Breve descripción general de las estrategias
Según la lógica central, las estrategias de SharpTrader se pueden dividir en tres grupos:
Arbitraje de latencia basado en:
Latencia (1 tramo) – estrategia clásica de arbitraje de latencia basada en la diferencia de latencia entre un bróker rápido y uno lento.
Lock CL2: estrategia avanzada de arbitraje de latencia que utiliza dos cuentas con posiciones opuestas en cada una (bloqueo). Inicia el arbitraje cerrando la posición en una cuenta y luego la reabre en otra para camuflar la actividad de arbitraje.
Bloqueo – modificación de CL2 que abre el bloqueo inicial mediante señales de arbitraje y luego cierra ambas posiciones después de un tiempo específico o a una distancia específica del precio de entrada.
Bloqueo CL – modificación de CL2 para cuentas compensadas que no abren posiciones de cobertura en la misma cuenta y cierran ambas posiciones después de cada segunda señal de arbitraje.
Bloqueo CL3 – modificación de CL2 que permite configurar cuentas 'activas' y 'pasivas' e ingresar transacciones de arbitraje solo en la activa.
Trío Brillante: estrategia de arbitraje de latencia para 3 cuentas. No abre posiciones de cobertura en la misma cuenta y cambia de cuenta para la posición de cobertura después de cada entrada de arbitraje. Ofrece un efecto de camuflaje aún mejor.
Bright Duo: la estrategia de bloqueo más sofisticada con cierre parcial. Al detectar una señal de arbitraje, cierra parcialmente la posición y crea hasta tres órdenes virtuales con diferentes parámetros de seguimiento según la configuración. Al cumplirse las condiciones de cierre de estas órdenes virtuales, cierra partes de la posición real en el lado opuesto. Este patrón de trading con cierre parcial es muy similar al swing trading.
Arbitraje de cobertura basado en:
Cobertura Clásica: compara dos cuentas diferentes. Se utilizan notificaciones de feed rápido.
Multi Hedge – compara varias cuentas entre sí
Auxiliar:
Estadístico: se basa en la fuerte correlación histórica entre dos instrumentos financieros, por ejemplo, WTI y Brent, DE30 y F40, Amazon y Apple. Los usuarios pueden establecer un período para la determinación de la correlación, un marco temporal y un nivel de fuerte correlación. El software vende instrumentos fuertes y compra instrumentos débiles cuando su correlación diverge más allá de cierto nivel.
Triangular – El arbitraje triangular se basa en una discrepancia entre tres divisas, por ejemplo, entre EURUSD, GBPUSD y EURGBP. Una oportunidad de arbitraje triangular surge cuando el tipo de cambio de una divisa no coincide con el tipo de cambio cruzado.
L-pouring – desarrollado para transferir fondos entre cuentas, por ejemplo, de la cuenta con el problema uno a la cuenta con retiro disponible. Abre dos órdenes de cobertura basadas en estadísticas de señales de arbitraje, lo que permite abrir posiciones en las direcciones correctas para transferir fondos a la cuenta requerida.