페어 트레이딩 전략
페어 트레이딩 소개
페어 트레이딩은 시장 중립적인 전략으로, 트레이더가 전반적인 시장 방향성에 의존하기보다는 역사적으로 상관관계가 있는 두 상품의 상대적 수익률을 통해 수익을 창출할 수 있도록 합니다. 핵심 아이디어는 간단합니다. 두 자산 간의 가격 관계가 일시적으로 과거 기준에서 벗어날 때, 트레이더는 가격이 평균으로 회귀할 것으로 예상하고 상쇄 포지션을 취합니다.
원래 월가의 주요 금융기관의 양적 분석가들이 개발한 페어 트레이딩은 현재 외환, 지수, 상품, 심지어 암호화폐까지 광범위하게 사용되고 있습니다. 특히 방향성 거래가 더 큰 위험을 수반하는 변동성이 크거나 불확실한 시장에서 매력적입니다.
이 전략은 다음과 같은 경우 가장 효과적입니다.
- 두 도구는 강력한 통계적 상관관계를 가지고 있습니다.
- 일시적인 가격 차이 또는 가격 폭이 존재합니다.
- 평균회귀의 가능성이 높습니다.
이 가이드에서는 페어 트레이딩의 기본, 적합한 상품을 선택하는 방법, 그리고 위험을 최소화하면서 성과를 극대화하기 위한 주요 매개변수를 구성하는 방법을 살펴보겠습니다. 자세히 알아보기...
활성화 - 선택한 상품에 대한 거래를 활성화하거나 비활성화합니다.
기호 1 – 측면 1의 기호 이름
기호 2 – 2면에 기호 이름이 있습니다.
Lot 크기 1 – 1번 측면에서 거래될 Lot 크기입니다.
Lot 크기 2 – 2번 측면에서 거래될 Lot 크기입니다.
중요: 쌍의 왼쪽 및 오른쪽 악기 모두에 대한 계약 크기를 확인하고 그에 따라 로트 크기를 조정하는 것이 중요합니다.
예를 들어, 상품 1(왼쪽)의 계약 규모가 100이고, 상품 2(오른쪽)의 계약 규모가 1인 경우, 상품 2의 로트 크기는 노출의 균형을 맞추기 위해 100배 더 커야 합니다. 또한, 두 상품 모두의 최소 허용 로트 크기를 확인하여 브로커와 플랫폼에서 설정한 값이 허용되는지 확인해야 합니다.
세션 -> 지수 탭에서 견적 통화, 로트당 수수료(FIX API 브로커의 경우) 및 지수의 로트 배수도 식별해야 합니다.
S/L – 통화로 표현된 중재 거래의 숨겨진 손절매 가격입니다.
T/P – 통화로 표현된 중재 거래의 숨겨진 이익 실현.
최소 이익 – 통화로 표현된 추적의 시작점입니다.
트레일 디스턴스 – 디스턴스 아비트라지 거래는 트레일링됩니다.
트레일링 스텝 - 트레일링이 활성화되면 스톱로스를 이동하는 포인트 수입니다.
추적 단위 – 통화와 백분율 간에 추적 단위를 전환할 수 있습니다.
주문 수명 – 최대 중재 거래 기간(초 단위)
댓글 - 각 거래에 식별을 위한 가상 댓글이 추가되었습니다.
Z-인덱스 오픈: 거래를 시작하는 데 필요한 최소 Z-점수 편차입니다.
Z-인덱스 종료: 거래가 종료되는 Z-점수 임계값(정의된 경우).
시간대 - Z-지수 계산에 사용되는 캔들 기간(예: 15분). 이 시간은 상관관계와 Z-점수를 측정하는 방식을 결정합니다.
최소 경사 - 거래를 시작하기 위한 최소 경사 값입니다.
기울기 주기 - 기울기를 계산하는 데 사용된 막대의 수입니다.
회귀 계수 - 입력에 필요한 최소 선형 회귀 값입니다.
방향
ZIndexBased – 현재 Zindex 값이 현재 Zindex 값보다 크면 주문을 개시합니다. 현재 Zindex 값이 0보다 크면 왼쪽에 매도 주문을, 오른쪽에 매수 주문을 개시합니다. 현재 Zindex 값이 0보다 작으면 왼쪽에 매수 주문을, 오른쪽에 매도 주문을 개시합니다.
가격 기반 – 현재 Zindex 값이 Zindex 시작가 값보다 크면 주문을 개시합니다. 왼쪽의 현재 매도 호가가 오른쪽의 현재 매도 호가보다 크면 왼쪽에 매도 주문을, 오른쪽에 매수 주문을 개시합니다. 그렇지 않으면 왼쪽에 매수 주문을, 오른쪽에 매도 주문을 개시합니다.
Buy1Sell2 - 현재 Zindex가 Zindex Open 값보다 크고 현재 Zindex < 0인 경우 왼쪽에서 매수 주문을 열고 오른쪽에서 매도 주문을 엽니다.
판매1구매2 - 현재 Zindex 값이 Zindex 오픈 값보다 크고 현재 Zindex >= 0이면 왼쪽에 판매 주문을 열고 오른쪽에 매수 주문을 엽니다.
역 - 현재 Zindex 값이 현재 Zindex 값보다 크면 주문을 개시합니다. 현재 Zindex 값이 0보다 크면 왼쪽에 매수 주문을, 오른쪽에 매도 주문을 개시합니다. 현재 Zindex 값이 0보다 작으면 왼쪽에 매도 주문을, 오른쪽에 매수 주문을 개시합니다.
역 - 현재 Zindex의 절대값이 ZIndex Open 값보다 작을 때 주문을 개시합니다. 현재 Zindex가 0보다 크면 왼쪽에 매수 주문을, 오른쪽에 매도 주문을 개시합니다. 현재 Zindex가 0보다 작으면 왼쪽에 매도 주문을, 오른쪽에 매수 주문을 개시합니다.
ZIndexSign – 현재 Zindex의 절대값이 Zindex 시작가의 절대값보다 크고 부호가 같은 경우 주문을 개시합니다. 현재 Zindex가 0보다 크면 왼쪽에 매도 주문을, 오른쪽에 매수 주문을 개시합니다. 현재 Zindex가 0보다 작으면 왼쪽에 매수 주문을, 오른쪽에 매도 주문을 개시합니다.
ZIndexSignInv– 현재 Zindex의 절댓값이 Zindex 시작가의 절댓값보다 크고 부호가 같은 경우 주문을 개시합니다. 현재 Zindex가 0보다 크면 왼쪽에 매수 주문을, 오른쪽에 매도 주문을 개시합니다. 현재 Zindex가 0보다 작으면 왼쪽에 매도 주문을, 오른쪽에 매수 주문을 개시합니다.
최대 스프레드 슬로우 1 – 1번 측면에서 허용되는 최대 스프레드입니다. 실제 스프레드가 최대 스프레드 슬로우 값보다 높으면 중재 신호는 무시됩니다.
최대 스프레드 슬로우 2 – 허용되는 최대 스프레드 측면 2. 실제 스프레드가 최대 스프레드 패스트 값보다 높으면, 중재 신호는 무시됩니다.
시간 수정(VPS 시간 기준)
- 수동: 시간을 수동으로 설정합니다. 이 경우 거래 시작 시간과 거래 종료 시간을 설정해야 합니다. 해당 통화쌍에 대한 거래 허용 기간을 일일로 정의합니다.
- 자동: 시스템이 자동으로 시간 오프셋을 계산합니다.
최소 상관관계 - 거래가 허용되는 데 필요한 두 자산 간의 최소 상관관계입니다.
시스템의 실시간 통계 데이터:
- 현재 Z-지수: 현재 계산된 Z-점수.
- 마감 Z-지수: 마지막 거래가 마감된 Z-점수입니다.
- 최소/최대 Z-지수: 분석을 위한 과거 최소/최대 Z-점수입니다.
- 전류 확산 느림 1 – 계기 1의 전류 확산
- 전류 확산 느림 2 – 계기 2에 대한 전류 확산
- 이익 - 해당 악기 쌍에 대한 현재 순이익을 표시합니다.
🧮 상관 행렬
- 주요 그리드는 기호 쌍 사이의 피어슨 상관 계수를 보여줍니다.
- 녹색 셀은 두 가지 도구가 함께 움직이는 경향이 있는 강력한 정적 상관관계(+1.00에 가까움)를 나타냅니다.
- 적색 세포는 강한 음의 상관관계(-1.00에 가까움)를 나타내며, 두 도구가 반대 방향으로 움직이는 경향이 있습니다.
- 어두운 색상은 상관관계가 강함을 나타내고, 밝거나 검은색 셀은 상관관계가 약하거나 없음을 나타냅니다.
예를 들어:
- AUDUSD 대 NZDUSD: 0.48 – 적당히 긍정적인 상관관계.
- AUDUSD 대 USDCAD: -0.94 – 매우 강한 음의 상관관계.
- BTCUSD 대 ETHUSD: 0.88 – 강력한 양의 상관관계.
🔘 필터 표시
- 특정 기준(예: 모두, 강력한 상관관계 등)을 충족하는 쌍만 표시하도록 쌍을 필터링할 수 있습니다.
➕ 기호 목록(왼쪽 패널)
- 분석에 포함하거나 제외할 수 있는 사용 가능한 도구 목록입니다.
- 입력 필드와 '추가' 버튼을 사용하여 새로운 심볼을 추가할 수 있습니다.
🔁 재계산 버튼
- 시간대나 심볼 목록 등의 매개변수를 조정한 후 다시 계산을 눌러 표를 새로 고칩니다.
이 모듈은 상관관계 기반 거래, 통계적 차익거래, 또는 평균 회귀 전략에 적합한 쌍을 식별하는 데 중요합니다.
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