Visão geral das estratégias resumidas
Com base na lógica central, as estratégias SharpTrader podem ser divididas em 3 grupos:
Baseado em arbitragem de latência:
Latência (1 perna) – estratégia clássica de arbitragem de latência baseada na diferença de latência entre um broker rápido e um lento.
Lock CL2 – estratégia avançada de arbitragem de latência que utiliza 2 contas com posições opostas em cada uma (bloqueio). Ela entra em uma operação de arbitragem fechando a posição em uma conta e, em seguida, reabrindo-a em outra conta para camuflar a atividade de arbitragem.
Lock – modificação do CL2 que abre o bloqueio inicial por meio de sinais de arbitragem e, em seguida, fecha ambas as posições após um tempo especificado ou a uma distância especificada do preço de entrada.
Lock CL – modificação do CL2 para contas líquidas que não abre posições de hedge na mesma conta e fecha ambas as posições após cada segundo sinal de arbitragem.
Lock CL3 – modificação do CL2 que permite definir contas 'ativas' e 'passivas' e realizar operações de arbitragem apenas na conta ativa.
Bright Trio – estratégia de arbitragem de latência para 3 contas, que não abre posições de hedge na mesma conta e alterna entre as contas para a posição de hedge após cada entrada de arbitragem. Proporciona um efeito de camuflagem ainda melhor.
Bright Duo – a estratégia de bloqueio mais sofisticada com fechamento parcial. Quando detecta um sinal de arbitragem, fecha parcialmente a posição e cria até 3 ordens virtuais com diferentes parâmetros de trailing stop, dependendo das configurações. Assim que as condições de fechamento dessas ordens virtuais são atendidas, fecha partes da posição real no lado oposto. O padrão de negociação com fechamento parcial é muito semelhante ao swing trading.
Arbitragem de hedge baseada em:
Classic Hedge – compara 2 contas diferentes entre si. O feed rápido utiliza notificações.
Multi Hedge – compara várias contas entre si
Auxiliar:
Estatístico – baseado na forte correlação histórica entre dois instrumentos financeiros, por exemplo, WTI e Brent, DE30 e F40, Amazon e Apple. Os usuários podem definir um período para a determinação da correlação, um horizonte temporal e um nível de forte correlação. O software vende instrumentos com forte correlação e compra instrumentos com fraca correlação quando esta diverge além de um determinado nível.
Triangular – A arbitragem triangular baseia-se na discrepância entre três moedas estrangeiras, por exemplo, entre EURUSD, GBPUSD e EURGBP. Uma oportunidade de arbitragem triangular surge quando a taxa de câmbio de uma moeda não corresponde à taxa de câmbio cruzada.
L-pouring – desenvolvido para movimentar fundos entre contas, por exemplo, da conta com problema um para aquela onde o saque está disponível. Ele abre 2 ordens de hedge com base em estatísticas de sinais de arbitragem, o que permite, com boas chances, abrir posições nas direções corretas para movimentar os fundos para a conta desejada.