ペア取引戦略
ペア取引入門
ペア取引は、市場全体の方向性に依存せず、歴史的に相関関係にある2つの金融商品の相対的なパフォーマンスから利益を得る市場中立的な戦略です。その基本的な考え方はシンプルです。2つの資産の価格関係が過去の標準から一時的に乖離した場合、トレーダーは価格が平均値に戻ると予想し、相殺するポジションを開きます。
元々は大手ウォール街のクオンツアナリストによって開発されたペア取引は、現在では外国為替、指数、コモディティ、さらには暗号通貨など、幅広い分野で利用されています。特に、方向性のある取引には高いリスクが伴う、ボラティリティの高い市場や不確実な市場では、特に魅力的です。
この戦略は次のような場合に最適です。
- 2 つの機器には強い統計的相関関係があります。
※一時的なスプレッドや価格の乖離が生じている。
- 平均回帰の可能性が高い。
このガイドでは、ペア取引の基礎、適切な商品の選択方法、リスクを最小限に抑えながらパフォーマンスを最大化するための主要パラメータの設定方法について説明します。詳細はこちら...
有効 – 選択した銘柄の取引を有効または無効にします。
シンボル 1 – サイド 1 のシンボル名
シンボル 2 – サイド 2 のシンボル名。
ロットサイズ 1 – サイド 1 で取引されるロットサイズ。
ロットサイズ 2 – サイド 2 で取引されるロットサイズ。
重要: ペアの左側と右側の両方の銘柄の 契約サイズを確認 し、それに応じて ロット サイズを調整する ことが重要です。
例えば、左側の「商品1」の契約サイズが「100」で、右側の「商品2」の契約サイズが「1」の場合、エクスポージャーを適切にバランスさせるには、商品2のロットサイズを「100倍」にする必要があります。さらに、両商品の「最小許容ロットサイズ」を確認し、設定した値がブローカーとプラットフォームに許容されることを確認する必要があります。
また、[セッション] -> [インデックス] タブで、インデックスの 見積通貨、ロットあたりの手数料 (FIX API ブローカーの場合) および ロット乗数 を識別する必要もあります。
S/L – 裁定取引の隠れたストップロス（通貨で表現）。
T/P – 裁定取引の隠れた利益確定額（通貨で表されます）。
最小利益 – トレーリングの開始点（通貨で表現）。
トレール距離 – 裁定取引がトレールされる距離。
トレーリング ステップ - トレーリングがアクティブ化された後にストップ ロスが移動するポイント数。
後続単位 – 通貨とパーセント間の後続単位を切り替えることができます。
注文の有効期間 – 裁定取引の最大期間（秒単位）
コメント - 各取引に識別用の仮想コメントが追加されます
Z インデックスオープン: 取引を開始するために必要な最小 Z スコア偏差。
Z インデックス クローズ: 取引がクローズされる Z スコアしきい値 (定義されている場合)。
時間枠 - Zインデックスの計算に使用するローソク足の期間（例：15分）。この時間枠によって、相関とZスコアの測定方法が決まります。
最小傾斜 - 取引をトリガーする最小傾斜値。
傾斜期間 - 傾斜を計算するために使用されるバーの数。
回帰係数 - 入力に必要な最小線形回帰値。
方向
ZIndexBased – 現在のZindexの値がZindex Openの値より大きい場合、注文をオープンします。現在のZindex >= 0の場合、左側に売り注文、右側に買い注文をオープンします。現在のZindex < 0の場合、左側に買い注文、右側に売り注文をオープンします。
PriceBased – 現在のZindexの値がZindex Openの値よりも大きい場合に注文をオープンします。左側の現在のAsk価格が右側の現在のAsk価格よりも大きい場合、左側に売り注文、右側に買い注文をオープンします。それ以外の場合は、左側に買い注文、右側に売り注文をオープンします。
Buy1Sell2 - 現在のZindexがZindex Openの値より大きく、現在のZindex < 0の場合、左側に買い注文、右側に売り注文を開きます。
Sell1Buy2 - 現在の Zindex の値が Zindex Open の値より大きく、現在の Zindex >= 0 の場合、左側に売り注文を、右側に買い注文を開きます。
反転 - 現在のZindexの値がZindex Openの値より大きい場合、注文をオープンします。現在のZindex >= 0の場合、左側に買い注文、右側に売り注文をオープンします。現在のZindex < 0の場合、左側に売り注文、右側に買い注文をオープンします。
反転 - 現在のZindexの絶対値がZIndex Openの値よりも低い場合、注文をオープンします。現在のZindex >= 0の場合、左側に買い注文、右側に売り注文をオープンします。現在のZindex < 0の場合、左側に売り注文、右側に買い注文をオープンします。
ZIndexSign – 現在のZindexの絶対値がZindex Openの絶対値より大きく、かつ両者の符号が同じ場合、注文をオープンします。現在のZindex >= 0の場合、左側に売り注文、右側に買い注文をオープンします。現在のZindex < 0の場合、左側に買い注文、右側に売り注文をオープンします。
ZIndexSignInv – 現在のZindexの絶対値がZindex Openの絶対値より大きく、かつ両者の符号が同じ場合、注文をオープンします。現在のZindex >= 0の場合、左側に買い注文、右側に売り注文をオープンします。現在のZindex < 0の場合、左側に売り注文、右側に買い注文をオープンします。
最大スプレッドスロー 1 – サイド 1 の最大許容スプレッド。実際のスプレッドが最大スプレッドスロー値よりも高い場合、アービトラージ信号は無視されます。
最大スプレッド スロー 2 – 最大許容スプレッド サイド 2。実際のスプレッドが最大スプレッド ファースト値よりも高い場合、アービトラージ シグナルは無視されます。
時間補正（VPSの時間に基づく）
- 手動: 時間を手動で設定します。この場合、「取引開始時間」と「取引終了時間」を設定する必要があります。これは、ペアの取引が許可される毎日の時間枠を定義します。
- 自動: システムが時間オフセットを自動的に計算します。
最小相関 - 取引を許可するために必要な 2 つの資産間の最小相関。
システムからのリアルタイム統計データ:
- 現在の Z インデックス: 現在計算された Z スコア。
- 終値 Z インデックス: 最後の取引が終了した時点の Z スコア。
- 最小/最大 Z インデックス: 分析の履歴最小/最大 Z スコア。
- Curr Spread Slow 1 – 銘柄1の現在のスプレッド
- Curr Spread Slow 2 – 銘柄2の現在のスプレッド
- 利益 - その銘柄ペアの現在の純利益を表示します。
🧮 相関行列
- メイン グリッドには、シンボル ペア間の ピアソン相関係数 が表示されます。
- 緑のセル は強い 正の相関 (+1.00 に近い) を示しており、2 つの銘柄は一緒に動く傾向があります。
- 赤いセル は強い 負の相関 (-1.00 に近い) を示しており、2 つの銘柄は反対方向に動く傾向があります。
- 暗い色 は相関が強いことを表し、 明るいセルまたは黒いセル は相関が弱いか相関がないことを示します。
例えば：
- AUDUSD 対 NZDUSD: 0.48 – 中程度の正の相関。
- AUDUSD 対 USDCAD: -0.94 – 非常に強い負の相関。
- BTCUSD vs ETHUSD: 0.88 – 強い正の相関。
🔘 フィルターを表示
- ペアをフィルタリングして、特定の条件を満たすペアのみを表示できます (例: すべて、強い相関など)
➕ シンボルリスト（左パネル）
- 分析に含めるか除外することができる利用可能な機器のリスト。
- 入力フィールドと「追加」ボタンを使用して、 新しいシンボルを追加 できます。
🔁 再計算ボタン
- 時間枠やシンボル リストなどのパラメータを調整した後は、 再計算 を押してテーブルを更新します。
このモジュールは、 相関ベースの取引、 統計的裁定取引、または 平均回帰戦略 に適したペアを識別するために重要です。
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