Trọng tài phòng ngừa rủi ro
Chiến lược giao dịch Chiến lược chênh lệch giá phòng ngừa dựa trên sự khác biệt về độ trễ và chênh lệch báo giá giữa các nhà cung cấp thanh khoản trên hai nhà môi giới hoặc sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau.
Cách thức hoạt động:
Chiến lược này so sánh giá giữa hai sàn giao dịch/sàn môi giới và sau khi phát hiện chênh lệch giá (chênh lệch mở), chiến lược sẽ mở 2 lệnh ngược nhau, mua và bán (lệnh mua trên sàn giao dịch/sàn môi giới với giá thấp hơn, lệnh bán trên sàn giao dịch/sàn môi giới với giá cao hơn), cùng một lúc. Sau đó, chiến lược sẽ chờ chênh lệch giá ngược nhau (chênh lệch đóng cửa) khi giá trên sàn giao dịch/sàn môi giới với lệnh bán hiện thấp hơn giá trên sàn giao dịch/sàn môi giới với lệnh mua) và đóng cả hai vị thế. Sau đó, chiến lược sẽ tìm kiếm chênh lệch mở cửa mới và bắt đầu lại chu kỳ.
Sơ đồ hoạt động đơn giản của chênh lệch giá phòng ngừa:
Tab công cụ và lệnh chiến lược phòng ngừa rủi ro:
Mô tả các thông số:
Đã bật – bật hoặc tắt giao dịch trên một công cụ đã chọn.
Offset Calc – cho phép bật tính toán bù trừ tự động.
Nhãn – cho phép gán nhãn cho chiến lược.
Biểu tượng 1 – tên biểu tượng ở mặt 1.
Biểu tượng 2 – tên biểu tượng ở mặt 2.
Lô 1 – kích thước lô được giao dịch ở phía 1.
Lô 2 – kích thước lô được giao dịch ở mặt 2.
Chênh lệch giá mở – chênh lệch giá (có thể được thể hiện bằng điểm, tiền tệ hoặc phần trăm) giữa 2 nhà môi giới/sàn giao dịch để mở giao dịch chênh lệch giá
Chênh lệch giá đóng cửa – chênh lệch giá (có thể được thể hiện bằng điểm, tiền tệ hoặc phần trăm) giữa 2 nhà môi giới/sàn giao dịch để đóng giao dịch chênh lệch giá
Trượt giá 1 – độ lệch giá tối đa được phép so với giá lệnh được gửi cho bên 1. Nếu giá vượt quá độ lệch giá cho phép, lệnh sẽ bị từ chối hoặc báo giá lại. Chỉ áp dụng cho tài khoản thực hiện tức thời và lệnh giới hạn trên tài khoản FIX API. Không áp dụng cho tài khoản thực hiện thị trường.
Trượt giá 2 – độ lệch tối đa được phép so với lệnh giá được gửi cho phía 2.
Mức chênh lệch tối đa 1– mức chênh lệch tối đa được phép cho bên 1. Nếu mức chênh lệch thực tế cao hơn giá trị Mức chênh lệch tối đa 1, các tín hiệu chênh lệch giá sẽ bị bỏ qua.
Max Spread 2 – mức chênh lệch tối đa được phép cho bên 2. Nếu mức chênh lệch thực tế cao hơn giá trị Max Spread 2, tín hiệu chênh lệch giá sẽ bị bỏ qua.
Min Spread 1 – mức chênh lệch tối thiểu được phép cho bên 1. Nếu mức chênh lệch thực tế thấp hơn giá trị Min Spread 1, các tín hiệu chênh lệch giá sẽ bị bỏ qua.
Min Spread 2 – mức chênh lệch tối thiểu được phép cho bên 2. Nếu mức chênh lệch thực tế thấp hơn giá trị Min Spread 1, các tín hiệu chênh lệch giá sẽ bị bỏ qua.
Bù trừ – sự thay đổi liên tục giữa giá ở cả hai bên (tính theo điểm).
Curr Diff 1 – hiển thị sự khác biệt hiện tại giữa các nhà môi giới/sàn giao dịch cho phía 1.
Curr Diff 2 – hiển thị sự khác biệt hiện tại giữa các nhà môi giới/sàn giao dịch cho phía 2.
Max Diff 1 – hiển thị mức chênh lệch tối đa được phát hiện (sau khi khởi động lại phần mềm hoặc đặt lại tham số) giữa các nhà môi giới/sàn giao dịch cho phía 1.
Max Diff 2 – hiển thị sự khác biệt lớn nhất được phát hiện (sau khi khởi động lại phần mềm hoặc đặt lại tham số) giữa các nhà môi giới/sàn giao dịch cho phía 2.
Curr Spread 1– mức chênh lệch hiện tại ở mặt 1 (tính bằng điểm).
Curr Spread 2– mức chênh lệch hiện tại ở mặt 2 (tính bằng điểm).
Bằng cách nhấp chuột phải vào cặp trong phần cặp phòng ngừa rủi ro, bạn có thể mở menu quản lý cặp chênh lệch giá:
Cặp phòng ngừa rủi ro:
Chỉnh sửa – mở cửa sổ thuộc tính cặp phòng ngừa để chỉnh sửa.
Nhân bản – nhân bản cặp phòng ngừa được chọn.
Thêm – thêm cặp phòng ngừa rủi ro mới.
Xóa – xóa cặp phòng ngừa đã chọn.
Bỏ chặn – bỏ chặn cặp phòng ngừa đã chọn nếu cặp này bị chặn do lỗi.
Đóng giao dịch theo thị trường – đóng giao dịch thủ công trên cặp tiền đã chọn theo giá thị trường.
Mở giao dịch thủ công – cho phép mở giao dịch thủ công.
Chỉnh sửa mức đóng mở (tiền điện tử)– cho phép thiết lập nhiều mức chênh lệch để mở/đóng cho cặp phòng ngừa rủi ro.
Chênh lệch nhiều cấp độ để mở cho phép không bỏ lỡ tình huống chênh lệch giá nếu chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch tăng sau khi mở giao dịch chênh lệch giá đầu tiên.
Đặt lại chênh lệch tối đa – đặt lại giá trị chênh lệch tối đa cho cặp đã chọn
Đặt lại bộ đếm giao dịch (không) có lợi nhuận – đặt lại chỉ báo lợi nhuận cho cặp đã chọn.
Chỉ báo lợi nhuận sử dụng một loạt các sắc thái màu từ xanh lá cây tươi sáng (hiệu suất tích cực) đến đỏ tươi (hiệu suất tiêu cực) để chỉ ra trực quan mức độ sinh lời của cặp phòng ngừa rủi ro.
Ghi lại số liệu thống kê – mở cửa sổ tùy chọn ghi lại số liệu thống kê.
Cửa sổ thuộc tính cặp phòng ngừa rủi ro:
Danh sách tham số:
Biểu tượng – cho phép chọn biểu tượng từ danh sách biểu tượng phiên (chỉ những biểu tượng được kích hoạt trong tab Biểu tượng của phiên mới được hiển thị trong danh sách thả xuống).
Lô – quy mô của lệnh sẽ được sử dụng để giao dịch.
Có một số khác biệt về quy mô lô tùy thuộc vào loại tài khoản:
SỬA tài khoản API:
Đối với tất cả tài khoản FIX API, ngoại trừ Lmax, kích thước lô đầy đủ cho các loại tiền tệ được sử dụng mà không có hệ số nhân, tức là 1000 (=0,01 trong mt4), 10000, 100000, v.v.; đối với chỉ số/hàng hóa, kích thước lô phụ thuộc vào kích thước hợp đồng, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra thông số kỹ thuật hợp đồng của nhà môi giới trước khi đặt kích thước lô.
Tài khoản API Lmax FIX:
Đối với tài khoản API Lmax FIX, kích thước lô được sử dụng với hệ số nhân 10, tức là 0,1 (= 0,01 trong mt4), 1, 10, v.v.; đối với chỉ số/hàng hóa, kích thước lô là 1, 2...10, v.v.
Sàn giao dịch tiền điện tử:
Trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử, kích thước lô đại diện cho 1 đơn vị tiền tệ cơ sở. Đối với cặp BTC, tiền tệ cơ sở là BTC, đối với cặp ETH - ETH, v.v. Vì vậy, 1 lô = 1 BTC, 1 ETH hoặc 1 LTC tùy thuộc vào cặp cụ thể. Trên một số sàn giao dịch, kích thước lô đại diện cho hợp đồng.
Mở trượt giá – mức trượt giá tối đa được phép để mở lệnh (áp dụng cho lệnh giới hạn), nếu mức trượt giá thực tế cao hơn mức lệnh được phép sẽ bị từ chối.
Đóng trượt giá – mức trượt giá tối đa được phép để đóng lệnh (áp dụng cho lệnh giới hạn), nếu mức trượt giá thực tế cao hơn mức lệnh được phép thì lệnh sẽ bị từ chối.
Kiểm soát mức độ lây lan – cho phép thiết lập số lần tích tắc trước đó để kiểm soát mức độ lây lan.
Cho phép mua – cho phép lệnh mua cho bên đã chọn
Cho phép bán – cho phép lệnh bán cho bên đã chọn
Kiểm tra số lượng – kiểm tra xem có đủ thanh khoản trong TOB Top of the book để thực hiện lệnh với kích thước lô đã chỉ định hay không, nếu không, tình huống chênh lệch giá sẽ bị bỏ qua.
Ảo – mở lệnh ảo thay vì lệnh thật ở phía đã chọn. Cho phép sử dụng phần mềm ở chế độ 1 chân. Quan trọng!!! Phương thức mở và đóng nên được thiết lập là mở cả hai/đóng cả hai để tùy chọn này hoạt động bình thường.
Quản lý đơn hàng - gọi cửa sổ quản lý tham số theo sau cho phía đã chọn.
Cửa sổ tùy chọn theo sau chỉ xuất hiện khi chỉnh sửa cặp phòng ngừa rủi ro hiện có, bạn không thể điều chỉnh các thông số này khi thêm cặp phòng ngừa rủi ro mới.
Đòn bẩy mở – cho phép thiết lập đòn bẩy để mở giao dịch, chỉ được sử dụng cho các sàn giao dịch tiền điện tử.
Đòn bẩy đóng – cho phép thiết lập đòn bẩy để đóng giao dịch, chỉ được sử dụng cho các sàn giao dịch tiền điện tử.
0 – giao dịch đòn bẩy bị vô hiệu hóa
1 – cho phép giao dịch đòn bẩy
Trên một số sàn giao dịch, giá trị đòn bẩy thực tế có thể được thiết lập
Bình luận – cho phép đưa ra bình luận để giao dịch
Các tham số chung:
Chênh lệch giá mở – chênh lệch giá (có thể được thể hiện bằng điểm, tiền tệ hoặc phần trăm) giữa 2 nhà môi giới/sàn giao dịch để mở giao dịch chênh lệch giá
Chênh lệch giá đóng – chênh lệch giá (có thể được thể hiện bằng điểm, tiền tệ hoặc phần trăm) giữa 2 nhà môi giới/sàn giao dịch để đóng giao dịch chênh lệch giá
Chênh lệch tối đa để mở – chênh lệch tối đa được phép để mở giao dịch chênh lệch giá. Nếu chênh lệch thực tế cao hơn mức cho phép, tình huống chênh lệch giá sẽ bị bỏ qua.
Chênh lệch tối đa để đóng – chênh lệch tối đa được phép để đóng giao dịch trọng tài
Lợi nhuận tối thiểu – khoảng cách tối thiểu tính bằng pip từ giá điểm vào phải đủ để các tham số chênh lệch giá đóng cửa có hiệu lực (đối với chênh lệch giá tiền điện tử có thể đặt thành 0)
Lợi nhuận tối đa – nếu một trong hai bên đạt đến giá trị Lợi nhuận tối đa, giao dịch chênh lệch giá sẽ tự động đóng lại để ngăn chặn lệnh gọi ký quỹ.
Bù trừ - sự thay đổi liên tục giữa giá ở cả hai bên
Độ lệch tối đa – Các tham số này liên quan đến phép tính bù trừ, cho phép thiết lập độ lệch bù trừ tối đa được phép từ giá trị 'Chênh lệch đến giá trị mở' cho giao dịch mở. Nếu chênh lệch bù trừ cao hơn mức cho phép của các tham số, chiến lược phòng ngừa rủi ro đa nhánh/DAAS sẽ bỏ qua các tín hiệu arb.
Max dev c – giống như trên để chốt giao dịch.
Mở ngược – mở lệnh theo hướng ngược lại với lệnh kích hoạt chênh lệch giá khi mở lệnh, tức là bán thấp và mua cao.
Đóng ngược – mở lệnh theo hướng ngược lại với lệnh kích hoạt chênh lệch giá khi đóng, tức là bán thấp và mua cao.
Kiểm tra hướng – nếu cho phép nhiều hơn 1 giao dịch cho mỗi cặp, nó sẽ kiểm tra hướng của giao dịch đầu tiên và mở giao dịch tiếp theo theo cùng hướng.
Số lô tích lũy tối đa – số lô tối đa cho 1 hoặc nhiều giao dịch đồng thời được phép đối với cặp phòng ngừa rủi ro.
Số lượng giao dịch tích lũy tối đa – số lượng giao dịch đồng thời tối đa được phép cho một cặp giao dịch phòng ngừa rủi ro. Theo mặc định, mỗi cặp giao dịch được phép có 1 giao dịch.
Chế độ giả lập – cho phép mô phỏng giao dịch theo thời gian thực. Phần mềm sẽ mở các giao dịch ảo dựa trên giá thực tế từ các nhà môi giới/sàn giao dịch.
Đã bật – chạy cặp bảo hiểm rủi ro ở chế độ mô phỏng.
Slip.open 1 – trượt giá sẽ được thêm vào khi mở giao dịch ảo ở mặt 1
Slip.open 2 – trượt giá sẽ được thêm vào khi mở giao dịch ảo ở mặt 2
Slip.close 1 – trượt giá sẽ được thêm vào khi đóng giao dịch ảo ở mặt 1
Slip.close 2 – trượt giá sẽ được thêm vào khi đóng giao dịch ảo ở mặt 2
Chế độ tính toán lợi nhuận (chênh lệch) – cho phép thiết lập chế độ hiển thị và tính toán lợi nhuận
Hoa hồng 1(%) – hoa hồng cho mỗi giao dịch do nhà môi giới/sàn giao dịch tính cho bên 1 để đưa vào tính toán kết quả giao dịch chênh lệch giá.
Hoa hồng 2(%) – hoa hồng cho mỗi giao dịch do nhà môi giới/sàn giao dịch tính ở bên 2 sẽ được đưa vào tính toán kết quả giao dịch chênh lệch giá.
Hoa hồng có thể được thiết lập theo điểm hoặc phần trăm, tùy thuộc vào chế độ lợi nhuận được chọn.
Quan trọng!!! Hoa hồng được tính hai lần cho mỗi vòng giao dịch chênh lệch giá (khi mở giao dịch chênh lệch giá và khi đóng giao dịch chênh lệch giá) cho mỗi bên (tổng cộng 4 hoa hồng).
Chế độ lợi nhuận:
Điểm – lợi nhuận sẽ được hiển thị bằng điểm
Tiền tệ – lợi nhuận sẽ được hiển thị bằng tiền tệ
Trường Tiền tệ – cho phép thiết lập tiền tệ cơ sở mà lợi nhuận sẽ được hiển thị cho cặp phòng ngừa rủi ro
Đầu vào chênh lệch – chế độ tính toán chênh lệch giá (áp dụng cho chênh lệch mở/đóng, chênh lệch hiện tại 1,2 và chênh lệch tối đa 1,2)
Điểm – sự khác biệt sẽ được tính bằng điểm
Tiền tệ – chênh lệch sẽ được tính bằng tiền tệ
Phần trăm – sự khác biệt sẽ được tính bằng phần trăm
Đầu vào trượt – cho phép chọn chế độ tính toán trượt.
Điểm – sự trượt giá sẽ được hiển thị bằng điểm
Phần trăm – độ trượt giá sẽ được hiển thị theo phần trăm
Công thức tính toán chênh lệch hiện tại phụ thuộc vào chế độ đầu vào chênh lệch được chọn:
Sự khác biệt về điểm đầu vào:
hedgingPair.CurrDiff1 = (Bid1 - Ask2 - offset_in_pips) / Math.Min(Symbol1.PointValue, Symbol2.PointValue);
hedgingPair.CurrDiff2 = (Bid2 - Ask1 + offset_in_pips) / Math.Min(Symbol1.PointValue, Symbol2.PointValue);
Đầu vào khác biệt theo đơn vị tiền tệ:
hedgingPair.CurrDiff1 = (Bid1 hedgingPair.Lots1 - 0,01 Bid1 hedgingPair.Lots1*hedgingPair.TradeComission1 - Ask2*hedgingPair.Lots2 - 0,01 Ask2 * hedgingPair.Lots2*hedgingPair.TradeComission2);
hedgingPair.CurrDiff2 = (Bid2 hedgingPair.Lots2 - 0,01 Bid2 hedgingPair.Lots2 hedgingPair.TradeComission1 - Ask1 hedgingPair.Lots1 - 0,01 Ask1 hedgingPair.Lots1 hedgingPair.TradeComission1);
Đầu vào khác biệt theo phần trăm:
hedgingPair.CurrDiff1 = 100 * (Bid1 - Ask2 - offset_in_pips) / Math.Max(Bid1,Ask2);
hedgingPair.CurrDiff2 = 100 * (Bid2 - Ask1 + offset_in_pips) / Math.Max(Bid2, Ask1);
Bảng chênh lệch mở/đóng – cho phép áp dụng các chênh lệch mở/đóng khác nhau cho các khung thời gian cụ thể trong ngày
Thêm – thêm quy tắc mới
Chỉnh sửa – chỉnh sửa quy tắc đã chọn
Xóa – xóa quy tắc
Giờ bắt đầu – thời gian bắt đầu áp dụng quy tắc (sử dụng giờ địa phương của máy chủ/máy)
Giờ kết thúc – thời gian dừng để áp dụng quy tắc (sử dụng giờ địa phương của máy chủ/máy)
Mở khác biệt – chênh lệch mở khác biệt được áp dụng trong khoảng thời gian cụ thể
Chênh lệch đóng – chênh lệch đóng được áp dụng trong khoảng thời gian cụ thể
Đóng động – ý tưởng về tính năng đóng động, nhưng tính toán chênh lệch đóng động tùy thuộc vào lợi nhuận bạn muốn nhận được cho giao dịch thay vì sử dụng chênh lệch cố định để đóng theo cặp thuộc tính được chỉ định.
Đã bật – áp dụng tính năng đóng động cho cặp này
Mục tiêu lợi nhuận theo tiền tệ – lợi nhuận bạn muốn nhận được từ giao dịch chênh lệch giá (có thể được thanh toán bằng điểm hoặc tiền tệ tùy thuộc vào chế độ lợi nhuận được chọn).
Mở chênh lệch (xấp xỉ) – chênh lệch xấp xỉ để mở cần nhập để đạt được lợi nhuận mục tiêu
Chênh lệch đóng (xấp xỉ) – chênh lệch đóng gần đúng cần nhập để đạt được lợi nhuận mục tiêu
Số lượng chỉ giao dịch khả dụng – Kiểm tra TOB trên cả hai sàn giao dịch/nhà môi giới và nếu không đủ thanh khoản để mở giao dịch với số lô được chỉ định, phần mềm sẽ mở giao dịch với số lượng tối đa khả dụng ở cả hai bên. Ví dụ: nếu bạn thiết lập giao dịch với số lô 1, nhưng một trong hai sàn giao dịch/nhà môi giới không đủ thanh khoản trong TOB, ví dụ 0,5 lô, phần mềm sẽ mở giao dịch với khối lượng 0,5 lô trên cả hai sàn.
Cho phép đóng nếu bị vô hiệu hóa – cho phép đóng các giao dịch phòng ngừa nếu cặp tiền bị vô hiệu hóa nhưng vẫn còn các giao dịch phòng ngừa.
Đóng nhiều giao dịch – đóng tất cả các giao dịch khi kích hoạt diff để đóng (nếu cho phép nhiều hơn 1 giao dịch chênh lệch giá trên mỗi cặp), nếu vô hiệu hóa thì chỉ giao dịch cuối cùng sẽ bị đóng.
Hiển thị chỉ báo lợi nhuận – bật/tắt chỉ báo lợi nhuận cho cặp phòng ngừa này.
Tính toán lại độ lệch – cho phép tính toán độ lệch tự động.
Nhóm bù trừ – gán cặp nhóm bù trừ thuộc về (có thể chọn từ menu thả xuống). Để xóa liên kết nhóm, chỉ cần xóa giá trị
Nhãn – cho phép gán nhãn cho chiến lược. Được sử dụng để sắp xếp các cặp phòng ngừa rủi ro trong phần cặp phòng ngừa rủi ro. Mỗi lần khởi động phần mềm, các cặp được sắp xếp theo tên nhãn theo thứ tự bảng chữ cái.