Estrategia de trading de pares
Introducción al trading en pares
El trading de pares es una estrategia neutral al mercado que permite a los operadores beneficiarse del rendimiento relativo de dos instrumentos históricamente correlacionados, en lugar de depender de la dirección general del mercado. La idea central es simple: cuando la relación de precios entre dos activos se desvía temporalmente de su norma histórica, los operadores abren posiciones compensatorias esperando que los precios vuelvan a su media.
Desarrollado originalmente por analistas cuantitativos de importantes firmas de Wall Street, el trading de pares se utiliza ahora ampliamente en Forex, índices, materias primas e incluso criptomonedas. Resulta especialmente atractivo en mercados volátiles o inciertos, donde las operaciones direccionales conllevan un mayor riesgo.
Esta estrategia funciona mejor cuando:
- Los dos instrumentos tienen una fuerte correlación estadística.
- Hay una diferencia temporal de precios o spread.
- Existe una alta probabilidad de reversión a la media.
En esta guía, exploraremos los fundamentos del trading de pares, cómo seleccionar los instrumentos adecuados y cómo configurar parámetros clave para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. obtener más información...
Habilitado – habilita o deshabilita la negociación en un instrumento seleccionado.
Símbolo 1 – nombre del símbolo en el lado 1
Símbolo 2 – nombre del símbolo en el lado 2.
Tamaño de lote 1 – tamaño de lote a negociar en el lado 1.
Tamaño de lote 2 – tamaño de lote a negociar en el lado 2.
Importante: Es importante verificar el tamaño del contrato tanto para el instrumento izquierdo como para el derecho del par y ajustar los tamaños de lote en consecuencia.
Por ejemplo, si el instrumento 1 (a la izquierda) tiene un tamaño de contrato de 100 y el instrumento 2 (a la derecha) tiene un tamaño de contrato de 1, el tamaño de lote del instrumento 2 debe ser 100 veces mayor para equilibrar la exposición correctamente. Además, debe verificar el tamaño de lote mínimo permitido para ambos instrumentos para garantizar que los valores configurados sean aceptables para el bróker y la plataforma.
También es necesario identificar Moneda de cotización, Comisión por lote (para FIX API Broker) y Multiplicador de lote para Índices en la pestaña Sesiones -> Índices.
S/L – stop loss oculto para una operación de arbitraje, expresado en moneda.
T/P – beneficio oculto para una operación de arbitraje, expresado en moneda.
Beneficio mínimo – punto de inicio para el seguimiento, expresado en moneda.
Distancia de seguimiento – la operación de arbitraje de distancia se sigue a distancia.
Paso de seguimiento - Número de puntos en los que se mueve el stop loss una vez que se activa el seguimiento.
Unidades de seguimiento – permite cambiar las unidades de seguimiento entre moneda y porcentajes.
Duración de la orden – duración máxima de la operación de arbitraje (expresada en segundos)
Comentario - Se agregó un comentario virtual a cada operación para su identificación.
Índice Z abierto: Desviación mínima del puntaje Z necesaria para abrir una operación.
Z-index Close: Umbral de puntuación Z en el que se cerrará la operación (si está definido).
Periodo - Periodo de la vela utilizado para el cálculo del índice Z (p. ej., 15 min). Este periodo determina cómo se miden la correlación y la puntuación Z.
Pendiente mínima - Valor de pendiente mínima para activar una operación.
Período de pendiente - Número de barras utilizadas para calcular la pendiente.
Coeficiente de regresión - Valor de regresión lineal mínimo requerido para la entrada.
Dirección
ZIndexBased: abrimos órdenes si el valor del Zindex actual es mayor que el valor del Zindex abierto. Si el Zindex actual es >= 0, abrimos una orden de venta a la izquierda y una orden de compra a la derecha. Si el Zindex actual es < 0, abrimos una orden de compra a la izquierda y una orden de venta a la derecha.
Basado en Precio: abrimos órdenes si el valor del Zindex actual es mayor que el valor del Zindex abierto. Si el precio de venta actual a la izquierda es mayor que el precio de venta actual a la derecha, abrimos una orden de venta a la izquierda y una orden de compra a la derecha. De lo contrario, abrimos una orden de compra a la izquierda y una orden de venta a la derecha.
Comprar1Vender2 - abrimos una orden de compra en el lado izquierdo y una orden de venta en el lado derecho, si el Zindex actual es mayor que el valor de Zindex abierto y el Zindex actual < 0,
Venta1Compra2 - abrimos una orden de venta en el lado izquierdo y una orden de compra en el lado derecho si el valor del Zindex actual es mayor que el valor del Zindex abierto y el Zindex actual >= 0.
Invertida: abrimos órdenes si el valor del Zindex actual es mayor que el valor del Zindex abierto. Si el Zindex actual es >= 0, abrimos una orden de compra a la izquierda y una de venta a la derecha. Si el Zindex actual es < 0, abrimos una orden de venta a la izquierda y una de compra a la derecha.
Invertida: abrimos órdenes si el valor absoluto del Zindex actual es menor que el valor del Zindex abierto. Si el Zindex actual es >= 0, abrimos una orden de compra a la izquierda y una de venta a la derecha. Si el Zindex actual es < 0, abrimos una orden de venta a la izquierda y una de compra a la derecha.
ZIndexSign: abrimos órdenes si el valor absoluto del Zindex actual es mayor que el valor absoluto del Zindex abierto, y ambos tienen el mismo signo. Si el Zindex actual es >= 0, abrimos una orden de venta a la izquierda y una orden de compra a la derecha. Si el Zindex actual es < 0, abrimos una orden de compra a la izquierda y una orden de venta a la derecha.
ZIndexSignInv: abrimos órdenes si el valor absoluto del Zindex actual es mayor que el valor absoluto del Zindex abierto, y ambos tienen el mismo signo. Si el Zindex actual es >= 0, abrimos una orden de compra a la izquierda y una de venta a la derecha. Si el Zindex actual es < 0, abrimos una orden de venta a la izquierda y una de compra a la derecha.
Max Spread Slow 1 – spread máximo permitido en el lado 1. Si el spread real es mayor que el valor de Max Spread Slow, las señales de arbitraje se ignoran.
Max Spread Slow 2 – spread máximo permitido lado 2. Si el spread real es mayor que el valor de Max Spread Fast, se ignoran las señales de arbitraje.
Corrección de tiempo (basada en el tiempo del VPS)
- Manual: La hora se configura manualmente. En este caso, se deben configurar la Hora de inicio de la operación y la Hora de finalización de la operación. Define el intervalo de tiempo diario durante el cual se permiten las operaciones con el par.
- Automático: El sistema calcula el desfase horario automáticamente.
Correlación mínima - Correlación mínima entre los dos activos requerida para permitir la negociación.
Datos estadísticos del sistema en tiempo real:
- Índice Z actual: Puntuación Z calculada actual.
- Índice Z de cierre: Puntuación Z en la que se cerró la última operación.
- Índice Z mínimo/máximo: Puntuación Z mínima/máxima histórica para el análisis.
- Curr Spread Slow 1 – spread actual para el instrumento 1
- Curr Spread Slow 2 – propagación actual para el instrumento 2
- Beneficio - Muestra el beneficio neto actual para ese par de instrumentos.
🧮 Matriz de correlación
- La cuadrícula principal muestra los coeficientes de correlación de Pearson entre pares de símbolos.
- Las celdas verdes indican fuertes correlaciones positivas (cercanas a +1,00), donde dos instrumentos tienden a moverse juntos.
- Las células rojas indican fuertes correlaciones negativas (cercanas a -1,00), donde dos instrumentos tienden a moverse en direcciones opuestas.
- Los colores más oscuros representan correlaciones más fuertes; las células más claras o negras representan correlación débil o nula.
Por ejemplo:
- AUDUSD vs NZDUSD: 0,48 – correlación moderadamente positiva.
- AUDUSD vs USDCAD: -0,94 – correlación negativa muy fuerte.
- BTCUSD vs ETHUSD: 0,88 – fuerte correlación positiva.
🔘 Mostrar filtro
- Puede filtrar pares para mostrar solo aquellos que cumplen criterios específicos (por ejemplo, Todos, Correlaciones fuertes, etc.)
➕ Lista de símbolos (panel izquierdo)
- Una lista de instrumentos disponibles que pueden incluirse o excluirse del análisis.
- Puede agregar nuevos símbolos utilizando el campo de entrada y el botón "Agregar".
Botón Recalcular
- Después de ajustar parámetros como el período de tiempo o la lista de símbolos, presione Recalcular para actualizar la tabla.
Este módulo es crucial para identificar pares adecuados para negociaciones basadas en correlación, arbitraje estadístico o estrategias de reversión a la media.
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