헤지 차익거래
헤지 아비트라지 전략 거래 전략은 두 개의 서로 다른 브로커 또는 암호화폐 거래소의 유동성 공급자 간의 지연 시간 차이와 호가 차이를 기반으로 합니다.
작동 원리:
두 거래소/브로커 간 가격을 비교하고, 차익거래 차액(미결제 차액)이 감지되면, 두 개의 반대 주문(매수 및 매도 주문, 즉 거래소/브로커의 낮은 가격 매수 주문, 거래소/브로커의 높은 가격 매도 주문)을 동시에 개시합니다. 이후, 브로커/거래소의 매도 주문 가격이 매수 주문 가격보다 낮아질 때까지 반대 가격 차이(마진 차액)를 기다렸다가 두 포지션을 모두 청산합니다. 이후 새로운 시가 차액을 확인하고 사이클을 다시 시작합니다.
헤지 차익거래 간소화된 작업 방식:
헤지 전략 도구 및 주문 탭:
매개변수 설명:
활성화 - 선택한 상품에 대한 거래를 활성화하거나 비활성화합니다.
오프셋 계산 – 자동 오프셋 계산을 활성화합니다.
레이블 – 전략에 레이블을 지정할 수 있습니다.
기호 1 – 1면에 기호 이름이 있습니다.
기호 2 – 2면에 기호 이름이 있습니다.
1번 품목 – 1번 측면에서 거래될 품목 크기입니다.
2번 랏 – 2번 랏에서 거래할 랏 크기입니다.
개시 가격 차이 – 2개 브로커/거래소 간의 중재 거래 개시를 위한 가격 차이(포인트, 통화 또는 백분율로 표시 가능)
종료까지의 차이 - 중재 거래 종료를 위한 2개 브로커/거래소 간의 가격 차이(포인트, 통화 또는 백분율로 표시 가능)
슬리피지 1 – 가격 주문에서 허용되는 최대 편차가 사이드 1에 전송됩니다. 가격이 허용 편차를 초과하면 주문이 거부되거나 재호가됩니다. 즉시 체결 계좌 및 FIX API 계좌의 지정가 주문에만 적용됩니다. 시장가 체결 계좌에는 적용되지 않습니다.
슬리피지 2 – 가격 주문에서 허용되는 최대 편차가 측면 2에 전송됩니다.
최대 스프레드 1– 1면에 허용되는 최대 스프레드입니다. 실제 스프레드가 최대 스프레드 1 값보다 높으면, 중재 신호는 무시됩니다.
최대 스프레드 2 – 2면에 허용되는 최대 스프레드입니다. 실제 스프레드가 최대 스프레드 2 값보다 높으면, 중재 신호는 무시됩니다.
최소 스프레드 1 – 1면에 허용되는 최소 스프레드입니다. 실제 스프레드가 최소 스프레드 1 값보다 낮으면, 중재 신호는 무시됩니다.
최소 스프레드 2 – 2면에 허용되는 최소 스프레드입니다. 실제 스프레드가 최소 스프레드 1 값보다 낮으면, 중재 신호는 무시됩니다.
오프셋 – 양측 가격 간의 지속적인 변동(포인트 단위).
현재 차이 1 – 측면 1의 브로커/거래소 간 현재 차이를 표시합니다.
현재 차이 2 – 측면 2의 브로커/거래소 간 현재 차이를 표시합니다.
최대 차이 1 – 측면 1에 대해 브로커/거래소 간에 감지된 최대 차이(소프트웨어 재시작 또는 매개변수 재설정 후)를 표시합니다.
최대 차이 2 – 측면 2에 대해 브로커/거래소 간에 감지된 최대 차이(소프트웨어 재시작 또는 매개변수 재설정 후)를 표시합니다.
현재 스프레드 1– 1면의 현재 스프레드(포인트).
현재 스프레드 2– 2면의 현재 스프레드(포인트).
헤지 페어 섹션에서 페어를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 중재 페어 관리 메뉴를 열 수 있습니다.
헤징 쌍:
편집 – 편집을 위해 헤징 쌍 속성 창을 엽니다.
복제 – 선택한 헤지 쌍을 복제합니다.
추가 – 새로운 헤징 쌍을 추가합니다.
제거 – 선택한 헤지 쌍을 제거합니다.
차단 해제 – 오류로 인해 차단된 경우 선택한 헤지 쌍의 차단을 해제합니다.
시장 가격으로 거래 종료 – 시장 가격으로 선택한 쌍에 대한 거래를 수동으로 종료합니다.
수동으로 거래 열기 – 수동으로 거래를 열 수 있습니다.
개방/폐쇄 수준 편집(암호화폐)– 헤지 쌍에 대해 개방/폐쇄 수준에 대한 여러 가지 차이를 설정할 수 있습니다.
다단계 차익거래를 개시하면 첫 번째 차익거래를 개시한 후 거래소 간 가격 차이가 커지더라도 차익거래 상황을 놓치지 않을 수 있습니다.
최대 차이 재설정 – 선택한 쌍에 대한 최대 차이 값 재설정
수익성 있는 거래 카운터 재설정 – 선택한 쌍에 대한 수익 지표를 재설정합니다.
이익 지표는 밝은 녹색(긍정적 성과)부터 밝은 빨간색(부정적 성과)까지 다양한 색조를 사용하여 헤지 쌍의 수익성을 시각적으로 나타냅니다.
통계 기록 – 통계 기록기 옵션 창을 엽니다.
헤징 쌍 속성 창:
매개변수 목록:
기호 – 세션 기호 목록에서 기호를 선택할 수 있습니다(세션의 기호 탭에서 활성화된 기호만 드롭다운 목록에 표시됩니다).
Lots – 거래에 사용될 주문의 크기입니다.
계정 유형에 따라 로트 크기에는 몇 가지 차이가 있습니다.
API 계정 수정:
Lmax를 제외한 모든 FIX API 계정의 경우, 통화에 대한 전체 로트 크기는 배수 없이 사용됩니다. 즉, 1000(=mt4에서 0.01), 10000, 100000 등이 사용됩니다. 지수/상품의 경우 로트 크기는 계약 크기에 따라 달라지므로 로트 크기를 설정하기 전에 브로커 계약 사양을 확인하는 것이 좋습니다.
Lmax FIX API 계정:
Lmax FIX API 계정의 경우 로트 크기는 배수 10, 즉 0.1(mt4에서는 0.01), 1, 10 등으로 사용됩니다. 인덱스/상품의 경우 로트 크기는 1, 2...10 등입니다.
암호화폐 거래소:
대부분의 암호화폐 거래소에서 Lot 크기는 기준 통화 1단위를 나타냅니다. BTC 쌍의 경우 기준 통화는 BTC이고, ETH 쌍의 경우 ETH 등입니다. 따라서 1 Lot은 특정 쌍에 따라 1 BTC, 1 ETH 또는 1 LTC입니다. 일부 거래소에서는 계약(contract)을 나타냅니다.
슬리피지 오픈 – 개설 주문에 허용되는 최대 슬리피지(지정 주문에도 적용), 실제 슬리피지가 허용되는 주문보다 높으면 거부됩니다.
슬리피지 마감 – 마감 주문에 허용되는 최대 슬리피지(지정 주문에 적용), 실제 슬리피지가 허용 주문보다 높으면 거부됩니다.
스프레드 제어 – 스프레드 제어를 위한 이전 틱 수를 설정할 수 있습니다.
구매 허용 – 선택한 측면에 대한 구매 주문 허용
판매 허용 – 선택한 측면에 대한 판매 주문 허용
수량 확인 – 지정된 로트 크기의 주문을 채우기에 TOB 상단에 충분한 유동성이 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면, 중재 상황은 무시됩니다.
가상 - 선택한 쪽에서 실제 주문 대신 가상 주문을 엽니다. 소프트웨어를 1-leg 모드로 사용할 수 있습니다. 중요! 이 옵션이 제대로 작동하려면 열기 및 닫기 방법을 모두 열기/모두 닫기로 설정해야 합니다.
주문 관리 - 선택된 측면에 대한 후행 매개변수 관리 창을 호출합니다.
트레일링 옵션 창은 기존 헤지 쌍을 편집할 때만 나타나며, 새로운 헤지 쌍을 추가할 때는 이러한 매개변수를 조정할 수 없습니다.
오픈 레버리지 – 암호화폐 거래소에서만 사용되는 오픈 거래에 대한 레버리지를 설정할 수 있습니다.
레버리지 마감 – 암호화폐 거래소에서만 사용 가능한, 거래 마감을 위한 레버리지를 설정할 수 있습니다.
0 – 레버리지 거래 비활성화
1 – 레버리지 거래가 활성화됨
일부 거래소에서는 실제 레버리지 값을 설정할 수 있습니다.
댓글 – 거래에 대한 댓글을 입력할 수 있습니다.
공통 매개변수 :
개시 가격 차이 – 2개 브로커/거래소 간의 중재 거래 개시 가격 차이(포인트, 통화 또는 백분율로 표시 가능)
종료까지의 차이 – 중재 거래 종료를 위한 2개 브로커/거래소 간의 가격 차이(포인트, 통화 또는 백분율로 표시 가능)
개장 최대 차액 – 차익거래 개시 시 허용되는 최대 차액입니다. 실제 차액이 허용 차익거래보다 높으면 해당 상황은 무시됩니다.
종료까지의 최대 차이 – 중재 거래 종료에 허용되는 최대 차이
최소 이익 – 진입 지점 가격에서 피프 단위의 최소 거리는 마감 매개변수가 적용되기 위해 차이를 커버해야 합니다(암호화폐 중재의 경우 0으로 설정 가능)
최대 이익 – 한쪽이 최대 이익 값에 도달하면, 증거금 청구를 방지하기 위해 중재 거래가 자동으로 종료됩니다.
오프셋 - 양측 가격 간의 지속적인 변동
최대 편차 – 이 매개변수는 오프셋 계산과 관련이 있으며, 거래 개시 시 '시가 대비 편차' 값으로부터 허용되는 최대 오프셋 편차를 설정할 수 있도록 합니다. 오프셋 변동폭이 매개변수에서 허용하는 것보다 높으면 멀티레그/DAAS 헤지는 차익거래 신호를 무시합니다.
최대 개발자 c – 거래를 마무리하는 것과 동일합니다.
역방향 오픈 – 오픈 시 중재 트리거와 반대 방향으로 주문을 오픈합니다. 즉, 낮게 매도하고 높게 매수합니다.
역매도 – 매도 시 중재가 시작되는 방향과 반대 방향으로 주문을 개시합니다. 즉, 낮게 매도하고 높게 매수합니다.
방향 확인 – 한 쌍에 1개 이상의 거래가 허용되는 경우 첫 번째 거래의 방향을 확인하고 같은 방향으로 후속 거래를 엽니다.
최대 누적 로트 수 – 헤지 쌍에 대해 1개 또는 여러 개의 동시 거래에 허용되는 최대 로트 수입니다.
최대 누적 거래 수 - 헤지 페어에 허용되는 최대 동시 거래 수입니다. 기본적으로 페어당 1건의 거래가 허용됩니다.
에뮬레이터 모드 – 실시간 모드로 거래를 시뮬레이션할 수 있습니다. 소프트웨어는 브로커/거래소에서 제공하는 실제 가격을 기반으로 가상 거래를 실행합니다.
활성화 – 에뮬레이션 모드에서 헤지 쌍을 실행합니다.
Slip.open 1 – 1번 측면에서 가상 거래를 시작할 때 추가되는 슬리피지
Slip.open 2 – 2번 측면에서 가상 거래를 시작할 때 추가되는 슬리피지
Slip.close 1 – 1번 측면에서 가상 거래를 마감할 때 추가되는 미끄러짐
Slip.close 2 – 2번 측면에서 가상 거래를 마감할 때 추가되는 슬리피지
이익(차이) 계산 모드 - 이익 표시 및 계산 모드를 설정할 수 있습니다.
수수료 1(%) – 중재 거래 결과 계산에 포함되는 브로커/거래소가 1측에 부과하는 거래당 수수료입니다.
수수료 2(%) – 중재 거래 결과 계산에 포함되는 브로커/거래소가 2측에서 부과하는 거래당 수수료입니다.
선택한 수익 모드에 따라 수수료는 포인트나 백분율로 설정할 수 있습니다.
중요!!! 수수료는 각 당사자에게 중재 라운드당 두 번씩(중재 거래 시작 시와 중재 거래 종료 시) 부과됩니다(총 4회 수수료).
수익 모드:
포인트 - 이익은 포인트로 표시됩니다.
통화 - 이익은 통화로 표시됩니다.
통화 필드 - 헤지 쌍에 대한 수익이 표시될 기준 통화를 설정할 수 있습니다.
차이 입력 - 가격 차이 계산 모드(개장/종료 차이, 현재 차이 1,2 및 최대 차이 1,2에 적용)
포인트 - 차이는 포인트로 계산됩니다.
통화 - 차이는 통화로 계산됩니다.
퍼센트 - 차이는 퍼센트로 계산됩니다.
슬립 입력 – 미끄러짐 계산 모드를 선택할 수 있습니다.
포인트 - 미끄러짐은 포인트로 표시됩니다.
퍼센트 - 미끄러짐이 퍼센트로 표시됩니다.
현재 차이 계산 공식은 선택된 차이 입력 모드에 따라 달라집니다.
포인트 단위의 차이 입력:
헤징페어.CurrDiff1 = (입찰1 - 매도2 - 핍당 오프셋) / Math.Min(Symbol1.PointValue, Symbol2.PointValue);
헤징페어.CurrDiff2 = (입찰2 - 매도1 + 핍당 오프셋) / Math.Min(Symbol1.PointValue, Symbol2.PointValue);
통화 차이 입력:
헤징페어.현재차이1 = (입찰1 헤징페어.로트1 - 0.01 입찰1 헤징페어.로트1*헤징페어.거래수수료1 - 매도호가2*헤징페어.로트2 - 0.01 매도호가2 * 헤징페어.로트2*헤징페어.거래수수료2);
헤징페어.현재차이2 = (입찰2 헤징페어.로트2 - 0.01 입찰2 헤징페어.로트2 헤징페어.거래수수료1 - 매도1 헤징페어.로트1 - 0.01 매도1 헤징페어.로트1 헤징페어.거래수수료1);
퍼센트 단위의 차이 입력:
헤징페어.CurrDiff1 = 100 * (입찰1 - 매도2 - 핍당 오프셋) / Math.Max(입찰1, 매도2);
헤징페어.CurrDiff2 = 100 * (입찰2 - 매도1 + 핍당 오프셋) / Math.Max(입찰2, 매도1);
개방/폐쇄 차이 테이블 – 하루 중 지정된 시간 프레임에 대해 서로 다른 개방/폐쇄 차이를 적용할 수 있습니다.
추가 – 새 규칙 추가
편집 – 선택한 규칙 편집
제거 – 규칙 제거
시작 시간 – 규칙이 적용되는 시작 시간(서버/컴퓨터 로컬 시간이 사용됨)
종료 시간 – 규칙이 적용되는 종료 시간(서버/컴퓨터 로컬 시간이 사용됨)
개방 시점과의 차이 – 지정된 기간 동안 적용될 개방 시점과의 차이
종료까지의 차이 – 지정된 기간 동안 적용될 종료까지의 차이
동적 마감 - 동적 마감 기능의 개념이지만, 고정된 차이 값을 사용하여 쌍 속성에 지정된 마감을 사용하는 대신 거래에서 얻고자 하는 이익에 따라 마감 차이를 동적으로 계산합니다.
활성화됨 – 이 쌍에 대해 동적 닫기 기능 적용
통화로 표시된 이익 목표 – 중재 거래에서 얻고자 하는 이익(선택한 이익 모드에 따라 포인트 또는 통화로 지급될 수 있음).
오픈 차이(대략) – 목표 이익을 얻기 위해 입력해야 하는 오픈 차이에 대한 대략적인 차이
근사 차이(대략) – 목표 이익을 얻기 위해 입력해야 할 근사 차이
거래 가능 수량 - 두 브로커/거래소의 TOB를 확인하고, 지정된 랏으로 거래를 개시할 만큼 유동성이 충분하지 않으면 소프트웨어가 양측의 최대 가능 수량으로 거래를 개시합니다. 예를 들어, 랏 1로 거래를 설정했는데 브로커/거래소 중 하나의 TOB에 유동성이 부족하면(예: 0.5랏), 소프트웨어는 두 거래소 모두에서 0.5랏 단위로 거래를 개시합니다.
비활성화된 경우 닫기 허용 – 해당 쌍이 비활성화되어 있지만 헤지 거래가 남아 있는 경우 헤지 거래를 닫을 수 있습니다.
다중 거래 마감 – 트리거를 닫기 위해 차이 거래에 대한 모든 거래를 마감합니다(쌍당 1개 이상의 중재 거래가 허용되는 경우). 비활성화하면 마지막 거래만 마감됩니다.
수익 지표 표시 – 이 헤지 쌍에 대한 수익 지표를 활성화/비활성화합니다.
오프셋 재계산 – 자동 오프셋 계산을 활성화합니다.
오프셋 그룹 - 그룹 쌍이 속한 오프셋을 지정합니다(드롭다운 메뉴에서 선택 가능). 그룹 연결을 제거하려면 값을 지우세요.
레이블 - 전략에 레이블을 지정할 수 있습니다. 헤지 페어 섹션에서 헤지 페어를 정렬하는 데 사용됩니다. 소프트웨어가 시작될 때마다 페어는 레이블 이름을 기준으로 알파벳순으로 정렬됩니다.