LockCL2 Arbitrage/zh

锁定CL2策略是适用于各种类型对冲账户和自营交易公司挑战的最通用、最优策略。它是延迟套利策略的升级版，旨在用于两个不同的账户。这两个账户可以是两个不同的经纪商账户，也可以是同一经纪商开设的两个不同账户。 CL2 锁定逻辑具有以下几个重要优势：

它通过平仓进行套利交易，这使得经纪商更难将此策略与延迟套利联系起来。

- 它会在套利信号出现之前长时间保持锁定头寸，这有助于长时间避免虚拟交易员和反套利插件（如果经纪商使用它们）。

Lock CL2 策略的缺点是，它需要在同一经纪商处开设 2 个账户（使用 2 个不同的名称），或者在 2 个不同的经纪商处开设 2 个账户（使用相同的名称或不同的名称）。

它也可以设置为在相同的账户上运行，但这种情况下经纪商更容易检测到它。

锁定 CL2 策略逻辑

1) 如果没有未平仓订单，它会根据套利信号开立第一个订单，追踪该订单，当其中一个平仓触发点（止盈、止损、追踪止损、终身止损）被触发时，它会开立相反的仓位（创建锁定）。

2) 如果锁仓已开仓（同时持有买入和卖出仓位），且收到新的套利信号，则通过平仓与套利信号方向相反的仓位（收到买入信号时平仓卖出，反之亦然）进入套利交易，并创建一个与剩余真实仓位方向相同的虚拟订单。该虚拟订单仅存在于软件中，用于追踪套利交易。之后，软件会追踪该虚拟订单，并在触发止损、止盈或追踪止损后，重新开仓以结束交易。

3) 如果锁是手动关闭的，或者按照自动关闭规则关闭的，则继续执行步骤 1。

锁定CL2套利策略工具和订单表：

参数说明：

启用 – 启用或禁用对所选工具的交易。

名称 – 快速馈送上的符号名称。

手数 1 – 1 面要交易的手数。

手数 2 – 在第 2 面进行交易的手数。

“小数位数”——符号引号内的小数位数。

“价差止损”功能允许根据价差计算止损。启用价差止损后，实际止损的计算方法为当前价差乘以止损/止盈值。

S/L – 套利交易的隐藏止损位。

T/P – 套利交易的隐藏止盈。

“最低利润”——追踪止损的起点。

“最小盈利点数”——设置“最小盈利点数”参数后，价格达到该点数值时生效。适用于止损/冻结水平较宽的经纪商。

“追踪距离”——距离套利交易的追踪距离。

“尾随单位”——允许在点数和百分比之间切换尾随单位。

“订单生命周期”——套利交易的最长持续时间（以秒为单位）

“滑点 1”——允许的最大价格偏差，订单发送方向为 1。如果价格超出允许的偏差范围，订单将被拒绝或重新报价。此功能仅适用于即时执行账户和 FIX API 账户上的限价单。对于市价执行账户，此功能无效。

滑点 2 – 允许的最大价格偏差，订单发送至第 2 边。

“佣金 1”——第一方的佣金。如果经纪商收取佣金，则应设置此项。佣金按每百万（10 个标准手）计算，因此如果经纪商每标准手收取 7 美元，则应设置为 70。此参数对交易没有影响，仅影响利润显示。

佣金 2 – 第二面的佣金。

“初始方向”——允许设置锁定订单的初始方向。如果选择“买入价 1”或“卖出价 1”，则只会根据允许方向的信号开仓。“中性”允许以任何方向开仓。

“差额计算方法”——允许在几种套利差额计算模式之间切换：

标准模式（通用模式，适用于大多数设置）

买入价差 = 快速卖价 - 慢速卖价

卖价差 = 慢买价 - 快买价

点差校正（当慢速经纪商的点差低于快速经纪商时推荐使用）

买价差 = (快速买价 - 慢速卖价)

SellDiff = (慢出价 – 快问价)

反转（实验模式）

买入价差 = 快速出价 - 慢速出价

SellDiff = 慢问 – 快问

“包含价差”——允许在差价计算中包含或排除价差。我们建议选中此选项。

开仓价差 1– 慢速经纪商和快速报价之间的价格差异，用于在一侧 1 开立套利交易。

开仓价差 2– 慢速经纪商和快速报价之间的价格差异，用于在 2 边进行套利交易。

Min Spread Slow 1 – 慢速经纪商允许的最小点差 1。如果实际点差低于 Min Spread Slow 1 值，则套利信号将被忽略。

Min Spread Slow 2– 慢速经纪商允许的最小点差 2。如果实际点差低于 Min Spread Slow 2 值，则套利信号将被忽略。

“最大慢速点差”——慢速经纪商允许的最大点差。如果实际点差高于最大慢速点差值，则套利信号将被忽略。

“最大快速价差”——快速报价允许的最大价差。如果实际价差高于“最大快速价差”值，则套利信号将被忽略。

买价偏移 1 – 快速经纪商的买价与慢速经纪商的买价之间的恒定距离 1（以点数表示）。

买价偏移 2 – 快速经纪商的买价与慢速经纪商的买价之间的恒定距离 2（以点数为单位）。

卖价偏移 1– 快速经纪商的卖价与慢速经纪商的卖价之间的恒定距离 1（以点数为单位）。

Ask offset 2– 快速经纪商的卖价与慢速经纪商的卖价之间的恒定距离（以点数为单位）。

偏移量计算 – 允许启用自动偏移量计算。

“备注”——内部订单标识符。如果策略中使用了同一工具的多个实例，则每个实例的备注应有所不同。

“差价限制”——允许用于开立套利交易的最大差价。如果实际差价高于此限制，则忽略该信号。

“最小时间”——在锁定 CL2 策略中无效。

“最小点数”——对锁定 CL2 策略无效。

统计参数（不可修改）：

Curr Diff 2 – 快速报价和慢速报价经纪商之间的当前买入价差 1.

Curr Diff 2 – 快速报价和慢速报价经纪商之间的当前卖价差 2.

最大差价 1 – 自上次软件重启或上次最大差价值重置以来，检测到的快速数据源和慢速经纪商 1 之间的最大买入差价。

最大差价 2 – 自上次软件重启或上次最大差价值重置以来，检测到的快速数据源和慢速经纪商 2 之间的最大卖价差。

“当前慢速点差 1”——慢速经纪商的当前点差 1（以点数为单位）

“当前慢速点差 2”——慢速经纪商的当前点差为 2（以点数为单位）

“Curr Spread Fast”——快速经纪商的当前点差（以点数计）

右键菜单参数：

“列”——允许隐藏或显示选定的符号列。

清除最大差异 – 重置最大差异值。

“添加仪器”——允许向表格中添加新仪器。

“移除仪器”——从表格中移除选定的仪器。

保存仪器设置 – 强制将当前配置保存到数据库。

“打开所选仪器的锁定”——允许手动打开所选仪器的初始锁定。

“关闭所选仪器的锁定”——允许手动关闭所选仪器的锁定。

“打开所有已启用仪器的锁定”——允许手动打开所有活动仪器的初始锁定。

“自动调整设置”——基于价差的自动配置。

“将设置重置为默认值”——将设置恢复为默认预设值。

全部启用 – 启用设置表中的所有符号。

“全部禁用”——禁用设置表中的所有符号。

另存为模板 – 允许将当前符号配置设置为模板文件。