkten)

Parameter des Rechtsklickmenüs:'

Spalten – ermöglicht das Ein- und Ausblenden ausgewählter Symbolspalten.

Maximale Differenz löschen – setzt die Werte für die maximale Differenz zurück.

'Instrument hinzufügen – ermöglicht das Hinzufügen eines neuen Instruments zur Tabelle.

Instrument entfernen – entfernt das ausgewählte Instrument aus der Tabelle.

'Einstellungen automatisch anpassen – automatische Konfiguration basierend auf Spreads.

'Einstellungen auf Standard zurücksetzen – stellt die Einstellungen auf die Standardvoreinstellung zurück.

'Als Vorlage speichern – ermöglicht es, die aktuelle Symbolkonfiguration in einer Vorlagendatei zu speichern.

Alle aktivieren – aktiviert alle Symbole in der Einstellungstabelle

'Alle deaktivieren – alle Symbole in der Einstellungstabelle deaktiviert