التحكيم التحوطي

تعتمد استراتيجية التداول استراتيجية التحكيم التحوطي على الفرق في زمن الوصول والفرق في الأسعار بين مزودي السيولة عبر وسيطين أو بورصات عملات مشفرة مختلفة.

كيف يعمل:

يقارن النظام الأسعار بين بورصتين/وسيطتين، وبعد اكتشاف فرق في سعر المراجحة (فرق الافتتاح)، يفتح أمري شراء وبيع متعاكسين (أمر شراء في البورصة/الوسيط بسعر أقل، وأمر بيع في البورصة/الوسيط بسعر أعلى) في آنٍ واحد. بعد ذلك، ينتظر فرق السعر المعاكس (فرق الإغلاق) عندما يكون سعر الوسيط/البورصة مع أمر البيع أقل من سعر الوسيط/البورصة مع أمر الشراء، ويغلق كلا المركزين. ثم يبحث عن فرق افتتاح جديد ويبدأ الدورة من جديد.

مخطط عمل التحكيم التحوطي المبسط:

علامة التبويب أدوات وأوامر استراتيجية التحوط:

وصف المعلمات:

ممكّن - يمكّن أو يعطل التداول على أداة محددة.

حساب الإزاحة - يسمح بتمكين حساب الإزاحة التلقائي.

التسمية - تسمح بتعيين تسمية للإستراتيجية.

الرمز 1 - اسم الرمز على الجانب 1.

الرمز 2 - اسم الرمز على الجانب 2.

الكمية 1 - حجم الكمية التي سيتم تداولها على الجانب 1.

العقود 2 - حجم العقود التي سيتم تداولها على الجانب 2.

الفرق عند الافتتاح - فرق السعر (يمكن التعبير عنه بالنقاط أو العملة أو النسب المئوية) بين وسيطين/بورصتين لفتح صفقة التحكيم

الاختلاف في الإغلاق - فرق السعر (يمكن التعبير عنه بالنقاط أو العملة أو النسب المئوية) بين وسيطين/بورصتين لإغلاق صفقة التحكيم

الانزلاق ١ - أقصى انحراف مسموح به عن السعر، يُرسَل الأمر إلى الجانب ١. إذا تجاوز السعر الانحراف المسموح به، يُرفض الأمر أو يُعاد تسعيره. يعمل فقط مع حسابات التنفيذ الفوري وأوامر الحد الأقصى على حسابات FIX API. لا يؤثر على حسابات تنفيذ السوق.

الانزلاق 2 - أقصى انحراف مسموح به عن السعر الذي تم إرساله إلى الجانب 2.

الحد الأقصى للانتشار 1 - الحد الأقصى للانتشار المسموح به للجانب 1. إذا كان الانتشار الفعلي أعلى من قيمة الانتشار الأقصى 1، فسيتم تجاهل إشارات التحكيم.

الحد الأقصى للانتشار 2 - الحد الأقصى للانتشار المسموح به للجانب 2. إذا كان الانتشار الفعلي أعلى من قيمة الحد الأقصى للانتشار 2، فسيتم تجاهل إشارات التحكيم.

الحد الأدنى للانتشار 1 - الحد الأدنى للانتشار المسموح به للجانب 1. إذا كان الانتشار الفعلي أقل من قيمة الحد الأدنى للانتشار 1، فسيتم تجاهل إشارات التحكيم.

الحد الأدنى للانتشار 2 - الحد الأدنى للانتشار المسموح به للجانب 2. إذا كان الانتشار الفعلي أقل من قيمة الحد الأدنى للانتشار 1، فسيتم تجاهل إشارات التحكيم.

الإزاحة – التحول المستمر بين الأسعار على كلا الجانبين (بالنقاط).

الاختلاف الحالي 1 - يعرض الفرق الحالي بين الوسطاء/البورصات للجانب 1.

الاختلاف الحالي 2 - يعرض الفرق الحالي بين الوسطاء/البورصات للجانب 2.

أقصى فرق 1 - يعرض أقصى فرق تم اكتشافه (بعد إعادة تشغيل البرنامج أو إعادة تعيين المعلمات) بين الوسطاء/البورصات للجانب 1.

أقصى فرق 2 - يعرض أقصى فرق تم اكتشافه (بعد إعادة تشغيل البرنامج أو إعادة تعيين المعلمات) بين الوسطاء/البورصات للجانب 2.

الانتشار الحالي 1– الانتشار الحالي على الجانب 1 (بالنقاط).

الانتشار الحالي 2– الانتشار الحالي على الجانب 2 (بالنقاط).

من خلال النقر بزر الماوس الأيمن على الزوج في قسم أزواج التحوط، يمكنك فتح قائمة إدارة أزواج التحكيم:

زوج التحوط:

تحرير - فتح نافذة خصائص زوج التحوط للتحرير.

استنساخ - استنساخ زوج التحوط المحدد.

إضافة - إضافة زوج تحوط جديد.

إزالة - إزالة زوج التحوط المحدد.

إلغاء الحظر - إلغاء حظر زوج التحوط المحدد إذا تم حظره بسبب أخطاء.

إغلاق الصفقة حسب السوق - إغلاق الصفقة يدويًا على الزوج المحدد حسب سعر السوق.

فتح الصفقة يدويًا – يسمح لك بفتح الصفقة يدويًا.

تعديل مستويات الفتح والإغلاق (العملات المشفرة)– يسمح لك بتعيين عدة مستويات مختلفة لفتح/إغلاق زوج التحوط.

تتيح لك ميزة الاختلاف متعدد المستويات عند الفتح عدم تفويت موقف التحكيم إذا زاد فرق السعر بين البورصات بعد فتح صفقة التحكيم الأولى.

إعادة تعيين الحد الأقصى للاختلاف – إعادة تعيين قيم الحد الأقصى للاختلاف للزوج المحدد

إعادة تعيين عداد الصفقات غير المربحة - إعادة تعيين مؤشر الربح للزوج المحدد.

يستخدم مؤشر الربح مجموعة من ظلال الألوان من الأخضر الساطع (الأداء الإيجابي) إلى الأحمر الساطع (الأداء السلبي) للإشارة المرئية إلى مدى ربحية زوج التحوط.

تسجيل الإحصائيات – يفتح نافذة خيار مسجل الإحصائيات.

نافذة خصائص زوج التحوط:

قائمة المعلمات:

الرمز - يسمح باختيار رمز من قائمة رموز الجلسة (يتم عرض الرموز التي يتم تنشيطها فقط في علامة التبويب الرموز في الجلسة في القائمة المنسدلة).

اللوطات - حجم الطلب الذي سيتم استخدامه للتداول.

هناك بعض الاختلافات في حجم اللوت اعتمادًا على نوع الحساب:

إصلاح حسابات API:

بالنسبة لجميع حسابات FIX API باستثناء Lmax، يتم استخدام أحجام اللوت الكاملة للعملات بدون مضاعف، أي 1000 (=0.01 في mt4)، 10000، 100000 وما إلى ذلك؛ بالنسبة للمؤشرات/السلع تعتمد أحجام اللوت على حجم العقد، نوصي بالتحقق من مواصفات عقد الوسيط قبل تحديد أحجام اللوت.

حسابات API Lmax FIX:

بالنسبة لحسابات API Lmax FIX، يتم استخدام أحجام اللوت بمضاعف 10، أي 0.1 (=0.01 في mt4)، 1، 10 وما إلى ذلك؛ بالنسبة للمؤشرات/السلع، تكون أحجام اللوت 1، 2...10 وما إلى ذلك.

بورصات العملات المشفرة:

في معظم بورصات العملات المشفرة، يُمثل حجم اللوت وحدة واحدة من العملة الأساسية. بالنسبة لأزواج بيتكوين، العملة الأساسية هي بيتكوين، وبالنسبة لأزواج إيثريوم، فهي إيثريوم، وهكذا. لذا، فإن اللوت الواحد = بيتكوين واحد أو إيثريوم واحد أو لايتكوين واحد، حسب الزوج. وفي بعض هذه البورصات، يُمثل عقودًا.

الانزلاق الافتتاحي - الحد الأقصى للانزلاق المسموح به لأوامر الافتتاح (يعمل لأوامر الحد)، إذا كان الانزلاق الفعلي أعلى من الانزلاق المسموح به، يتم رفض الأوامر.

إغلاق الانزلاق - الحد الأقصى للانزلاق المسموح به لأوامر الإغلاق (يعمل لأوامر الحد)، إذا كان الانزلاق الفعلي أعلى من الانزلاق المسموح به، يتم رفض الأوامر.

التحكم في الانتشار - يسمح لك بتعيين عدد العلامات السابقة للتحكم في الانتشار.

السماح بالشراء – السماح بأوامر الشراء للجانب المحدد

السماح بالبيع – السماح بأوامر البيع للجانب المحدد

التحقق من الكمية - تحقق مما إذا كان هناك سيولة كافية في TOB أعلى الكتاب لملء أمر بحجم الكمية المحدد، إذا لم يكن الأمر كذلك، يتم تجاهل حالة التحكيم.

افتراضي - افتح أمراً افتراضياً بدلاً من أمر حقيقي على الجانب المحدد. يسمح باستخدام البرنامج في وضعية "الساق الواحدة". مهم! يجب ضبط طريقتي الفتح والإغلاق على "فتح كلاهما/إغلاق كلاهما" ليعمل هذا الخيار بشكل صحيح.

إدارة الطلبات - استدعاء نافذة إدارة المعلمات اللاحقة للجانب المحدد.

ستظهر نافذة خيارات التتبع فقط عند تحرير زوج التحوط الحالي، ولا يمكنك تعديل هذه المعلمات عند إضافة زوج تحوط جديد.

الرافعة المالية المفتوحة - تسمح لك بتعيين الرافعة المالية لفتح الصفقة، وتستخدم لبورصات العملات المشفرة فقط.

إغلاق الرافعة المالية - يسمح لك بتعيين الرافعة المالية لإغلاق الصفقة، ويستخدم لبورصات العملات المشفرة فقط.

0 – تم تعطيل تداول الرافعة المالية

1- تمكين التداول بالرافعة المالية

في بعض البورصات، يمكن تحديد قيمة الرافعة المالية الفعلية

التعليق - يسمح لك بوضع تعليق للتداول

المعلمات المشتركة :

الفرق عند الافتتاح - فرق السعر (يمكن التعبير عنه بالنقاط أو العملة أو النسب المئوية) بين وسيطين/بورصتين لفتح صفقة ARB

الفرق في الإغلاق - فرق السعر (يمكن التعبير عنه بالنقاط أو العملة أو النسب المئوية) بين وسيطين/بورصتين لإغلاق صفقة التحكيم

أقصى فرق افتتاحي - أقصى فرق مسموح به لفتح صفقة تحكيم. إذا كان الفرق الفعلي أعلى من المسموح به، فسيتم تجاهل حالة التحكيم.

أقصى فرق للإغلاق - أقصى فرق مسموح به لإغلاق صفقة التحكيم

الحد الأدنى للربح - الحد الأدنى للمسافة بالنقاط من سعر نقطة الدخول التي يجب أن يغطيها الفرق إلى معلمات الإغلاق لكي تدخل حيز التنفيذ (بالنسبة للتحكيم في العملات المشفرة، يمكن ضبطه على 0)

أقصى ربح - إذا وصل أحد الجانبين إلى قيمة الربح الأقصى، سيتم إغلاق صفقة التحكيم تلقائيًا لمنع نداءات الهامش.

الإزاحة - التحول المستمر بين الأسعار على كلا الجانبين

أقصى انحراف - تشير هذه المعلمات إلى حساب الإزاحة، وتسمح بتحديد أقصى انحراف مسموح به للإزاحة عن قيمة "الفرق إلى الافتتاح" لصفقة الافتتاح. إذا كان تغيير الإزاحة أعلى من المسموح به في المعلمات، فسيتجاهل نظام التحوط متعدد الأرجل/DAAS إشارات التداول.

Max dev c - نفس ما ورد أعلاه لإغلاق الصفقة.

الافتتاح العكسي - أوامر مفتوحة في الاتجاه المعاكس لتحفيز التحكيم عند الافتتاح، أي بيع بسعر منخفض وشراء بسعر مرتفع.

الإغلاق العكسي – فتح أوامر في الاتجاه المعاكس لتفعيل التحكيم عند الإغلاق، أي بيع بسعر منخفض وشراء بسعر مرتفع.

التحقق من الاتجاه - إذا تم السماح بأكثر من صفقة واحدة لكل زوج، فإنه يتحقق من اتجاه الصفقة الأولى ويفتح صفقة لاحقة في نفس الاتجاه.

الحد الأقصى لعدد اللوتات المتراكمة - الحد الأقصى لعدد اللوتات لصفقة واحدة أو عدة صفقات متزامنة مسموح بها لزوج التحوط.

الحد الأقصى لعدد الصفقات المتراكمة - الحد الأقصى لعدد الصفقات المتزامنة المسموح بها لزوج التحوط. افتراضيًا، يكون الحد الأقصى صفقة واحدة لكل زوج.

وضع المُحاكي - يُتيح لك مُحاكاة التداول في الوقت الفعلي. يفتح البرنامج صفقات افتراضية بناءً على بيانات الأسعار الحقيقية من الوسطاء/البورصات.

ممكّن – تشغيل زوج التحوط في وضع المحاكاة.

انزلاق.فتح 1 – انزلاق يُضاف عند فتح صفقة افتراضية على الجانب 1

Slip.open 2 – انزلاق يُضاف عند فتح صفقة افتراضية على الجانب 2

Slip.close 1 – انزلاق يُضاف عند إغلاق الصفقة الافتراضية على الجانب 1

Slip.close 2 – انزلاق يُضاف عند إغلاق الصفقة الافتراضية على الجانب 2

وضع حساب الربح (الفرق) - يسمح لك بتعيين عرض الربح ووضع الحساب

العمولة 1(%) - العمولة لكل صفقة يتقاضاها الوسيط/البورصة على الجانب 1 والتي يتم تضمينها في حساب نتيجة صفقة التحكيم.

العمولة 2(%) - العمولة لكل صفقة يتقاضاها الوسيط/البورصة على الجانب 2 والتي يتم تضمينها في حساب نتيجة صفقة التحكيم.

يمكن تعيين العمولات بالنقاط أو النسب المئوية، اعتمادًا على وضع الربح المحدد.

هام!!! يتم فرض العمولات مرتين لكل جولة تحكيم (لفتح صفقة تحكيم ولإغلاق صفقة تحكيم) من كل جانب (4 عمولات إجمالاً).

وضع الربح:

النقاط - سيتم عرض الربح بالنقاط

العملة - سيتم عرض الربح بالعملة

حقل العملة - يسمح لك بتعيين العملة الأساسية التي سيتم عرض الربح بها لزوج التحوط

إدخال الاختلاف - وضع حساب فروق الأسعار (يُطبق على الاختلاف عند الفتح/الإغلاق، والاختلاف الحالي 1,2 والاختلاف الأقصى 1,2)

النقاط - سيتم حساب الفرق بالنقاط

العملة - سيتم حساب الفرق بالعملة

النسب المئوية - سيتم حساب الفرق كنسب مئوية

إدخال الانزلاق - يسمح لك باختيار وضع حساب الانزلاق.

النقاط - سيتم عرض الانزلاق بالنقاط

النسب المئوية - سيتم عرض الانزلاق بالنسب المئوية

تعتمد صيغ حساب الفرق الحالي على وضع الإدخال التفاضلي المحدد:

إدخال الفرق بالنقاط:

زوج التحوط. فرق العملة 1 = (العطاء 1 - الطلب 2 - الإزاحة بالنقاط) / الحد الأدنى للرياضيات (الرمز 1. قيمة النقطة، الرمز 2. قيمة النقطة)؛

زوج التحوط. فرق العملة 2 = (العطاء 2 - الطلب 1 + الإزاحة بالنقاط) / الحد الأدنى للرياضيات (الرمز 1. قيمة النقطة، الرمز 2. قيمة النقطة)؛

إدخال الفرق في العملة:

زوج التحوط.فرق العملة1 = (العطاء1 زوج التحوط.العقد1 - 0.01 العطاء1 زوج التحوط.العقد1*زوج التحوط.عمولة التداول1 - الطلب2*زوج التحوط.العقد2 - 0.01 الطلب2 * زوج التحوط.العقد2*زوج التحوط.عمولة التداول2)؛

زوج التحوط.فرق العملة2 = (العطاء2 زوج التحوط.العقد2 - 0.01 العطاء2 زوج التحوط.العقد2 زوج التحوط.عمولة التداول1 - الطلب1 زوج التحوط.العقد1 - 0.01 الطلب1 زوج التحوط.العقد1 زوج التحوط.عمولة التداول1)؛

إدخال الفرق بالنسب المئوية:

hedgingPair.CurrDiff1 = 100 * (العطاء1 - الطلب2 - الإزاحة بالنقاط) / Math.Max(العطاء1، الطلب2)؛

hedgingPair.CurrDiff2 = 100 * (العطاء2 - الطلب1 + الإزاحة بالنقاط) / Math.Max(العطاء2، الطلب1)؛

جدول فروق الفتح/الإغلاق - يسمح بتطبيق فروق فتح/إغلاق مختلفة لإطارات زمنية محددة خلال اليوم

إضافة – إضافة قاعدة جديدة

تحرير – تحرير القاعدة المحددة

إزالة – إزالة القاعدة

ساعة البدء - وقت البدء لتطبيق القاعدة (يتم استخدام الوقت المحلي للخادم/الجهاز)

ساعة النهاية - وقت التوقف لتطبيق القاعدة (يتم استخدام الوقت المحلي للخادم/الجهاز)

الاختلاف في الفتح - سيتم تطبيق الاختلاف في الفتح خلال فترة محددة

الاختلاف في الإغلاق - سيتم تطبيق الاختلاف في الإغلاق خلال فترة محددة

الإغلاق الديناميكي - فكرة ميزة الإغلاق الديناميكي، ولكن احسب فرق الإغلاق بشكل ديناميكي اعتمادًا على الربح الذي تريد الحصول عليه من الصفقة بدلاً من استخدام فرق ثابت لإغلاق محدد في خصائص الزوج.

ممكّن - تطبيق ميزة الإغلاق الديناميكي لهذا الزوج

هدف الربح بالعملة - الربح الذي ترغب في الحصول عليه من صفقة التحكيم (يمكن صرفه بالنقاط أو بالعملة اعتمادًا على وضع الربح المحدد).

الفرق التقريبي بين الافتتاح والإغلاق - الفرق التقريبي بين الافتتاح والإغلاق الذي سيتم إدخاله للحصول على الربح المستهدف

الفرق التقريبي (تقريبًا) - الفرق التقريبي للإغلاق الذي يجب إدخاله للحصول على الربح المستهدف

"الكمية المتاحة للتداول فقط" - يتحقق هذا الخيار من إجمالي حجم التداول (TOB) لدى كلا الوسيطين/البورصتين، وإذا لم تكن هناك سيولة كافية لفتح صفقات باللوتات المحددة، يفتح البرنامج الصفقات بأقصى الكميات المتاحة لدى كلا الطرفين. على سبيل المثال، إذا حددت التداول باللوت 1، ولكن أحد الوسطاء/البورصات لا يملك سيولة كافية في إجمالي حجم التداول (TOB)، لنقل 0.5 لوت، فسيفتح البرنامج صفقات بحجم 0.5 لوت في كلا البورصتين.

السماح بالإغلاق إذا تم تعطيله - يسمح بإغلاق صفقات التحوط إذا تم تعطيل الزوج ولكن لا تزال هناك صفقات تحوط.

إغلاق صفقات الضرب - إغلاق جميع الصفقات عند الاختلاف لإغلاق المشغل (إذا كان مسموحًا بأكثر من صفقة تحكيم واحدة لكل زوج)، إذا تم تعطيله، فسيتم إغلاق الصفقة الأخيرة فقط.

إظهار مؤشر الربح - تمكين/تعطيل مؤشر الربح لهذا الزوج التحوطي.

إعادة حساب الإزاحة - يمكّن من حساب الإزاحة تلقائيًا.

مجموعة الإزاحة - تعيين زوج مجموعة الإزاحة الذي ينتمي إليه (يمكن تحديده من القائمة المنسدلة). لإزالة ارتباط المجموعة، امسح القيمة.

"العلامة" - تتيح لك تعيين علامة للاستراتيجية. تُستخدم لفرز أزواج التحوط في قسم أزواج التحوط. في كل مرة يبدأ فيها البرنامج، يتم فرز الأزواج حسب أسماء العلامات أبجديًا.