Talk:LockCL2 Arbitrage/ko

Lock CL2 전략은 다양한 유형의 헤지 계좌와 자산운용사(prop firm)의 어려움에 가장 보편적이고 최적의 전략입니다. 두 개의 서로 다른 계좌에 사용하도록 고안된 지연 차익거래 전략의 고급 버전입니다. 두 개의 서로 다른 브로커 또는 동일한 브로커의 두 개의 서로 다른 계좌일 수 있습니다.

Lock CL2 로직에는 여러 가지 중요한 장점이 있습니다.

- 포지션을 마감하여 중재 거래에 참여하고, 브로커가 이 전략을 지연 중재와 연관시키는 것을 어렵게 만듭니다.

- 중재 신호가 발생하기 전까지 오랫동안 잠긴 포지션을 유지하므로 가상 딜러와 반중재 플러그인(브로커가 사용하는 경우)을 더 오랫동안 피하는 데 도움이 됩니다.

Lock CL2 전략의 단점은 동일한 브로커(2개의 다른 이름으로)의 2개 계좌 또는 2개의 다른 브로커(동일한 이름 또는 다른 이름으로)의 2개 계좌가 필요하다는 것입니다.

동일한 계정에서 실행되도록 설정할 수도 있지만 이 경우 브로커가 이를 감지하기가 훨씬 쉽습니다.

CL2 전략 논리 잠금

1) 열려 있는 주문이 없으면 중재 신호로 첫 번째 주문을 개설하고, 이를 추적하고, 마감 트리거 중 하나(TP, SL, Trailing Stop, lifetime stop)가 발생하면 반대 포지션을 개설합니다(잠금을 생성합니다).

2) 잠금이 이미 열려 있는 경우(매수 포지션과 매도 포지션이 모두 있는 경우), 다른 차익거래 신호를 받으면 차익거래 신호와 반대되는 포지션을 청산하여 차익거래를 시작합니다(매수 신호를 받으면 매도 포지션을 청산하고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다). 그리고 남은 실제 포지션과 같은 방향으로 가상 주문을 생성합니다. 가상 주문은 소프트웨어에서만 존재하며 차익거래를 추적하는 데 사용됩니다. 이후 가상 주문을 추적하고 손절매(SL), 이익실현(TP), 또는 트레일링 스톱(Trailing Stop)에 도달하면 청산된 실제 포지션을 다시 열어 거래를 종료합니다.

3) 잠금장치가 수동으로 또는 자동 잠금 규칙에 따라 닫힌 경우 1단계로 진행됩니다.

CL2 차익거래 전략 도구 및 주문 탭:

매개변수 설명:

활성화 - 선택한 상품에 대한 거래를 활성화하거나 비활성화합니다.

이름 – 기호 이름을 빠른 피드로 전송합니다.

Lot 크기 1 – 1번 측면에서 거래될 Lot 크기입니다.

Lot 크기 2 – 2번 측면에서 거래될 Lot 크기입니다.

소수점 – 기호 따옴표의 소수점 자릿수입니다.

스프레드 SL –을 사용하면 스프레드를 기반으로 SL을 계산할 수 있습니다. 스프레드 SL이 활성화되면 실제 SL은 현재 스프레드에 S/L 값을 곱하여 계산됩니다.

S/L – 중재 거래를 위한 숨겨진 손실 제한.

T/P – 중재 거래의 숨겨진 이익 실현.

최소 이익 – 추적의 시작점.

최소 이익 핍 - 최소 이익 매개변수를 설정하면 가격이 최소 이익 핍 값에 도달하면 적용됩니다. 스톱/동결 레벨이 넓은 브로커에 사용됩니다.

트레일 디스턴스 – 디스턴스 아비트라지 거래는 트레일링됩니다.

추적 단위 – 추적 단위를 포인트와 백분율로 전환할 수 있습니다.

주문 수명 – 최대 중재 거래 기간(초 단위)

슬리피지 1 – 가격 주문에서 허용되는 최대 편차가 사이드 1에 전송됩니다. 가격이 허용 편차를 초과하면 주문이 거부되거나 재호가됩니다. 즉시 체결 계좌 및 FIX API 계좌의 지정가 주문에만 적용됩니다. 시장가 체결 계좌에는 적용되지 않습니다.

슬리피지 2 – 가격 주문에서 허용되는 최대 편차가 측면 2에 전송됩니다.

수수료 1 – 1번 항목의 수수료입니다. 브로커가 수수료를 부과하는 경우 설정해야 합니다. 수수료는 백만 건(10표준 랏)당 계산되므로, 브로커가 표준 랏당 7달러를 부과하는 경우 70으로 설정해야 합니다. 이 매개변수는 거래에는 영향을 미치지 않으며, 수익 표시에만 영향을 미칩니다.

위임 2 – 2면에 대한 위임.

초기 방향 - 잠금 주문의 초기 방향을 설정할 수 있습니다. '1에 매수' 또는 '1에 매도'를 선택하면 허용된 방향의 신호에 의해서만 거래가 개시됩니다. '중립'을 선택하면 모든 방향으로 거래가 개시됩니다.

차액 계산 방법 – 여러 가지 차액 차액 계산 모드 간에 전환할 수 있습니다.

표준(대부분의 설정에 적합한 범용 모드)

BuyDiff = FastAsk - SlowAsk

SellDiff = SlowBid - FastBid

스프레드 수정(느린 브로커의 스프레드가 빠른 피드의 스프레드보다 낮을 때 권장)

BuyDiff = (빠른 매수 - 느린 매도)

SellDiff = (SlowBid – FastAsk)

역전(실험 모드)

BuyDiff = 빠른 입찰 - 느린 입찰

SellDiff = SlowAsk - FastAsk

스프레드 포함 – 차액 계산에 스프레드를 포함하거나 제외할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.

오픈 1과의 차이– 1번 사이드에서 아르비트라지 거래를 오픈하기 위한 슬로우 브로커와 패스트 피드의 가격 차이입니다.

오픈 2와의 차이– 사이드 2에서 아르비트라지 거래를 오픈하기 위한 슬로우 브로커와 패스트 피드의 가격 차이입니다.

최소 스프레드 슬로우 1 – 슬로우 브로커 1에 허용되는 최소 스프레드입니다. 실제 스프레드가 최소 스프레드 슬로우 1 값보다 낮으면, 중재 신호는 무시됩니다.

최소 스프레드 슬로우 2– 슬로우 브로커 2에 허용되는 최소 스프레드입니다. 실제 스프레드가 최소 스프레드 슬로우 2 값보다 낮으면, 중재 신호는 무시됩니다.

최대 스프레드 슬로우 – 두 슬로우 브로커에 허용되는 최대 스프레드입니다. 실제 스프레드가 최대 스프레드 슬로우 값보다 높으면 차익거래 신호는 무시됩니다.

최대 스프레드 패스트 – 패스트 피드에 허용되는 최대 스프레드입니다. 실제 스프레드가 최대 스프레드 패스트 값보다 높으면 차익거래 신호는 무시됩니다.

입찰 오프셋 1 – 빠른 브로커의 입찰과 느린 브로커의 입찰 사이의 일정한 거리(포인트).

입찰 오프셋 2 – 빠른 브로커의 입찰과 느린 브로커의 입찰 사이의 일정한 거리(포인트).

매수 오프셋 1– 빠른 브로커의 매도와 느린 브로커의 매도 사이의 일정한 거리(포인트).

매도 오프셋 2– 빠른 2 브로커의 매도와 느린 2 브로커의 매도 사이의 일정한 거리(포인트).

오프셋 계산 – 자동 오프셋 계산을 활성화합니다.

주석 – 내부 주문 식별자입니다. 전략에 동일한 상품이 여러 개 사용되는 경우, 각 상품에 대한 주석은 서로 달라야 합니다.

차이 한도 – 차익거래 개시 시 허용되는 최대 차이. 실제 차이가 더 높으면 신호가 무시됩니다.

최소 시간 – Lock CL2 전략에는 효과가 없습니다.

최소 핍 – Lock CL2 전략에는 효과가 없습니다.

통계 매개변수(수정 불가):

현재 차이 2 – 빠른 피드와 느린 브로커 간의 현재 매수 차이 1.

현재 매도 차이 2 – 빠른 피드와 느린 브로커 간의 현재 매도 차이 2.

최대 차이 1 – 마지막 소프트웨어 재시작 또는 마지막 최대 차이 값 재설정 이후 감지된 빠른 피드와 느린 브로커 1 간의 최대 매수 차이입니다.

최대 차이 2 – 마지막 소프트웨어 재시작 또는 마지막 최대 차이 값 재설정 이후 감지된 빠른 피드와 느린 브로커 간의 최대 매도 차이 2입니다.

현재 스프레드 슬로우 1– 슬로우 브로커 1의 현재 스프레드(포인트)

현재 스프레드 슬로우 2– 슬로우 브로커 2의 현재 스프레드(포인트)

Curr Spread Fast – 빠른 브로커의 현재 스프레드(포인트)

마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴 매개변수:'

열 – 선택한 기호 열을 숨기거나 표시할 수 있습니다.

최대 차이 지우기 – 최대 차이 값을 재설정합니다.

악기 추가 – 테이블에 새로운 악기를 추가할 수 있습니다.

악기 제거 – 선택한 악기를 테이블에서 제거합니다.

악기 설정 저장 – 현재 구성을 데이터베이스에 강제로 저장합니다.

선택한 기기의 잠금 해제 – 선택한 기기의 초기 잠금을 수동으로 열 수 있습니다.

선택한 기기의 잠금 닫기 – 선택한 기기의 잠금을 수동으로 닫을 수 있습니다.

활성화된 모든 기기의 잠금 해제 – 모든 활성 기기의 초기 잠금을 수동으로 해제할 수 있습니다.

설정을 자동으로 조정합니다 – 스프레드에 따라 자동으로 구성됩니다.

기본값으로 설정 재설정 - 설정을 기본 사전 설정으로 변경합니다.

모두 활성화 – 설정 표의 모든 기호를 활성화합니다.

모두 비활성화 – 설정 표의 모든 기호를 비활성화합니다.

템플릿으로 저장 – 현재 심볼 구성을 템플릿 파일에 설정할 수 있습니다.