استراتيجية تداول الأزواج

Latest revision as of 07:42, 6 December 2025

مقدمة لتداول الأزواج

تداول الأزواج استراتيجية محايدة للسوق، تتيح للمتداولين الاستفادة من الأداء النسبي لأداتين مرتبطتين تاريخيًا، بدلًا من الاعتماد على الاتجاه العام للسوق. الفكرة الأساسية بسيطة: عندما تنحرف العلاقة السعرية بين أصلين مؤقتًا عن مستواها التاريخي، يفتح المتداولون مراكز تعويضية متوقعين عودة الأسعار إلى متوسطها.

طُوِّرَ تداول الأزواج في الأصل على يد محللين كميين في كبرى شركات وول ستريت، ويُستخدم الآن على نطاق واسع في أسواق الفوركس والمؤشرات والسلع، وحتى العملات المشفرة. وهو جذاب بشكل خاص في الأسواق المتقلبة أو غير المستقرة، حيث تنطوي الصفقات الاتجاهية على مخاطر أعلى.

تعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل عندما:

هناك ارتباط إحصائي قوي بين الأداتين.
هناك انتشار مؤقت أو تباعد في الأسعار.
هناك احتمال كبير لعودة المتوسط.

في هذا الدليل، سنستكشف أساسيات تداول الأزواج، وكيفية اختيار الأدوات المناسبة، وكيفية تكوين المعلمات الرئيسية لتحقيق أقصى قدر من الأداء مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. تعرف على المزيد...

ممكّن - يمكّن أو يعطل التداول على أداة محددة.

الرمز 1 - اسم الرمز على الجانب 1

الرمز 2 - اسم الرمز على الجانب 2.

حجم اللوت 1 - حجم اللوت الذي سيتم تداوله على الجانب 1.

حجم اللوت 2 - حجم اللوت الذي سيتم تداوله على الجانب 2.

هام: من المهم التحقق من حجم العقد لكل من الأدوات اليمنى واليسرى في الزوج وضبط أحجام العقود وفقًا لذلك.

على سبيل المثال، إذا كان حجم عقد الأداة 1 (على اليسار) 100، وحجم عقد الأداة 2 (على اليمين) 1، فيجب أن يكون حجم اللوت للأداة 2 أكبر بـ 100 مرة لتحقيق توازن مثالي في حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك التحقق من الحد الأدنى لحجم اللوت المسموح به لكلا الأداتين لضمان قبول الوسيط والمنصة للقيم التي حددتها.

من المطلوب أيضًا تحديد عملة التسعير، العمولة لكل لوت (لسماسرة FIX API) ومضاعف اللوت للمؤشرات في علامة التبويب الجلسات -> المؤشرات.

S/L – وقف الخسارة المخفي لتجارة التحكيم، معبرًا عنه بالعملة.

T/P – جني الأرباح المخفي لتجارة التحكيم، معبرًا عنه بالعملة.

الحد الأدنى للربح - نقطة البداية للتتبع، معبرًا عنها بالعملة.

مسافة المسار - المسافة التي يتم تتبع تجارة التحكيم عندها.

الخطوة اللاحقة - عدد النقاط التي يتم بها تحريك وقف الخسارة بمجرد تنشيط التتبع.

وحدات المتابعة - تسمح بتبديل وحدات المتابعة بين العملة والنسب المئوية.

مدة عمر الطلب - أقصى مدة لصفقة التحكيم (معبر عنها بالثواني)

التعليق - تمت إضافة تعليق افتراضي إلى كل صفقة للتعريف

افتتاح مؤشر Z: الحد الأدنى للانحراف في درجة Z المطلوب لفتح صفقة.

إغلاق مؤشر Z: عتبة درجة Z التي سيتم عندها إغلاق الصفقة (إذا تم تعريفها).

الإطار الزمني - فترة الشمعة المستخدمة لحساب مؤشر Z (مثلاً، ١٥ دقيقة). يحدد هذا الإطار الزمني كيفية قياس الارتباط والنتيجة Z.

الحد الأدنى للميل - الحد الأدنى لقيمة الميل لتحريك التداول.

فترة المنحدر - عدد الأشرطة المستخدمة لحساب المنحدر.

معامل الانحدار - الحد الأدنى لقيمة الانحدار الخطي المطلوبة للدخول.

اتجاه

"ZIndexBased" - نفتح أوامر إذا كانت قيمة Zindex الحالية أكبر من قيمة Zindex الافتتاحية. إذا كان Zindex الحالي >= 0، نفتح أمر بيع على الجانب الأيسر وأمر شراء على الجانب الأيمن. إذا كان Zindex الحالي < 0، نفتح أمر شراء على الجانب الأيسر وأمر بيع على الجانب الأيمن.

"بناءً على السعر" - نفتح أوامر الشراء إذا كانت قيمة سهم زيندكس الحالي أعلى من قيمة افتتاحه. إذا كان سعر الطلب الحالي على الجانب الأيسر أعلى من سعر الطلب الحالي على الجانب الأيمن، نفتح أمر بيع على الجانب الأيسر وأمر شراء على الجانب الأيمن. وإلا، نفتح أمر شراء على الجانب الأيسر وأمر بيع على الجانب الأيمن.

شراء1بيع2 - نفتح أمر شراء على الجانب الأيسر وأمر بيع على الجانب الأيمن، إذا كان سعر Zindex الحالي أكبر من قيمة Zindex المفتوحة وكان سعر Zindex الحالي < 0،

بيع1شراء2 - نفتح أمر بيع على الجانب الأيسر وأمر شراء على الجانب الأيمن إذا كانت قيمة Zindex الحالية أكبر من قيمة Zindex المفتوحة وقيمة Zindex الحالية >= 0.

معكوس - نفتح أوامر إذا كانت قيمة زيندكس الحالية أكبر من قيمة زيندكس المفتوحة. إذا كان زيندكس الحالي >= 0، نفتح أمر شراء على الجانب الأيسر وأمر بيع على الجانب الأيمن. إذا كان زيندكس الحالي < 0، نفتح أمر بيع على الجانب الأيسر وأمر شراء على الجانب الأيمن.

معكوس - نفتح أوامر الشراء إذا كانت القيمة المطلقة لمؤشر زيندكس الحالي أقل من قيمة افتتاح مؤشر زيندكس. إذا كان مؤشر زيندكس الحالي أكبر من 0، نفتح أمر شراء على الجانب الأيسر وأمر بيع على الجانب الأيمن. إذا كان مؤشر زيندكس الحالي أقل من 0، نفتح أمر بيع على الجانب الأيسر وأمر شراء على الجانب الأيمن.

علامة ZIndex - نفتح أوامر الشراء إذا كانت القيمة المطلقة لمؤشر Zindex الحالي أكبر من القيمة المطلقة لسعر الافتتاح، وكلاهما يحملان نفس الإشارة. إذا كان مؤشر Zindex الحالي >= 0، نفتح أمر بيع على الجانب الأيسر وأمر شراء على الجانب الأيمن. إذا كان مؤشر Zindex الحالي < 0، نفتح أمر شراء على الجانب الأيسر وأمر بيع على الجانب الأيمن.

ZIndexSignInv - نفتح أوامر الشراء إذا كانت القيمة المطلقة لمؤشر Zindex الحالي أكبر من القيمة المطلقة لمؤشر Zindex الافتتاحي، وكلاهما يحملان نفس الإشارة. إذا كان مؤشر Zindex الحالي >= 0، نفتح أمر شراء على الجانب الأيسر وأمر بيع على الجانب الأيمن. إذا كان مؤشر Zindex الحالي < 0، نفتح أمر بيع على الجانب الأيسر وأمر شراء على الجانب الأيمن.

أقصى انتشار بطيء 1 - أقصى انتشار مسموح به على الجانب 1. إذا كان الانتشار الفعلي أعلى من قيمة أقصى انتشار بطيء، يتم تجاهل إشارات التحكيم.

أقصى انتشار بطيء 2 - أقصى جانب انتشار مسموح به 2. إذا كان الانتشار الفعلي أعلى من قيمة الانتشار السريع الأقصى، يتم تجاهل إشارات التحكيم.

تصحيح الوقت (بناءً على وقت VPS)

يدوي: يمكنك ضبط الوقت يدويًا. في هذه الحالة، عليك ضبط وقت بدء التداول ووقت إيقاف التداول - يُحدد الإطار الزمني اليومي المسموح خلاله بتداولات الزوج.

تلقائي: يقوم النظام بحساب الإزاحة الزمنية تلقائيًا.

الحد الأدنى للارتباط - الحد الأدنى للارتباط بين الأصلين المطلوب للسماح بالتداول.

البيانات الإحصائية في الوقت الحقيقي من النظام:

مؤشر Z الحالي: درجة Z المحسوبة الحالية.
مؤشر Z للإغلاق: درجة Z التي تم عندها إغلاق آخر صفقة.
مؤشر Z الأدنى/الأقصى: الحد الأدنى/الأقصى التاريخي لدرجة Z للتحليل.

Curr Spread Slow 1 – الانتشار الحالي للأداة 1
Curr Spread Slow 2 – الانتشار الحالي للأداة 2
الربح - يعرض صافي الربح الحالي لهذا الزوج من الأدوات.

🧮 مصفوفة الارتباط

تظهر الشبكة الرئيسية "معاملات ارتباط بيرسون" بين أزواج الرموز.
تشير الخلايا الخضراء إلى ارتباطات إيجابية قوية (قريبة من +1.00)، حيث تميل أداتان إلى التحرك معًا.
تشير خلايا الدم الحمراء إلى ارتباطات سلبية قوية (قريبة من -1.00)، حيث تميل أداتان إلى التحرك في اتجاهين متعاكسين.
الألوان الداكنة تمثل ارتباطات أقوى؛ الخلايا الأفتح أو السوداء تمثل ارتباطًا ضعيفًا أو لا ارتباط على الإطلاق.

على سبيل المثال: