ヘッジ裁定取引

ヘッジ アービトラージ戦略 取引戦略は、2 つの異なるブローカーまたは暗号通貨取引所の流動性プロバイダー間のレイテンシーの違いと見積もりの​​違いに基づいています。

仕組み：

2つの取引所／ブローカー間の価格を比較し、裁定差（オープン差）を検出すると、この戦略は2つの反対方向の注文（買い注文と売り注文）を同時に開きます（価格が低い方の取引所／ブローカーで買い注文、価格が高い方の取引所／ブローカーで売り注文）。その後、反対の価格差（クローズ差）を待ちます。つまり、売り注文を出しているブローカー／取引所の価格が買い注文を出しているブローカー／取引所の価格よりも低くなった時点で、両方のポジションをクローズします。その後、新たなオープン差を探し、このサイクルを繰り返します。

ヘッジ裁定取引の簡易作業スキーム：

ヘッジ戦略商品と注文タブ:

パラメータの説明:

有効 – 選択した銘柄の取引を有効または無効にします。

オフセット計算 – 自動オフセット計算を有効にできます。

ラベル – 戦略にラベルを割り当てることができます。

シンボル 1 – サイド 1 のシンボル名。

シンボル 2 – サイド 2 のシンボル名。

ロット 1 – サイド 1 で取引されるロット サイズ。

ロット 2 – サイド 2 で取引されるロット サイズ。

オープン時の差 – 裁定取引を開始するための2つのブローカー/取引所間の価格差（ポイント、通貨、またはパーセントで表すことができます）

クローズまでの差額 – 裁定取引をクローズするための 2 つのブローカー/取引所間の価格差（ポイント、通貨、またはパーセントで表すことができます）

スリッページ1 – サイド1の注文価格からの最大許容偏差。価格が許容偏差を超えた場合、注文は拒否されるか、リクオートされます。即時執行口座およびFIX API口座の指値注文でのみ有効です。市場執行口座では無効です。

スリッページ 2 – サイド 2 の注文が送信される価格からの最大許容偏差。

最大スプレッド 1 – サイド 1 の最大許容スプレッド。実際のスプレッドが最大スプレッド 1 の値よりも高い場合、アービトラージ シグナルは無視されます。

最大スプレッド 2 – サイド 2 の最大許容スプレッド。実際のスプレッドが最大スプレッド 2 の値よりも高い場合、アービトラージ シグナルは無視されます。

最小スプレッド 1 – サイド 1 の最小許容スプレッド。実際のスプレッドが最小スプレッド 1 の値よりも低い場合、アービトラージ シグナルは無視されます。

最小スプレッド 2 – サイド 2 の最小許容スプレッド。実際のスプレッドが最小スプレッド 1 の値よりも低い場合、アービトラージ シグナルは無視されます。

オフセット – 両側の価格間の一定のシフト (ポイント単位)。

Curr Diff 1 – サイド 1 のブローカー/取引所間の現在の差異を表示します。

Curr Diff 2 – サイド 2 のブローカー/取引所間の現在の差異を表示します。

最大差 1 – サイド 1 のブローカー/取引所間で検出された最大差 (ソフトウェアの再起動またはパラメータのリセット後) を表示します。

最大差 2 – サイド 2 のブローカー/取引所間で検出された最大差 (ソフトウェアの再起動またはパラメータのリセット後) を表示します。

現在のスプレッド 1 – サイド 1 の現在のスプレッド (ポイント単位)。

現在のスプレッド 2 – サイド 2 の現在のスプレッド (ポイント単位)。

ヘッジペアセクションでペアを右クリックすると、アービトラージペア管理メニューが開きます。

ヘッジペア:

編集 – ヘッジペアのプロパティ ウィンドウを開いて編集します。

クローン – 選択したヘッジペアをクローンします。

追加 – 新しいヘッジペアを追加します。

削除 – 選択したヘッジ ペアを削除します。

ブロック解除 – エラーによりブロックされていた場合、選択したヘッジ ペアのブロックを解除します。

市場別に取引をクローズ – 選択したペアの取引を市場価格で手動でクローズします。

手動で取引を開く – 手動で取引を開くことができます。

オープン/クローズ レベルの編集 (暗号通貨) – ヘッジ ペアのオープン/クローズ レベルに複数の差異を設定できます。

マルチレベルの差異を開くことで、最初のアービトラージ取引を開始した後に取引所間の価格差が拡大した場合でも、アービトラージ状況を見逃さずに済みます。

最大差をリセット – 選択したペアの最大差値をリセットします

収益性の高い（または収益性のない）取引カウンターをリセット – 選択したペアの利益インジケーターをリセットします。

利益インジケーターは、明るい緑 (プラスのパフォーマンス) から明るい赤 (マイナスのパフォーマンス) までの色合いの範囲を使用して、ヘッジ ペアの収益性を視覚的に示します。

統計を記録する – 統計記録オプション ウィンドウを開きます。

ヘッジペアのプロパティウィンドウ:

パラメータリスト:

シンボル – セッション シンボル リストからシンボルを選択できます (セッションのシンボル タブでアクティブ化されたシンボルのみがドロップダウン リストに表示されます)。

ロット – 取引に使用される注文のサイズ。

アカウントの種類に応じてロットサイズに若干の違いがあります。

API アカウントを修正する:

Lmax を除くすべての FIX API アカウントでは、通貨のフル ロット サイズは乗数なしで使用されます (つまり、1000 (MT4 では =0.01)、10000、100000 など)。インデックス/コモディティの場合、ロット サイズは契約サイズによって異なるため、ロット サイズを設定する前にブローカーの契約仕様を確認することをお勧めします。

Lmax FIX API アカウント:

Lmax FIX API アカウントの場合、ロット サイズは乗数 10、つまり 0.1 (MT4 では =0.01)、1、10 などを使用して使用されます。インデックス/コモディティの場合、ロット サイズは 1、2...10 などになります。

暗号通貨取引所:

ほとんどの暗号資産取引所では、ロットサイズは基軸通貨の1単位を表します。BTCペアの場合は基軸通貨がBTC、ETHペアの場合はETHなどです。つまり、1ロットはペアによって1BTC、1ETH、または1LTCに相当します。一部の取引所では、1ロットは契約単位を表します。

オープンスリッページ – オープン注文の最大許容スリッページ（指値注文に有効）。実際のスリッページが許容スリッページよりも高い場合、注文は拒否されます。

スリッページクローズ – クローズ注文の最大許容スリッページ（指値注文に有効）。実際のスリッページが許容スリッページよりも高い場合、注文は拒否されます。

スプレッド コントロール – スプレッド コントロールの前のティックの数を設定できます。

購入を許可する – 選択したサイドの購入注文を許可する

売りを許可する – 選択したサイドの売り注文を許可する

数量を確認 – 指定されたロットサイズで注文を満たすのに十分な流動性が TOB Top of the book にあるかどうかを確認します。ない場合は、裁定取引状況は無視されます。

仮想 – 選択したサイドで、実注文ではなく仮想注文を開きます。ソフトウェアを1レッグモードで使用できます。 重要!!! このオプションを正しく動作させるには、オープンとクローズの方法を「両方オープン/両方クローズ」に設定する必要があります。

注文管理 - 選択したサイドのトレーリングパラメータ管理ウィンドウを呼び出します。

トレーリング オプション ウィンドウは既存のヘッジ ペアを編集するときにのみ表示され、新しいヘッジ ペアを追加するときにこれらのパラメータを調整することはできません。

オープンレバレッジ – 取引開始時のレバレッジを設定できます。暗号通貨取引所でのみ使用されます。

レバレッジのクローズ – 取引をクローズするためのレバレッジを設定できます。暗号通貨取引所でのみ使用されます。

0 – レバレッジ取引無効

1 – レバレッジ取引が有効

一部の取引所では実際のレバレッジ値が設定できる

コメント – トレードに関するコメントを投稿できます

共通パラメータ :

オープン価格差 – アービトラージ取引をオープンする際の2つのブローカー/取引所間の価格差（ポイント、通貨、またはパーセントで表すことができます）

クローズ時の差 – アービトラージ取引をクローズする際の2つのブローカー/取引所間の価格差（ポイント、通貨、またはパーセントで表すことができます）

最大差額 – アービトラージ取引の開始時に許容される最大差額。実際の差額が許容値よりも大きい場合、アービトラージ取引は無視されます。

クローズ時の最大差額 – アービトラージ取引をクローズする際に許容される最大差額

最小利益 – クローズパラメータの差異を有効にするために、エントリーポイント価格からの最小距離（ピップ単位）（暗号裁定取引の場合は 0 に設定できます）

最大利益 – どちらか一方が最大利益値に達した場合、マージンコールを防ぐために裁定取引は自動的に終了します。

オフセット - 両側の価格間の一定のシフト

最大偏差 – これらのパラメータはオフセット計算に関するもので、取引開始時の「始値との差」値からの最大許容オフセット偏差を設定できます。オフセットの変化がパラメータで許容される値よりも大きい場合、マルチレッグ/DAASヘッジはアービトラージシグナルを無視します。

最大開発 c – 取引を締結する場合と同様。

リバースオープン – オープン時に裁定取引がトリガーされるのと反対方向に注文をオープンします。つまり、安く売って高く買います。

リバースクローズ – クローズ時に裁定取引がトリガーされるのと反対方向に注文を開きます。つまり、安く売って高く買います。

方向を確認 – ペアごとに 1 つ以上の取引が許可されている場合は、最初の取引の方向をチェックし、後続の取引を同じ方向に開きます。

最大累積ロット数 – ヘッジペアに対して許可される 1 つまたは複数の同時取引の最大ロット数。

最大累積取引数 – ヘッジペアで同時に取引できる最大数。デフォルトではペアごとに1件です。

エミュレータモード – リアルタイムモードで取引をエミュレートできます。ソフトウェアはブローカー/取引所からの実際の価格フィードに基づいて仮想取引を開始します。

有効 – ヘッジペアをエミュレーション モードで実行します。

Slip.open 1 – サイド1で仮想取引を開くときに追加されるスリッページ

Slip.open 2 – サイド2で仮想取引を開くときに追加されるスリッページ

Slip.close 1 – サイド1で仮想取引をクローズするときに追加されるスリッページ

Slip.close 2 – サイド2で仮想取引をクローズするときに追加されるスリッページ

利益（差分）計算モード – 利益の表示と計算モードを設定できます

手数料 1(%) – アービトラージ取引の結果の計算に含める、サイド 1 のブローカー/取引所によって請求される取引ごとの手数料。

手数料 2(%) – アービトラージ取引の結果の計算に含める、サイド 2 のブローカー/取引所によって請求される取引ごとの手数料。

選択した利益モードに応じて、手数料はポイントまたはパーセントで設定できます。

重要!!! 手数料は、裁定取引ラウンドごとに 2 回 (裁定取引の開始と裁定取引のクローズ) 請求されます (合計 4 つの手数料)。

利益モード:

「ポイント」 – 利益はポイントで表示されます

「通貨」 – 利益は通貨で表示されます

通貨フィールド – ヘッジペアの利益を表示するベース通貨を設定できます

差異入力 – 価格差計算モード（始値/終値差、現在差異1,2、最大差異1,2に適用）

「ポイント」 – 差はポイントで計算されます

「通貨」 – 差額は通貨で計算されます

「パーセント」 – 差はパーセントで計算されます

スリッページ入力 – スリッページ計算モードを選択できます。

「ポイント」 – スリッページはポイントで表示されます

「パーセント」 – スリッページはパーセントで表示されます

現在の差分計算式は、選択した差分入力モードによって異なります。

ポイントでの差分入力:

hedgingPair.CurrDiff1 = (Bid1 - Ask2 - offset_in_pips) / Math.Min(Symbol1.PointValue, Symbol2.PointValue);

hedgingPair.CurrDiff2 = (Bid2 - Ask1 + offset_in_pips) / Math.Min(Symbol1.PointValue, Symbol2.PointValue);

通貨での差異入力:

hedgingPair.CurrDiff1 = (Bid1 hedgingPair.Lots1 - 0.01 Bid1 hedgingPair.Lots1*hedgingPair.TradeComission1 - Ask2*hedgingPair.Lots2 - 0.01 Ask2 * hedgingPair.Lots2*hedgingPair.TradeComission2);

hedgingPair.CurrDiff2 = (Bid2 hedgingPair.Lots2 - 0.01 Bid2 hedgingPair.Lots2 hedgingPair.TradeComission1 - Ask1 hedgingPair.Lots1 - 0.01 Ask1 hedgingPair.Lots1 hedgingPair.TradeComission1);

差分入力（パーセント）:

hedgingPair.CurrDiff1 = 100 * (Bid1 - Ask2 - offset_in_pips) / Math.Max(Bid1,Ask2);

hedgingPair.CurrDiff2 = 100 * (Bid2 - Ask1 + offset_in_pips) / Math.Max(Bid2, Ask1);

始値/終値差分テーブル – 日中の特定の時間枠に異なる始値/終値差分を適用できます

追加 – 新しいルールを追加

編集 – 選択したルールを編集します

削除 – ルールを削除する

開始時間 – ルールを適用する開始時刻（サーバー/マシンのローカル時間が使用されます）

終了時間 – ルールを適用する終了時間（サーバー/マシンのローカル時間が使用されます）

開く差分 – 指定された期間に適用される開く差分

終値との差 – 指定期間に適用される終値との差

ダイナミッククローズ – ダイナミッククローズ機能のアイデアですが、ペアプロパティで指定されたクローズに固定の差を使用するのではなく、取引で得たい利益に応じてクローズ差を動的に計算します。

有効 – このペアに動的クローズ機能を適用します

通貨での利益目標 – 裁定取引から得たい利益（選択した利益モードに応じてポイントまたは通貨で表示できます）。

オープン差異（概算） – 目標利益を得るために投入すべきオープン差異の概算値

終値差（概算） – 目標利益を得るために入力する終値までの概算差

取引可能数量のみ – 両方のブローカー/取引所のTOBをチェックし、指定されたロットで取引を開くのに十分な流動性がない場合、ソフトウェアは両方の利用可能な最大ロットで取引を開きます。例えば、ロット1で取引するように設定したが、ブローカー/取引所のどちらかのTOBの流動性が不足している場合（例えば0.5ロット）、ソフトウェアは両方の取引所で0.5ロットで取引を開きます。

無効な場合はクローズを許可する – ペアが無効になっているがヘッジ取引が残っている場合は、ヘッジ取引のクローズを許可します。

複数の取引を閉じる – トリガーを閉じるために、差異のあるすべての取引を閉じます (ペアごとに 1 つ以上の裁定取引が許可されている場合)。無効にすると、最後の取引のみが閉じられます。

利益インジケーターを表示 – このヘッジペアの利益インジケーターを有効/無効にします。

オフセット再計算 – 自動オフセット計算を有効にします。

オフセットグループ – ペアが属するオフセットグループを割り当てます（ドロップダウンメニューから選択できます）。グループの関連付けを解除するには、値を消去します。

ラベル – 戦略にラベルを割り当てることができます。ヘッジペアセクションでヘッジペアを並べ替えるために使用されます。ソフトウェアを起動するたびに、ペアはラベル名でアルファベット順に並べ替えられます。