Strategi Perdagangan Berpasangan
Auto-create translation (id) |
(No difference)
|
Latest revision as of 10:08, 2 December 2025
Pengantar Perdagangan Berpasangan
Perdagangan berpasangan adalah strategi netral pasar yang memungkinkan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari kinerja relatif dua instrumen yang berkorelasi secara historis, alih-alih bergantung pada arah pasar secara keseluruhan. Ide intinya sederhana: ketika hubungan harga antara dua aset menyimpang sementara dari norma historisnya, para pedagang membuka posisi penyeimbang dengan harapan harga akan kembali ke rata-ratanya.
Awalnya dikembangkan oleh analis kuantitatif di perusahaan-perusahaan besar Wall Street, perdagangan berpasangan kini banyak digunakan di Forex, indeks, komoditas, dan bahkan mata uang kripto. Hal ini sangat menarik di pasar yang volatil atau tidak pasti, di mana perdagangan terarah memiliki risiko lebih tinggi.
Strategi ini bekerja paling baik ketika:
- Kedua instrumen memiliki korelasi statistik yang kuat.
- Ada penyebaran sementara atau divergensi harga.
- Ada kemungkinan besar terjadinya pembalikan rata-rata.
Dalam panduan ini, kita akan menjelajahi dasar-dasar perdagangan berpasangan, cara memilih instrumen yang sesuai, dan cara mengonfigurasi parameter utama untuk memaksimalkan kinerja sekaligus meminimalkan risiko. pelajari selengkapnya...
Diaktifkan – mengaktifkan atau menonaktifkan perdagangan pada instrumen yang dipilih.
Simbol 1 – nama simbol di sisi 1
Simbol 2 – nama simbol di sisi 2.
Ukuran lot 1 – ukuran lot yang akan diperdagangkan di sisi 1.
Ukuran lot 2 – ukuran lot yang akan diperdagangkan di sisi 2.
Penting: Penting untuk memeriksa ukuran kontrak untuk instrumen kiri dan kanan dalam pasangan dan menyesuaikan ukuran lot sebagaimana mestinya.
Misalnya, jika Instrumen 1 (di sebelah kiri) memiliki ukuran kontrak 100, dan Instrumen 2 (di sebelah kanan) memiliki ukuran kontrak 1, maka ukuran lot untuk Instrumen 2 harus 100 kali lebih besar agar eksposur dapat diseimbangkan dengan tepat. Selain itu, Anda harus memverifikasi ukuran lot minimum yang diizinkan untuk kedua instrumen guna memastikan bahwa nilai yang Anda konfigurasikan dapat diterima oleh broker dan platform.
Diperlukan juga mengidentifikasi Mata uang kutipan, Komisi per lot (untuk Broker API FIX) dan Pengali lot untuk Indeks di tab Sesi -> Indeks.
S/L – stoploss tersembunyi untuk perdagangan arbitrase, dinyatakan dalam mata uang.
T/P – takeprofit tersembunyi untuk perdagangan arbitrase, dinyatakan dalam mata uang.
Keuntungan minimum – titik awal untuk trailing, dinyatakan dalam mata uang.
Jarak jejak – jarak di mana perdagangan arbitrase dilacak.
Langkah trailing - Jumlah poin di mana stop loss dipindahkan setelah trailing diaktifkan.
Unit jejak – memungkinkan untuk mengganti unit jejak antara mata uang dan persentase.
Masa berlaku pesanan – durasi transaksi arbitrase maksimum (dinyatakan dalam detik)
Komentar - Komentar virtual ditambahkan ke setiap perdagangan untuk identifikasi
Z-index Terbuka: Deviasi skor Z minimum yang diperlukan untuk membuka perdagangan.
Penutupan Indeks-Z: Ambang batas skor-Z di mana perdagangan akan ditutup (jika ditentukan).
Jangka Waktu - Periode candle yang digunakan untuk perhitungan indeks-Z (misalnya, 15 menit). Jangka waktu ini menentukan bagaimana korelasi dan skor-Z diukur.
Min Slope - Nilai kemiringan minimum untuk memicu perdagangan.
Periode Kemiringan - Jumlah batang yang digunakan untuk menghitung kemiringan.
Koefisien Regresi - Nilai regresi linier minimum yang diperlukan untuk entri.
Arah
ZIndexBased – kami membuka order jika nilai Zindex Saat Ini lebih besar dari nilai Zindex Terbuka. Jika Zindex Saat Ini >= 0, kami membuka order jual di sisi kiri dan order beli di sisi kanan. Jika Zindex Saat Ini < 0, kami membuka order beli di sisi kiri dan order jual di sisi kanan.
Berdasarkan Harga – kami membuka order jika nilai Zindex Saat Ini lebih besar daripada nilai Zindex Terbuka. Jika harga Ask Saat Ini di sisi kiri lebih besar daripada harga Ask Saat Ini di sisi kanan, kami membuka order jual di sisi kiri dan order beli di sisi kanan. Jika tidak, kami membuka order beli di sisi kiri dan order jual di sisi kanan.
Beli1Jual2 - kami membuka pesanan beli di sisi kiri dan pesanan jual di sisi kanan, jika Zindex Saat Ini lebih besar dari nilai Zindex Terbuka dan Zindex Saat Ini < 0,
Jual1Beli2 - kita membuka order jual di sisi kiri dan order beli di sisi kanan jika nilai Zindex Saat Ini lebih besar dari nilai Zindex Terbuka dan Zindex Saat Ini >= 0.
Terbalik - kami membuka order jika nilai Zindex Saat Ini lebih besar dari nilai Zindex Terbuka. Jika Zindex Saat Ini >= 0, kami membuka order beli di sisi kiri dan order jual di sisi kanan. Jika Zindex Saat Ini < 0, kami membuka order jual di sisi kiri dan order beli di sisi kanan.
Terbalik - kami membuka order jika nilai absolut Zindex Saat Ini lebih rendah dari nilai ZIndex Terbuka. Jika Zindex Saat Ini >= 0, kami membuka order beli di sisi kiri dan order jual di sisi kanan. Jika Zindex Saat Ini < 0, kami membuka order jual di sisi kiri dan order beli di sisi kanan.
ZIndexSign – kami membuka order jika nilai absolut Zindex Saat Ini lebih besar daripada nilai absolut Zindex Terbuka, dan keduanya memiliki tanda yang sama. Jika Zindex Saat Ini >= 0, kami membuka order jual di sisi kiri dan order beli di sisi kanan. Jika Zindex Saat Ini < 0, kami membuka order beli di sisi kiri dan order jual di sisi kanan.
ZIndexSignInv– kami membuka order jika nilai absolut Zindex Saat Ini lebih besar daripada nilai absolut Zindex Terbuka, dan keduanya memiliki tanda yang sama. Jika Zindex Saat Ini >= 0, kami membuka order beli di sisi kiri dan order jual di sisi kanan. Jika Zindex Saat Ini < 0, kami membuka order jual di sisi kiri dan order beli di sisi kanan.
Max Spread Slow 1 – spread maksimum yang diizinkan pada sisi 1. Jika spread aktual lebih tinggi dari nilai Max spread slow, sinyal arbitrase diabaikan.
Spread Maksimum Lambat 2 – sisi spread maksimum yang diizinkan 2. Jika spread aktual lebih tinggi dari nilai spread maksimum cepat, sinyal arbitrase diabaikan.
Koreksi waktu (berdasarkan waktu VPS)
- Manual': Anda mengatur waktu secara manual. Dalam hal ini, Anda perlu mengatur Waktu untuk memulai perdagangan dan Waktu untuk menghentikan perdagangan - Menentukan rentang waktu harian di mana perdagangan diperbolehkan untuk pasangan mata uang tersebut.
- Otomatis: Sistem menghitung selisih waktu secara otomatis.
Korelasi min. - Korelasi minimum antara dua aset yang diperlukan agar perdagangan diperbolehkan.
Data statistik waktu nyata dari sistem:
- Curr Z-index: Skor Z yang dihitung saat ini.
- Indeks Z Penutupan: Skor Z saat perdagangan terakhir ditutup.
- Indeks Z Min/Maks: Skor Z min/maks historis untuk analisis.
- Curr Spread Slow 1 – spread saat ini untuk instrumen 1
- Curr Spread Slow 2 – spread saat ini untuk instrumen 2
- Profit - Menampilkan laba bersih saat ini untuk pasangan instrumen tersebut.
🧮 Matriks Korelasi
- Kotak utama menunjukkan koefisien korelasi Pearson antara pasangan simbol.
- Sel hijau menunjukkan korelasi positif yang kuat (mendekati +1,00), di mana dua instrumen cenderung bergerak bersama.
- Sel darah merah menunjukkan korelasi negatif yang kuat (mendekati -1,00), di mana dua instrumen cenderung bergerak ke arah yang berlawanan.
- Warna yang lebih gelap menunjukkan korelasi yang lebih kuat; sel yang lebih terang atau hitam menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada korelasi.
Misalnya:
- AUDUSD vs NZDUSD: 0,48 – korelasi cukup positif.
- AUDUSD vs USDCAD: -0.94 – korelasi negatif yang sangat kuat.
- BTCUSD vs ETHUSD: 0,88 – korelasi positif yang kuat.
🔘 Tampilkan Filter
- Anda dapat memfilter pasangan untuk hanya menampilkan pasangan yang memenuhi kriteria tertentu (misalnya, Semua, Korelasi Kuat, dll.)
➕ Daftar Simbol (Panel Kiri)
- Daftar instrumen yang tersedia yang dapat disertakan atau dikecualikan dari analisis.
- Anda dapat menambahkan simbol baru menggunakan kolom input dan tombol "Tambah".
🔁 Tombol Hitung Ulang
- Setelah menyesuaikan parameter seperti jangka waktu atau daftar simbol, tekan Hitung Ulang untuk menyegarkan tabel.
Modul ini penting untuk mengidentifikasi pasangan yang cocok untuk perdagangan berbasis korelasi, arbitrase statistik, atau strategi pembalikan rata-rata.
.png)
Video YouTube terkait: