Kurzer Strategieüberblick

Basierend auf der Kernlogik lassen sich die SharpTrader-Strategien in 3 Gruppen unterteilen:

Latenzarbitrage basiert auf:'

Latenz (1-Bein) – klassische Latenz-Arbitrage-Strategie basierend auf der Latenzdifferenz zwischen schnellem und langsamem Broker.

Lock CL2 – eine fortgeschrittene Latenz-Arbitrage-Strategie, die zwei Konten mit jeweils entgegengesetzten Positionen (Sperre) nutzt. Sie geht ein Arbitragegeschäft ein, indem sie eine Position auf einem Konto schließt und diese anschließend auf einem anderen Konto wiedereröffnet, um die Arbitrageaktivität zu verschleiern.

Lock – Modifikation von CL2, die durch Arbitragesignale eine anfängliche Sperre öffnet und dann beide Positionen nach einer bestimmten Zeit oder bei einem bestimmten Abstand vom Einstiegspreis schließt.

Lock CL – Modifikation von CL2 für Nettokonten, die keine Hedging-Positionen auf demselben Konto eröffnet und beide Positionen nach jedem zweiten Arbitrage-Signal schließt.

Lock CL3 – Modifikation von CL2, die es ermöglicht, 'aktive' und 'passive' Konten festzulegen und Arbitragegeschäfte nur auf dem aktiven Konto einzugehen.

Bright Trio – Latenz-Arbitrage-Strategie für 3 Konten. Dabei werden keine Hedging-Positionen auf demselben Konto eröffnet, sondern nach jedem Arbitrage-Einstieg ein anderes Konto für die Hedging-Position verwendet. Dies sorgt für eine noch bessere Tarnung.

Bright Duo – die ausgefeilteste Strategie mit Teilschließung. Sobald ein Arbitragesignal erkannt wird, schließt sie die Position teilweise und erstellt bis zu drei virtuelle Orders mit unterschiedlichen Trailing-Parametern, abhängig von den Einstellungen. Sobald die Schließungsbedingungen für diese virtuellen Orders erfüllt sind, schließt sie Teile der realen Position auf der Gegenseite. Das Handelsmuster mit Teilschließung ähnelt stark dem Swing-Trading.

Hedge-Arbitrage-basiert:'

Klassischer Hedge – vergleicht zwei verschiedene Konten miteinander. Der Schnellfeed verwendet Benachrichtigungen.

Multi Hedge – vergleicht mehrere Konten miteinander.

Hilfs:

„Statistisch“ – basierend auf der historisch starken Korrelation zwischen zwei Finanzinstrumenten, beispielsweise WTI und Brent, DE30 und F40 oder Amazon und Apple. Nutzer können einen Zeitraum für die Korrelationsbestimmung, den Zeitrahmen und die Schwelle für eine starke Korrelation festlegen. Die Software verkauft starke und kauft schwache Instrumente, sobald deren Korrelation einen bestimmten Wert überschreitet.

Dreiecksarbitrage – Dreiecksarbitrage basiert auf einer Diskrepanz zwischen drei Fremdwährungen, beispielsweise zwischen EUR/USD, GBP/USD und EUR/GBP. Eine Dreiecksarbitragemöglichkeit entsteht, wenn der Wechselkurs einer Währung nicht dem Kreuzkurs entspricht.

„L-Pouring“ wurde entwickelt, um Gelder zwischen Konten zu transferieren, beispielsweise von einem Konto auf ein Konto, auf dem Auszahlungen möglich sind. Es eröffnet zwei Hedging-Orders basierend auf Arbitrage-Signalstatistiken, wodurch mit hoher Wahrscheinlichkeit Positionen in die richtige Richtung eröffnet werden können, um Gelder auf das gewünschte Konto zu transferieren.