BrightTrioアービトラージ
Bright Trio は、最大のマスキング効果を提供するように設計された 3 つのアカウントのレイテンシー アービトラージ戦略です。
戦略の仕組み:
2 つのオプションが用意されており、裁定取引の状況の前または最中に戦略を開始できます。
オプション 1:
戦略の開始時に、高速フィーダーとアカウント A、B、C の価格が揃った状態で、アカウント 1 に BUY 注文が発行され、アカウント 2 に SELL 注文が発行されます。
オプション2:
戦略が開始されると、価格が高速フィーダーとアカウント A、B、C 全体で一定に保たれるため、初期のオープンは発生しません。
ここで、買いの裁定取引の状況を考えてみましょう。高速フィードの価格が、低速アカウント（A、B、C）の価格を、指定された差額（プログラム設定で設定可能）上回ったとします。これを受けて、プログラムはアカウントAで買い注文を発注し、ストップロス（SL）、テイクプロフィット（TP）、トレーリングストップを適用します。トレーリングストップまたはTPが発動した場合、買い注文を決済する代わりに、アカウントBで売り注文を発注し、最大固定利益を確保して買い注文を確定します。
オプション1とオプション2のどちらを選択しても、プログラムはこれらのアクションを一貫して実行します。BUYアービトラージの状況では、高速フィード価格が低速アカウント（A、B、C）の価格差を指定された差額上回り、プログラムがアカウントBのSELL注文を決済します。同時に、SELL注文の終値で仮想BUY注文が作成され、SL、TP、およびトレーリングストップが適用されます。この仮想注文はプログラムのメモリ内にのみ存在し、ブローカーサーバーには送信されないことに注意してください。トレーリングストップまたはTPがトリガーされると、プログラムはアカウントCのSELL注文を決済し、実質的に利益を獲得し、BUY注文を確定します。
同様に、売り裁定取引において、ファーストフィード価格がスローフィード口座（A、B、C）の価格を指定された差額分下回ると、プログラムは口座Aの買い注文を決済します。同時に、買い注文の終値で、ストップロス（SL）、テイクオフ（TP）、トレーリングストップ（Trailing Stop）を伴った仮想売り注文が生成されます。トレーリングストップまたはテイクオフが発動すると、プログラムは口座Bの買い注文を開始し、利益を確保して売り注文を確定します。
これらの手順に従うことで、この戦略はいくつかの条件が満たされることを保証し、裁定取引を効果的に隠蔽します。
- 各アカウントは、BUY または SELL のいずれかのオープン取引商品を維持します。
- 注文の有効期間はプログラム内でカスタマイズでき、無期限に延長できます。
- 単一の取引商品の注文間の一時停止期間は、プログラム設定によって決まります。
- 最小利益値（最小利益）はプログラム内で設定可能です。
この包括的なアプローチにより、短期注文、複数ピップ注文、注文の方向とは反対の数ピップでの利益の確定、市場のボラティリティが高い期間の頻繁な注文など、アカウント分析中に裁定取引の複数の指標が検出されるのを防ぎます。
ブライトトリオ裁定戦略の銘柄と注文タブ:
パラメータの説明:
有効 – 選択した銘柄の取引を有効または無効にします。
名前 – 高速フィード上のシンボル名。
ロットサイズ 1 – サイド 1 で取引されるロットサイズ。
ロットサイズ 2 – サイド 2 で取引されるロットサイズ。
ロットサイズ 3 – サイド 3 で取引されるロットサイズ。
小数点 – 引用符記号内の小数点以下の桁数。
スプレッドSL – は、スプレッドに基づいてSLを計算できます。スプレッドSLを有効にすると、実際のSLは現在のスプレッドにS/L値を乗じて計算されます。
S/L – サイド 1 の裁定取引の隠しストップロス。
T/P – サイド 1 の裁定取引の隠れた利益確定。
S/L2 – サイド 2 の裁定取引の隠しストップロス。
T/P2 – サイド 2 の裁定取引の隠れた利益確定。
S/L3 – サイド 3 の裁定取引の隠しストップロス。
T/P3 – サイド 3 の裁定取引の隠れた利益確定。
最小利益 – トレーリングの開始点。
最小利益ピップス – 設定すると、価格が最小利益ピップスの値に達した後に最小利益パラメータが有効になります。ストップ/フリーズレベルが広いブローカーに使用されます。
トレール距離 – 裁定取引がトレールされる距離。
後続単位 – 後続単位をポイントとパーセントの間で切り替えることができます。
注文の有効期間 – 裁定取引の最大期間（秒単位）
スリッページ1 – サイド1の注文価格からの最大許容偏差。価格が許容偏差を超えた場合、注文は拒否されるか、リクオートされます。即時執行口座およびFIX API口座の指値注文でのみ有効です。市場執行口座では無効です。
スリッページ 2 – サイド 2 の注文が送信される価格からの最大許容偏差。
スリッページ 3 – サイド 3 の注文が送信される価格からの最大許容偏差。
手数料1 – サイド1の手数料。ブローカーが手数料を請求する場合に設定する必要があります。手数料は100万ロット（10標準ロット）ごとに計算されるため、ブローカーが1標準ロットあたり7ドルを請求する場合は、70に設定する必要があります。このパラメータは取引には影響せず、利益の表示にのみ影響します。
コミッション 2 – サイド 2 のコミッション。
コミッション 3 – サイド 3 のコミッション。
初期方向 – では、ロック注文の初期方向を設定できます。6種類の初期注文方向から選択できます。「ニュートラル」を選択すると、どの方向でも取引を開始できます。
差額計算方法 – 裁定差額の複数の計算モードを切り替えることができます。
標準（ユニバーサルモード、ほとんどの設定に適しています）
BuyDiff = FastAsk - SlowAsk
売り差 = スロービッド - ファストビッド
SpreadCorrected (低速ブローカーのスプレッドが高速フィードよりも低い場合に推奨)
買値差 = (FastBid - SlowAsk)
SellDiff = (SlowBid – FastAsk)
反転（実験モード）
購入差 = ファスト入札 - スロー入札
SellDiff = SlowAsk – FastAsk
スプレッドを含める – 差額計算にスプレッドを含めるか除外するかを選択できます。このオプションはオンにしておくことをお勧めします。
オープン時の差 1 – サイド 1 で裁定取引を開始するための、低速ブローカーと高速フィードでの価格差。
オープン時の差 2 – サイド 2 で裁定取引を開始するための、低速ブローカーと高速フィードでの価格差。
オープン時の差 3 – サイド 3 で裁定取引を開始するための、低速ブローカーと高速フィードでの価格差。
Min Spread Slow 1 – 低速ブローカー 1 に許可される最小スプレッド。実際のスプレッドが Min Spread Slow 1 の値よりも低い場合、アービトラージ シグナルは無視されます。
最小スプレッドスロー 2 – 低速ブローカー 2 に許容される最小スプレッド。実際のスプレッドが最小スプレッドスロー 2 の値よりも低い場合、アービトラージ シグナルは無視されます。
最小スプレッド低速 3 – 低速ブローカー 3 に許可される最小スプレッド。実際のスプレッドが最小スプレッド低速 3 の値よりも低い場合、アービトラージ シグナルは無視されます。
最大スプレッドスロー – 両方の低速ブローカーの最大許容スプレッド。実際のスプレッドが最大スプレッドスローの値よりも高い場合、裁定取引シグナルは無視されます。
最大スプレッド（高速） – 高速フィードの最大許容スプレッド。実際のスプレッドが最大スプレッド（高速）の値よりも高い場合、裁定取引シグナルは無視されます。
入札オフセット 1 – 高速ブローカーの入札と低速ブローカー 1 の入札間の一定の距離 (ポイント単位)。
入札オフセット 2 – 高速ブローカーの入札と低速 2 ブローカーの入札間の一定の距離 (ポイント単位)。
入札オフセット 3 – 高速ブローカーの入札と低速ブローカーの入札間の一定の距離 (ポイント単位)。
Ask オフセット 1 – 高速ブローカーの Ask と低速ブローカーの Ask 間の一定の距離 (ポイント単位)。
Ask オフセット 2 – 高速ブローカーの Ask と低速ブローカーの Ask 間の一定の距離 (ポイント単位)。
Ask オフセット 3 – 高速ブローカーの Ask と低速ブローカーの Ask 間の一定の距離 (ポイント単位)。
オフセット計算 – 自動オフセット計算を有効にできます。
コメント – 内部注文識別子。戦略内で同じ銘柄の複数のインスタンスを使用する場合、各インスタンスのコメントは異なる必要があります。
差額制限 – 裁定取引の開始時に許容される最大差額。実際の差額がこの値を上回る場合、シグナルは無視されます。
最小時間 – Bright Trio 戦略では効果がありません。
最小ピップ – ブライトトリオ戦略では効果がありません。
統計パラメータ（変更できません）:
Curr Diff 2 – 高速フィードと低速ブローカー 1 間の現在の購入差異。
Curr Diff 2 – 高速フィードと低速ブローカー 2 間の現在の売り差異。
Curr Diff 3 – 高速フィードと低速ブローカー 3 間の現在の売り差異。
最大差異 1 – 最後のソフトウェアの再起動または最後の最大差異値のリセット以降に検出された、高速フィードと低速ブローカー 1 間の最大購入差異。
最大差 2 – 最後のソフトウェアの再起動または最後の最大差値のリセット以降に検出された、高速フィードと低速ブローカー 2 間の最大売り差。
最大差 3 – 最後のソフトウェアの再起動または最後の最大差値のリセット以降に検出された、高速フィードと低速ブローカー 3 間の最大売り差。
現在のスプレッド スロー 1 – スローブローカー 1 の現在のスプレッド (ポイント単位)
現在のスプレッド スロー 2 – 低速ブローカー 2 の現在のスプレッド (ポイント単位)
現在のスプレッド スロー 3 – スローブローカー 3 の現在のスプレッド (ポイント単位)
現在のスプレッド高速 – 高速ブローカーの現在のスプレッド（ポイント単位）
列 – 選択したシンボルの列を非表示または表示できます。
最大差をクリア – 最大差の値をリセットします。
銘柄の追加 – テーブルに新しい銘柄を追加できます。
楽器を削除 – 選択した楽器をテーブルから削除します。
機器の設定を保存 – 現在の構成をデータベースに強制的に保存します。
選択した機器のロックを開く – 選択した機器の初期ロックを手動で開くことができます。
選択した機器のロックを閉じる – 選択した機器のロックを手動で閉じることができます。
有効なすべての機器のロックを開く – すべてのアクティブな機器の初期ロックを手動で開くことができます。
設定を自動的に調整 – スプレッドに基づいて自動的に構成されます。
設定をデフォルトにリセット – 設定をデフォルトのプリセットに戻します。
すべて有効にする – 設定テーブル内のすべてのシンボルを有効にします。
すべて無効にする – 設定テーブル内のすべてのシンボルを無効にします。
テンプレートとして保存 – 現在のシンボル構成をテンプレート ファイルに設定できます。