Arbitrase Lindung Nilai
Strategi perdagangan Strategi Arbitrase Lindung Nilai didasarkan pada perbedaan latensi dan perbedaan kuotasi antara penyedia likuiditas di dua broker atau bursa kripto yang berbeda.
Cara kerjanya:
Strategi ini membandingkan harga antara dua bursa/broker, dan setelah selisih arbitrase terdeteksi (selisih harga pembukaan), strategi membuka dua order yang berlawanan, beli dan jual (order beli di bursa/broker dengan harga lebih rendah, order jual di bursa/broker dengan harga lebih tinggi), secara bersamaan. Setelah itu, strategi ini menunggu selisih harga yang berlawanan (selisih penutupan) ketika harga di broker/bursa dengan order jual lebih rendah daripada harga di broker/bursa dengan order beli, dan menutup kedua posisi. Kemudian, strategi ini mencari selisih harga pembukaan baru dan memulai siklusnya kembali.
Skema kerja arbitrase lindung nilai yang disederhanakan:
Tab instrumen dan perintah strategi lindung nilai:
Deskripsi parameter:
Diaktifkan – mengaktifkan atau menonaktifkan perdagangan pada instrumen yang dipilih.
Offset Calc – memungkinkan untuk mengaktifkan kalkulasi offset otomatis.
Label – memungkinkan untuk menetapkan label pada strategi.
Simbol 1 – nama simbol di sisi 1.
Simbol 2 – nama simbol di sisi 2.
Lot 1 – ukuran lot yang akan diperdagangkan di sisi 1.
Lot 2 – ukuran lot yang akan diperdagangkan di sisi 2.
Selisih saat membuka – perbedaan harga (dapat dinyatakan dalam poin, mata uang atau persentase) antara 2 broker/bursa untuk membuka transaksi arbitrase
Selisih saat penutupan – perbedaan harga (dapat dinyatakan dalam poin, mata uang atau persentase) antara 2 broker/bursa untuk menutup transaksi arbitrase
Slippage 1 – deviasi maksimum yang diizinkan dari harga pesanan dikirim di sisi 1. Jika harga melampaui deviasi yang diizinkan, pesanan akan ditolak atau di-requote. Hanya berlaku untuk akun eksekusi instan dan pesanan limit pada akun FIX API. Tidak berlaku untuk akun eksekusi pasar.
Slippage 2 – penyimpangan maksimum yang diizinkan dari harga yang dipesan dikirimkan ke sisi 2.
Spread Maksimum 1– spread maksimum yang diizinkan untuk sisi 1. Jika spread aktual lebih tinggi dari nilai Spread Maksimum 1, sinyal arbitrase diabaikan.
Spread Maksimum 2 – spread maksimum yang diizinkan untuk sisi 2. Jika spread aktual lebih tinggi dari nilai Spread Maksimum 2, sinyal arbitrase diabaikan.
Min Spread 1 – spread minimum yang diizinkan untuk sisi 1. Jika spread aktual lebih rendah dari nilai Min Spread 1, sinyal arbitrase diabaikan.
Min Spread 2 – spread minimum yang diizinkan untuk sisi 2. Jika spread aktual lebih rendah dari nilai Min Spread 1, sinyal arbitrase diabaikan.
Offset – pergeseran konstan antara harga di kedua sisi (dalam poin).
Curr Diff 1 – menampilkan perbedaan saat ini antara broker/bursa untuk sisi 1.
Curr Diff 2 – menampilkan perbedaan terkini antara broker/bursa untuk sisi 2.
Max Diff 1 – menampilkan perbedaan maksimum yang terdeteksi (setelah perangkat lunak dihidupkan ulang atau parameter disetel ulang) antara broker/bursa untuk sisi 1.
Max Diff 2 – menampilkan perbedaan maksimum yang terdeteksi (setelah perangkat lunak dihidupkan ulang atau parameter disetel ulang) antara broker/bursa untuk sisi 2.
Curr Spread 1– spread saat ini di sisi 1 (dalam poin).
Curr Spread 2– spread saat ini di sisi 2 (dalam poin).
Dengan mengklik kanan pada pasangan di bagian pasangan lindung nilai, Anda dapat membuka menu manajemen pasangan arbitrase:
Pasangan lindung nilai:
Edit – membuka jendela properti pasangan lindung nilai untuk pengeditan.
Klon – klon pasangan lindung nilai yang dipilih.
Tambahkan – tambahkan pasangan lindung nilai baru.
Hapus – menghapus pasangan lindung nilai yang dipilih.
Buka blokir – membuka blokir pasangan lindung nilai yang dipilih jika diblokir karena kesalahan.
Tutup transaksi berdasarkan pasar – tutup transaksi secara manual pada pasangan yang dipilih berdasarkan harga pasar.
Buka transaksi secara manual – memungkinkan untuk membuka transaksi secara manual.
Edit level buka tutup (kripto)– memungkinkan untuk mengatur beberapa perbedaan pada level buka/tutup untuk pasangan lindung nilai.
Diff multi-level untuk dibuka memungkinkan untuk tidak melewatkan situasi arbitrase jika perbedaan harga antara bursa meningkat setelah membuka transaksi arbitrase pertama.
Reset diff maks – mengatur ulang nilai diff maks untuk pasangan yang dipilih
Reset penghitung transaksi (yang tidak) menguntungkan – mengatur ulang indikator keuntungan untuk pasangan yang dipilih.
Indikator keuntungan menggunakan serangkaian corak warna dari hijau terang (kinerja positif) hingga merah terang (kinerja negatif) untuk indikasi visual seberapa menguntungkan pasangan lindung nilai.
Rekam statistik – membuka jendela opsi perekam statistik.
Jendela properti pasangan lindung nilai:
Daftar parameter:
Simbol – memungkinkan untuk memilih simbol dari daftar simbol sesi (hanya simbol yang diaktifkan di tab Simbol sesi yang ditampilkan dalam daftar turun bawah).
Lot – ukuran pesanan yang akan digunakan untuk perdagangan.
Ada beberapa perbedaan dalam ukuran lot tergantung pada jenis akun:
PERBAIKI akun API:
Untuk semua akun FIX API kecuali Lmax, ukuran lot penuh untuk mata uang digunakan tanpa pengali, yaitu 1000 (=0,01 dalam mt4), 10000, 100000 dst.; untuk indeks/komoditas, ukuran lot bergantung pada ukuran kontrak, kami sarankan untuk memeriksa spesifikasi kontrak broker sebelum menetapkan ukuran lot.
Akun API Lmax FIX:
Untuk akun Lmax FIX API, ukuran lot digunakan dengan pengali 10, yaitu 0,1 (=0,01 dalam mt4), 1, 10, dst.; untuk indeks/komoditas, ukuran lotnya adalah 1, 2...10, dst.
Pertukaran kripto:
Di sebagian besar bursa kripto, ukuran lot mewakili 1 unit mata uang dasar. Untuk pasangan BTC, mata uang dasar adalah BTC, untuk pasangan ETH, ETH, dan seterusnya. Jadi, 1 lot = 1 BTC atau 1 ETH atau 1 LTC, tergantung pasangannya. Pada beberapa bursa kripto, ukuran lot mewakili kontrak.
Slippage terbuka – slippage maksimum yang diizinkan untuk membuka order (berlaku untuk order limit), jika slippage aktual lebih tinggi dari yang diizinkan, order akan ditolak.
Slippage close – slippage maksimum yang diizinkan untuk menutup order (berlaku untuk order limit), jika slippage aktual lebih tinggi dari yang diizinkan, order akan ditolak.
Kontrol sebaran – memungkinkan untuk mengatur jumlah tanda centang sebelumnya untuk pengendalian sebaran.
Izinkan beli – mengizinkan pesanan beli untuk sisi yang dipilih
Izinkan jual – mengizinkan pesanan jual untuk sisi yang dipilih
Periksa Jumlah – memeriksa apakah ada cukup likuiditas di TOB Atas buku untuk mengisi pesanan dengan ukuran lot yang ditentukan, jika tidak, situasi arbitrase diabaikan.
Virtual – membuka order virtual, alih-alih order nyata, pada sisi yang dipilih. Memungkinkan penggunaan perangkat lunak dalam mode 1-leg. Penting!!! Metode buka dan tutup harus diatur sebagai buka keduanya/tutup keduanya agar opsi ini berfungsi dengan baik.
Manajemen pesanan - memanggil jendela manajemen parameter yang tertinggal untuk sisi yang dipilih.
Jendela opsi trailing hanya akan muncul saat mengedit pasangan lindung nilai yang ada, Anda tidak dapat menyesuaikan parameter ini saat menambahkan pasangan lindung nilai baru.
Leverage Terbuka – memungkinkan untuk menetapkan leverage untuk membuka transaksi, digunakan untuk pertukaran kripto saja.
Tutup Leverage – memungkinkan untuk menetapkan leverage untuk menutup transaksi, digunakan hanya untuk pertukaran kripto.
0 – perdagangan leverage dinonaktifkan
1 – perdagangan leverage diaktifkan
Di beberapa bursa, nilai leverage sebenarnya dapat ditentukan
Komentar – memungkinkan untuk memberikan komentar untuk perdagangan
Parameter umum :
Selisih saat membuka – perbedaan harga (dapat dinyatakan dalam poin, mata uang atau persentase) antara 2 broker/bursa untuk membuka transaksi arbitrase
Selisih saat menutup – perbedaan harga (dapat dinyatakan dalam poin, mata uang atau persentase) antara 2 broker/bursa untuk menutup transaksi arbitrase
Selisih maksimum untuk pembukaan – selisih maksimum yang diizinkan untuk membuka transaksi arbitrase. Jika selisih aktual lebih tinggi dari yang diizinkan, situasi arbitrase akan diabaikan.
Selisih maksimum untuk menutup – selisih maksimum yang diizinkan untuk menutup transaksi arbitrase
Keuntungan minimum – jarak minimum dalam pip dari harga titik masuk harus mencakup agar parameter selisih penutupan berlaku (untuk arbitrase kripto dapat diatur ke 0)
Keuntungan Maksimum – jika salah satu pihak mencapai nilai Keuntungan Maksimum, transaksi arbitrase akan ditutup secara otomatis untuk mencegah panggilan margin.
Offset - pergeseran konstan antara harga di kedua sisi
Max dev o – Parameter ini mengacu pada perhitungan offset, yang memungkinkan pengaturan deviasi offset maksimum yang diizinkan dari nilai 'Diff to open' untuk membuka transaksi. Jika perubahan offset lebih tinggi dari yang diizinkan oleh parameter, lindung nilai multileg/DAAS akan mengabaikan sinyal arbitrase.
Max dev c – sama seperti di atas untuk menutup transaksi.
Pembukaan terbalik – membuka pesanan dalam arah yang berlawanan dengan pemicu arbitrase saat pembukaan, yaitu jual pada harga rendah dan beli pada harga tinggi.
Penutupan terbalik – membuka pesanan dalam arah yang berlawanan dengan pemicu arbitrase saat penutupan, yaitu jual pada harga rendah dan beli pada harga tinggi.
Periksa arah – jika lebih dari 1 transaksi per pasangan diizinkan, maka akan memeriksa arah transaksi pertama dan membuka transaksi berikutnya dalam arah yang sama.
Jumlah akumulasi lot maksimum – jumlah lot maksimum untuk 1 atau beberapa transaksi simultan yang diizinkan untuk pasangan lindung nilai.
Jumlah akumulasi transaksi maksimum – jumlah maksimum transaksi simultan yang diizinkan untuk pasangan lindung nilai. Secara default, 1 transaksi per pasangan.
Mode Emulator – memungkinkan simulasi perdagangan dalam mode waktu nyata. Perangkat lunak akan membuka transaksi virtual berdasarkan umpan harga riil dari broker/bursa.
Diaktifkan – menjalankan pasangan lindung nilai dalam mode emulasi.
Slip.open 1 – slippage akan ditambahkan saat membuka transaksi virtual di sisi 1
Slip.open 2 – slippage akan ditambahkan saat membuka transaksi virtual di sisi 2
Slip.close 1 – slippage akan ditambahkan saat menutup transaksi virtual di sisi 1
Slip.close 2 – slippage akan ditambahkan saat menutup transaksi virtual di sisi 2
Mode perhitungan keuntungan (diff) – memungkinkan untuk mengatur tampilan keuntungan dan mode perhitungan
Komisi 1(%) – komisi per perdagangan yang dibebankan oleh broker/bursa di sisi 1 untuk dimasukkan dalam perhitungan hasil transaksi arb.
Komisi 2(%) – komisi per perdagangan yang dibebankan oleh broker/bursa di sisi 2 untuk dimasukkan dalam perhitungan hasil transaksi arb.
Komisi dapat ditetapkan dalam poin atau persentase, tergantung pada mode keuntungan yang dipilih.
Penting!!! Komisi dibebankan dua kali per putaran arbitrase (untuk pembukaan transaksi arbitrase dan untuk penutupan transaksi arbitrase) di setiap sisi (total 4 komisi).
Mode keuntungan:
Poin – keuntungan akan ditampilkan dalam poin
Mata Uang – keuntungan akan ditampilkan dalam mata uang
Mata Uang – memungkinkan untuk mengatur mata uang dasar di mana keuntungan akan ditampilkan untuk pasangan lindung nilai
Input selisih – mode perhitungan selisih harga (diterapkan pada selisih buka/tutup, selisih saat ini 1,2 dan selisih maks 1,2)
Poin – perbedaan akan dihitung dalam poin
Mata Uang – perbedaan akan dihitung dalam mata uang
Persen – perbedaan akan dihitung dalam persentase
Slipp. input – memungkinkan untuk memilih mode perhitungan slippage.
Poin – selisih akan ditampilkan dalam poin
Persen – selip akan ditampilkan dalam persen
Rumus perhitungan perbedaan arus bergantung pada mode masukan diff yang dipilih:
Masukan perbedaan dalam poin:
hedgingPair.CurrDiff1 = (Bid1 - Ask2 - offset_dalam_pips) / Math.Min(Simbol1.NilaiTitik, Simbol2.NilaiTitik);
hedgingPair.CurrDiff2 = (Bid2 - Ask1 + offset_dalam_pips) / Math.Min(Simbol1.NilaiTitik, Simbol2.NilaiTitik);
Input perbedaan dalam mata uang:
hedgingPair.CurrDiff1 = (Bid1 hedgingPair.Lots1 - 0,01 Bid1 hedgingPair.Lots1*hedgingPair.TradeComission1 - Ask2*hedgingPair.Lots2 - 0,01 Ask2 * hedgingPair.Lots2*hedgingPair.TradeComission2);
hedgingPair.CurrDiff2 = (Bid2 hedgingPair.Lots2 - 0,01 Bid2 hedgingPair.Lots2 hedgingPair.TradeComission1 - Ask1 hedgingPair.Lots1 - 0,01 Ask1 hedgingPair.Lots1 hedgingPair.TradeComission1);
Masukan selisih dalam persen:
hedgingPair.CurrDiff1 = 100 * (Bid1 - Ask2 - offset_dalam_pips) / Math.Max(Bid1,Ask2);
hedgingPair.CurrDiff2 = 100 * (Bid2 - Ask1 + offset_dalam_pips) / Math.Max(Bid2, Ask1);
Tabel perbedaan buka/tutup – memungkinkan untuk menerapkan perbedaan buka/tutup yang berbeda untuk jangka waktu tertentu sepanjang hari
Tambah – menambahkan aturan baru
Edit – edit aturan yang dipilih
Hapus – hapus aturan
Jam mulai – waktu mulai penerapan aturan (waktu lokal server/mesin digunakan)
Akhir jam – hentikan waktu penerapan aturan (waktu lokal server/mesin digunakan)
Diff untuk membuka – diff untuk membuka yang akan diterapkan selama periode tertentu
Diff untuk menutup – diff untuk menutup akan diterapkan selama periode tertentu
Penutupan dinamis – ide fitur penutupan dinamis, tetapi menghitung selisih penutupan secara dinamis bergantung pada laba yang ingin Anda peroleh dari transaksi tersebut alih-alih menggunakan selisih tetap untuk menutup yang ditentukan dalam properti berpasangan.
Diaktifkan – terapkan fitur penutupan dinamis untuk pasangan ini
Target keuntungan dalam mata uang – keuntungan yang ingin Anda dapatkan dari kesepakatan arbitrase (dapat ditampilkan dalam poin atau mata uang tergantung pada mode keuntungan yang dipilih).
Perbedaan terbuka (perkiraan) – perkiraan perbedaan terbuka yang harus dimasukkan untuk mendapatkan target keuntungan
Perbedaan penutupan (perkiraan) – perkiraan perbedaan penutupan yang harus dimasukkan untuk mendapatkan target keuntungan
Hanya Jumlah Perdagangan yang Tersedia – Memeriksa TOB di kedua broker/bursa dan jika likuiditas tidak cukup untuk membuka transaksi dengan lot yang ditentukan, perangkat lunak akan membuka transaksi dengan jumlah maksimum yang tersedia di kedua sisi. Misalnya, jika Anda mengaturnya untuk berdagang dengan lot 1, tetapi salah satu broker/bursa memiliki likuiditas TOB yang tidak mencukupi, misalnya 0,5 lot, perangkat lunak akan membuka transaksi dengan ukuran 0,5 lot di kedua bursa.
Izinkan penutupan jika dinonaktifkan – memungkinkan penutupan perdagangan lindung nilai jika pasangan dinonaktifkan tetapi masih ada perdagangan lindung nilai yang tersisa.
Tutup beberapa transaksi – tutup semua transaksi pada pemicu selisih penutupan (jika lebih dari 1 transaksi arbitrase per pasangan diizinkan), jika dinonaktifkan, hanya transaksi terakhir yang akan ditutup.
Tampilkan indikator keuntungan – mengaktifkan/menonaktifkan indikator keuntungan untuk pasangan lindung nilai ini.
Perhitungan ulang offset – memungkinkan perhitungan offset otomatis.
Grup offset – menetapkan pasangan grup offset milik (dapat dipilih dari menu tarik-turun). Untuk menghapus asosiasi grup, cukup hapus nilainya.
Label – memungkinkan pemberian label pada strategi. Digunakan untuk mengurutkan pasangan lindung nilai di bagian pasangan lindung nilai. Setiap kali perangkat lunak dimulai, pasangan diurutkan berdasarkan nama label dalam urutan abjad.